Оптимальная стратегия в условиях статистической неопределенности - нестационарности рынков
Если ставки делаются с вероятность 50\50, то ничего не получится. В результате взаимодействия этих двух случайных процессов, подбрасывание неправильной монетки и угадывание - будет 50\50.
Никто не запрещает делать любые ставки в пределах депозита на любую сторону монеты с любой частотой или пропускать ставки.
если "монетка" точно не правильная, то система ставок должна будет просто учитывать дисперсию распределения вокруг "тяжелой" стороны... как эту дисперсию лучше вычислять - это надо Mathemat'a спросить...
Прежде чем нести чушь по типу "слышал звон", ознакомьтесь пожалуйста с правилами. Там написано, что:
1. Заранее неизвестно, какая из сторон монеты "тяжелая"
2. Никакие статистические исследования недопустимы.
3. Алгоритму известен только результат предыдущего подбрасывания монеты
Вопрос: существует ли при вышеуказанных условиях система ставок, с помощью которой можно извлечь положительное математическое ожидание?
Да. Ставить на более частую сторону. В любом случае стратегия должна учитывать историю. В данном случае -- простая адаптация под нее.
2. Сторона монеты, которая выпала при предыдущем подбрасывании.
Коцанная история. В данном случае стратегия ставить на ту же сторону.
а, вот как... да, приношу извинения, если не известно, тогда конечно ни фига там не вычислишь...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Многие наверное слышали или даже знакомы с содержимым книги "Вероятностные процессы" Дж. Л. Дуба. В гл. VII этой самой книги, посвященной мартингалам, сказано, что на чистых мартингалах нельзя извлечь профит (Мартингал - это честная игра, т.е. с нулевым математическим ожиданием, которое, согласно доказательствам автора остается нулевым независимо от применяемой стратегии).
Извлекать, согласно Дж. Дубу можно только на субмартингалах - играх, которые имеют положительное матожидание для игрока.
Пусть у нас есть торговая система, но мы заранее не знаем, профитная она или убыточная ... (мы заранее не знаем, торговые сигналы этой самой системы дают преимущество в математическом ожидании профита или для интерпретации выгоднее использовать инверсию этой самой ТС).
Поставим задачу еще проще, пусть у нас есть неправильная монета (неправильная означает, что одна из сторон выпадает чаще другой). Мы заранее не знаем какая из сторон выпадает чаще и с какой точно вероятностью, но доподлинно известно, что монета точно неправильная.
По условиям, необходимо создать профитную ставочную систему, которая, не позволяет вычислить статистически преимущество одной из сторон монеты, а посему, ее алгоритм должен быть построен на знании всего двух параметров:
1. Номер следующего подбрасывания.
2. Сторона монеты, которая выпала при предыдущем подбрасывании.
Можно делать ставки на любую из сторон монеты перед следующим подбрасыванием. Можно пропускать то или иное подбрасывание монеты, т.е. не делать ставку, т.е. сумма ставки равна 0. Можно увеличивать или уменьшать ставки.
В случае, если сторона монеты после броска угадана, игрок получает выигрыш в размере своей ставки, если проиграна - несет убыток в размере ставки. (Т.е. он ставит некую сумму, если угадывает выпавшую сторону монеты перед броском, то ему возвращается удвоенная сумма ставки, если проигрывает, сумма ставки достается букмекеру.)
Вопрос: существует ли при вышеуказанных условиях система ставок, с помощью которой можно извлечь положительное математическое ожидание?
Игроку нужно только расписать алгоритм, по которому будет создана компьютерная программа - бот. Игрок ставит некую большую сумму перед началом серии подбрасываний монеты с помощью которой бот делает ставки - депозит. Играть можно до тех пор, пока депозит не обнулится.