Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 95
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мог ошибиться "в персоналиях" - года полтора-два прошло после очередного всплеска требований у MQ хранения тиковой истории.
Просто Вашу фразу
Видимо...
Потому что потиково имелось ввиду потому что будет писаться в файл текущее значение профита.
А в индикаторе можно лишь примерено\навскидку\около посмотреть...
Я воспринял как то, что тестирование в тестере не подойдет (тем же TesterCommander и т.д.)
Да. В тестере мт4 это не прогнать штатными средствами, а костылями увы не пользуюсь.
У меня, пока противоположный опыт (Естественно, что я понимаю, что один негативный опыт говорит тольго о кривизне рук подопытного и ни о чем больше). Правда пытался искать коррелируемые (по формулам) "пары" (В этом смысле идея Решетова из "сонаправленной ветки" мне показалась здравой - "корреляция это когда направления (прямая/луч) совпадают" (утрирую).
Ээээх :( мозги :( не все "OnArray" отрабатывают корректно. И это при попарной комбинации всех инструментов ДЦ :( А как реализовать анализ "многоножек" - даже в мозгах не укладывается.
Есть хорошая фраза насчёт корреляции...:
Для поиска закономерностей необходимо проанализировать влияния различных факторов на характеристики МТС. А их великое множество. Поэтому, надо подключить свою интуицию, чтобы выбрать наиболее значимые и логически обоснованные. Пример. Возможно, есть зависимость результатов торговли МТС от величины атмосферного давления в деревне Кукушкино, т.е. можно создать соответствующий фильтр и повысить прибыльность советника, который будет учитывать погоду в российской глубинке. Однако не многие оценят такой новаторский подход к фильтрации, не смотря на то, что он может повысить профитность системы.
Зачем подбирать именно коррелируемые пары?
Расширте внимание на численность инструментов например...
Посл. время на форуме появляются валютные версии по арбитражным тактикам.
Это соседняя ветка Ю.Решетова - https://forum.mql4.com/ru/29786
Кроме того, были еще версии советника от getch - https://www.mql5.com/ru/code/9356
Некоторый недостаток таких версий - это довольно значительная возможная текущая просадка.
Зачастую, приходится долго пересиживать убыток, прежде, чем суммарно "тандем" выйдет в плюс.
А можно ли свести к разумному минимуму этот пересиживаемый убыток ?
...
Добавлю, что при такой тактике у нас будут в рынке присутствовать одновременно три позиции :
Например :
бай EURGBP + (селл EURSUSD + бай GBPUSD)
Соответственно, нужен расчет оптимальных размеров лотов
Немного вступлюсь за упоминаемую выше мою поделку. В моем варианте торгуется 100%-й арбитраж. И не по трем определенным парам, а по тысячам вариантов. Подробная статистика арбитражных ситуаций собирается сразу после запуска советника, поэтому есть возможность оценить, стоит ли копать тему 100%-го арбитража или нет.
И еще, в случае 100%-арбитража просадка не растет из-за мультивалютного хэджа. Вся торговая часть в советнике имеется и правильный расчет лотов для всех тысяч вариантов арбитража присутствует. Подводные камни, однако, в другом.
Зачем подбирать именно коррелируемые пары?
Лукавите :) А как же
что в какие-то моменты количество ммок стремящихся вверх больше чем тех что падают
А ведь это и есть корреляция!?
Я готов с вами согласится, что в течении дня две произвольные ммки могут и подпрыгнуть одновременно и "стремиться в разные" стороны.
Но вот в суммарный итог в конце дня....
Тут (там - на ониксе) или Ваша интуиция в подборе пар или вычитали где-то ;) Как по основной массе "спредов" в данной ветке.
'
Хуже для моих бедных мозгов другое
Данная фраза
Зачем подбирать именно коррелируемые пары?
Звучала и здесь для pairs traiding'а и в иностранной литературе я ее тоже встречал. Но вот убедиться/прочитать в том (о том), что выбор таких пар (не коррелируемых) даст какие-то преимущества пока не получается. А я - не верующий :(
Но вот в суммарный итог в конце дня....
Тут (там - на ониксе) или Ваша интуиция в подборе пар или вычитали где-то ;)
Принцип, основной, с чего начата пляска описан вкратце тут.
Принцип, основной, с чего начата пляска описан вкратце тут.
Ааа понятно, почему я пропустил. Я читаю только темы с интересными буковками в названии :)
Немного вступлюсь за упоминаемую выше мою поделку. В моем варианте торгуется 100%-й арбитраж. И не по трем определенным парам, а по тысячам вариантов. Подробная статистика арбитражных ситуаций собирается сразу после запуска советника, поэтому есть возможность оценить, стоит ли копать тему 100%-го арбитража или нет.
И еще, в случае 100%-арбитража просадка не растет из-за мультивалютного хэджа. Вся торговая часть в советнике имеется и правильный расчет лотов для всех тысяч вариантов арбитража присутствует. Подводные камни, однако, в другом.
Я вовсе не хотел негативно отзываться о вашей конструкции. Наоборот, всё собираюсь вникнуть в код, но руки пока не доходят.
В чем, кстати, у вас там подводные камни, о кот. вы упоминаете ?
Информация к размышлению.
Какао (ICE & EURUNEXT = 3^4)
(осторожно ! - следить за ценами тикера!)
Я вовсе не хотел негативно отзываться о вашей конструкции. Наоборот, всё собираюсь вникнуть в код, но руки пока не доходят.
В чем, кстати, у вас там подводные камни, о кот. вы упоминаете ?
Советник все отлично рассчитывает, выявляя арбитраж и отправляя правильные торговые приказы.. но исполнение не мгновенное, поэтому такие приказы исполняются с проскальзыванием, сводящим на нет арбитраж. Т.е. проблема чисто техническая, не в советнике.
Если использовать отличные каналы связи и создать на основе их агрегатор ликвидности из межбанковских площадок (а лучше напрямую из банков), то 100%-й арбитраж будет реализован именно так, как это сделано сейчас в советнике: между различными вариантами одной и той же синтетической валютной пары.
Знаю точно, что арбитраж успешно торгуется между одинаковыми валютными парами разных площадок (например, EURUSD в Barclays и EURUSD в HotSpotFXi). Торгуют ли так синтетику - не знаю. Но если я сумел это формализовать и реализовать в виде советника даже на таком медленном и ограниченном языке, как MQL4, то, уверен, это же сделали и на высоком уровне. Если же нет, то надо напрямую обращаться к текущим агрегаторам ликвидности с деловым предложением...
Есть еще один нюанс, если банк узнает (неподтвержденная информация из разговоров), что его использовали для арбитража, он оставляет за собой право, как минимум, отменить подозрительные сделки. Это объясняется просто, банк недостаточно широко владел информацией о курсах, раз создал возможность арбитража. Или банально ошибся.
Информация к размышлению.
Какао (ICE & EURUNEXT = 3^4)
(осторожно ! - следить за ценами тикера!)
Информация к размышлению - 2.
Лучше в Б. держаться подальше от инструмента CC, ибо при открытии позиции получается убыток, сравнимый чуть-ли не с размахом дневного движения цены. Тож самое и при закрытии позиции.
Вот так "хитро" настроены в Б. аск и бид тикера по этому инструменту против цены Ласт.
Возможно, в др. ДЦ это тандем ( С+СС) будет работать более корректно.
kombat 17.02.2010 11:20
Всем привет!
Посл. время на форуме появляются валютные версии по арбитражным тактикам.
Это соседняя ветка Ю.Решетова - https://forum.mql4.com/ru/29786
Кроме того, были еще версии советника от getch - https://www.mql5.com/ru/code/9356
Некоторый недостаток таких версий - это довольно значительная возможная текущая просадка.
Зачастую, приходится долго пересиживать убыток, прежде, чем суммарно "тандем" выйдет в плюс.
А можно ли свести к разумному минимуму этот пересиживаемый убыток ?
Есть более интересный вариант...
При торговле "корзиной" довольно часто бывает профитная зона.
Настроив эксперт на некий % дохода тот будет закрывать...
Я как раз рассматривал этот вопрос. Это, конечно, не арбитраж, но точно - пэйртрейдинг)))
Вот, основной инструмент - EURUSD, второй - инвертированный USDCHF, третье окно - виртуальный кросс,
четвертое - расчет эквити в пунктах, пятое - собственно дельты.