Почему нормальное распределение не нормально? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Те считаешь пора переходить от полной случайности к взаимозависимостям,
они безусловно есть в этом врядли ктото сомневается, но как проявляються ?, не думаю что элементарная модель сильно сложна.
ну ты барин задачки задаёшь(с) :о)
:)
Ну начнём хотя бы с того что я слегка приврал:
И обратные связи при этом - отрицательные и мультипликативные.
Связи собсно знакопеременные. Поясню.
Допустим рассматриваем форекс-арбитраж. Для, к примеру, EURUSD арбитражные петли "первого поколения" = EURGBP*GBPUSD, EURJPY*JPYUSD, EURCHF*CHFUSD и т.д. образуют действительно цепи отрицательных обратных связей. Второе поколение для EURUSD, это EURGBP*GBPJPY*JPYUSD, EURJPY*JPYCHF*CHFUSD, EURAUD*AUDGBP*GBPUSD и иже с ними образуют цепочки уже положительных обратных связей, Для третьего поколения (расписывать не буду, надеюсь принцип ясен) обратные связи снова будут отрицательными, ну и т.д......
Количество цепей при этом возрастает от поколения к поколению. Для ограниченной валютной корзины несложно подсчитать их количество и взять в качестве коэффициентов,
но на практике корзина неограничена, хотя и явно не бесконечна, т.е. коэффициенты придётся как-то шаманить (что собсно не есть плохо, пущай процветают хорошие шаманы). :)
Дальше... нужно продолжать гениально думать и немного эксперементировать.... :))
зы. Уверен что для фондов тот же принцип остаётся в силе, несмотря на отсутствие в нём таких вот явных арбитражных взаимосвязей.
ззы. Я моделируя подобную схему всего на три поколения получал ряды "котировок" на которых отчётливо видны волны Элиотта. Что свитетельствует в сторону наличия бабла в модели. ;)
Чего ж народ столько парился с "форекс распределением" :) На моей памяти столько недоумений по поводу его ненормальности....
Да потому что народ слишком часто применяет понятия, применимые только к нормальному распределению, к чему угодно, не пытаясь размышлять, а можно ли. Вон те же банды Боллинджера и конверты - из той же серии. Это несмотря на то, что даже в лучшем случае цена - это винеровский процесс, а совсем не квазинормальный (с плывущим м.о. и постоянным с.к.о.). Но цена-то даже и винеровским процессом не является, а все туда же.
Ну детский сад какой-то, ей-богу. Кубики, кирпичики, шарики и прочие геометрические фигуры произвольно соединяем, надеясь на то, что полученная конструкция будет устойчивой.
У меня у самого и впрямь в последнее время растет впечатление, что все эти классические индюкаторы без контекста их использования - целенаправленная пропаганда и раскрутка лохов. Чем меньше лохи думают, тем больше бабла с них содрать можно. А потом придут новые. Круговорот лохов в природе...
:)
Ну начнём хотя бы с того что я слегка приврал:
Связи собсно знакопеременные. Поясню.
Допустим рассматриваем форекс-арбитраж. Для, к примеру, EURUSD арбитражные петли "первого поколения" = EURGBP*GBPUSD, EURJPY*JPYUSD, EURCHF*CHFUSD и т.д. образуют действительно цепи отрицательных обратных связей. Второе поколение для EURUSD, это EURGBP*GBPJPY*JPYUSD, EURJPY*JPYCHF*CHFUSD, EURAUD*AUDGBP*GBPUSD и иже с ними образуют цепочки уже положительных обратных связей, Для третьего поколения (расписывать не буду, надеюсь принцип ясен) обратные связи снова будут отрицательными, ну и т.д......
Количество цепей при этом возрастает от поколения к поколению. Для ограниченной валютной корзины несложно подсчитать их количество и взять в качестве коэффициентов,
но на практике корзина неонраничена, хотя и явно не бесконечна, т.е. коэффициенты придётся как-то шаманить (что собсно не есть плохо, пущай процветают хорошие шаманы). :)
Дальше... нужно продолжать гениально думать и немного эксперементировать.... :))
Я лично это всё представляю в виде футбольного мяча,
ну и с выходом в евро-2012 естевственно (последнее шутка) а вообще нужно остановиться и подумать а то мы тут щас нагородим.
Нет, у меня у самого в последнее время растет впечатление, что все эти классические индюкаторы без контекста их использования - целенаправленная пропаганда и раскрутка лохов. Чем меньше лохи думают, тем больше бабла с них содрать можно. А потом придут новые. Круговорот лохов в природе...
100%
Я простейшей (ну вру, не совсем простейшей:) контекстуализацией сигналов получаю вполне прибыльные индикаторы. Прибыльность небольшая но устойчивая. Вполне можно суммировать пачки таких сигналов и в соответствии с лженаукой статистикой увеличивать доходность. А без контекстуализации оно этта.... в доход ДЦ.
Так что...
Такая же как между производной и её функцией .
Спасибо.
Вы знаете распределение скорости. А что дальше? Как оно связано с распределением цены?
Думается что все видят что не нормально и все это понимают но что из этого следует никто понять не может как например воссоздать такой вид распределения?, а отсюда можно будет плясать к фильтрам.
Да мне кажется воссоздать его не так уж и сложно. Только не стимулирует меня эта задача, денег в ней не вижу.
Ну понимаю я природу процесса и слава богу. А зачем мне "средняя температура по больнице"? По ней индивидуальный диагноз ставить - это уже другой диагноз... :))
Поэтому прохожу мимо темы и иду прямо к фильтрации (то бишь к контекстуализации) сигналов.
Чего ж народ столько парился с "форекс распределением" :) На моей памяти столько недоумений по поводу его ненормальности....
Практически нет мат. аппарата для интерпретации нестационарных процессов.
Все эти регрессии, MLE и прочие оценщики - они все рассчитываются исходя из некоторых частных случаев распределений стационарных процессов
Ну это вполне объяснимо
Практически нет мат. аппарата для интерпретации нестационарных процессов.
Все эти регрессии, MLE и прочие оценщики - они все рассчитываются исходя из некоторых частных случаев распределений стационарных процессов
Я думаю нету только в свободном доступе. :)) А в несвободном - разработок много. Только... куда б я двинулся с таким аппаратом если б он у меня был (предположим, что сейчас нету:) ?
Правильно, на форекс. Ну неужели ж за жалкой нобелевкой?
// (скромно глядя в пол, почёсывая аппарат правой рукой и чертя круги носком левой ноги..) :
- Вот поэтому я здесь........
:))
Да потому что народ слишком часто применяет понятия, применимые только к нормальному распределению, к чему угодно, не пытаясь размышлять, а можно ли. Вон те же банды Боллинджера и конверты - из той же серии. Это несмотря на то, что даже в лучшем случае цена - это винеровский процесс, а совсем не квазинормальный (с плывущим м.о. и постоянным с.к.о.). Но цена-то даже и винеровским процессом не является, а все туда же.
Ну детский сад какой-то, ей-богу. Кубики, кирпичики, шарики и прочие геометрические фигуры произвольно соединяем, надеясь на то, что полученная конструкция будет устойчивой.
У меня у самого и впрямь в последнее время растет впечатление, что все эти классические индюкаторы без контекста их использования - целенаправленная пропаганда и раскрутка лохов. Чем меньше лохи думают, тем больше бабла с них содрать можно. А потом придут новые. Круговорот лохов в природе...
Ты мое отношение к этим поискам знаешь. И к применению ЛЮБЫХ индикаторов тоже.
Но хорошо, что это ты сказал, а не я (в очередной раз). От меня бы, скорее всего, в подтверждение потребовали бы стейтмента. Или бы сразу... расстреляли.
===
Господа. Не бейте сильно, но! Вы пытаетесь искать черную кошку в темной комнате, в ктр. ее нет. Или натянуть фрачную пару на осьминога. Или... впрочем, и Конфуция было бы достаточно.
Задумайтесь о природе исследуемого процесса и задайте себе на простой вопрос: Я, имярек, в здр. уме и тв. памяти правда думаю, что по историческому временному ряду цены (по RoC - не суть) можно узнать, что будут делать, скажем, банк Англии или Фед.резерв США? Или ML? Или GS? Я уж не говорю о такой мелочи, как статистика по индексам потребления, безработицы, недвижимости и пр.
Вы напоминаете ранних христиан - Credo quia absurdum! Да! Это импонирует, это романтично. Но какое отношение это имеет к реальной торговле? Если уж искать модель, то только через нейросеть. Но и в этом смысла нет, ибо не во временном ряду лежит причина. А стало быть, все может измениться в любой момент. Да, нейроподход может выявить какую-то логику в действиях крупняка. Но все равно - это временно.
Вообще, класть в основу ТС прогнозирование цены - путь в никуда. Вы можете смоделировать/спрогнозировать участки между действиями крупняка. Но любое их - крупняка - действие убъет все прогнозы. Не от прошлого временного ряда зависит большинство сильных подвижек на рынке. Все попытки (ваши, другие) это хорошо показали.
Почему распространено мнение, что ТА не работает? Да потому, что с его помощью пытаются предсказывать цену. А инструменты ТА всего лишь фиксируют то или иное состояние рынка. Они НИЧЕГО не предсказывают. Они не для этого. Линейка не может предсказывать длину. А гиря - вес. Все это - аналитика. И она ОЧЕНЬ ценна.
Предикторские же свойства ТА могут быть использованы только локально для вспомогательных, краткосрочных действий типа заходов/перезаходов/выходов/разворотов по логике настроения рынка, определенному с помощью анализа. Я говорю "настроение", т.к. термин "контекст" меня уже самого заипал.
Т.е., если уж искать, то... - короче, не буду повторяться.