"Деревья не растут до небес" - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
узнаю лавину, правда с какими-то добавками...
ну это Вы хотите видеть лавину, ибо я недавно распространялся о ее преимуществах, могу Вас расстроить - это илан, из кодобазы, с совершенно другой тактикой локирования чем в лавине (доливка по суммарным объемам buy и sell, а не выставление большей противопозы)
Эквити может быть превращена в кэш и выведена с торгового счёта в любую минуту простым закрытием всех позиций. С балансом "а-ля нироба" этого сделать не получится.
я наверно не объяснил до конца - очень спорный вопрос насчет поговорки "время-деньги", т.е. какую стратегию использовать - малодоходную с SL и ожиданием четких проверенных торговых сигналов или агрессивную без SL с локированием/переворотами и т.п.
я пока склоняюсь, что лучше выбирать агрессивную стратегию, но нельзя ни в коем случае уже заработанные средства вовлекать в торговлю, но. никто не изменяет стратегию, которая приносит прибыль, а просто увеличивают стартовый лот, но..... а вот тут и "вот где собака порылась" - подобрать/расчитать стартовый лот к стратегии которая работает "на переворотах" - можно (ничего сложного протестировать стратегию в тестере и найти максимальное количество непрерывно неудачных сделок), но на Форексе есть такой важный фактор как время, если по каким либо причинам, трейдер увеличив стартовый лот и не убедился, что баланса счета все равно будет достаточно, для лока и выхода из него или в ходе торгов испугается рисков и остановит торговлю, то он возможно упустит время, при котором все равно бы наступил бы положительный результат в его стратегии
faa, извините, но Вы завели какой-то схоластический спор о рисках, в то время как я говорил о той информации о ПАММе, которая нам доступна, - о загрузке депозита. При том допустимом плече, которое есть на ПАММе (100:1), загрузка выше 30-40% - это уже существенный риск, и Вы вряд ли будете отрицать ее связь именно с риском: все счета с кривой а ля ups & downs - крайне рискованны, и чересчур высокая их загрузка это подтверждает. О чем тогда спорим?
Спорят только полные идиоты к которым я не отношу себя и, тем более, Вас.
Повторяю свою точку зрения: загрузка счета не имеет никакого отношения к риску. Выявленная Вами корреляция таковой не явлется, а если вы так считаете, то это надо доказывать, а график депозита сведений для доказательств не дает. Позволю себе напомнить, что обоснование корреляционной связи довольно просто решается для нормально распределенных случайных величин, причем всегда следует ставить вопрос о доверительном интервале выявленной корреляции. Для других распределений и тем более нестационарных котиров - это более чем сложный вопрос.
По сути. Под риском я понимаю процент от эквити и считаю, что всегда можно в ТС добиться того, что эта величина будет константой. Это можно добиться путем передвижки СЛ или алгоритмическим путем в ТС, закрывая все или часть позиций при достижении величины риска при развороте рынка против позиции.
Мне бы было интересно Ваше мнение по следующему вопросу. В литературе обычной цифрой для риска является 2%. Я это поставил под сомнение и тестером прогнал свою ТС, в котором риск рассмотрел как функции: риск(профит фактор) и риск(фактор восстановления). Получил результат, что эти функции имеют масимум около 10%! Эта величина является константой, не зависит от участка котира и зависит от ТС (разные ТС имеют разную величину максимума).
Новый Чемпион имеющий все шансы обогнать Антона Трефелева и самого Ларри Вильямса. Конечно в течении года было заработано меньше 11 000% годовых, но в долгосрочном плане все впереди.
Новый Чемпион имеющий все шансы обогнать Антона Трефелева и самого Ларри Вильямса. Конечно в течении года было заработано меньше 11 000% годовых, но в долгосрочном плане все впереди.
Хренасе, впечатляет такой трейдинг. Хотя и загрузка депозита говорит о высоких рисках (возможно мартин), но держится уже год при относительно невысоких просадках:
Хренасе, впечатляет такой трейдинг. Хотя и загрузка депозита говорит о высоких рисках (возможно мартин), но держится уже год при относительно невысоких просадках:
Вправду круто!
Это по Талебу?
;)
Чудеса диверсификации. На счету торгуют десятки торговых стратегий. Все прибыльные и устойчивые во времени. Загрузка депо в данном случае говорит именно об этом. Уверен, что большая часть загрузки депозита - это эффект диверсификации, когда одновременно открыты десятки разнонаправленных позиций по множеству инструментов. Такое возможно только с помощью автоматов. БРАВО!
Единственное, что может вызвать опасение - это система управления капиталом. Похоже она основана на фиксированно-пропорциональном методе (уверен, что это она и есть). Это означает что крайне вероятен "взрыв" - по сути это означает практически неуправляемый рост или падение капитала по экспоненциальным законам. С точки зрения математики потеря нескольких тысяч (!) процентов дохода на сегодняшних уровнях ни чем не хуже потери нескольких сотен процентов в начале движения, однако с точки зрения реалий - это разные вещи.
Это по Талебу?
;)
Скорее по мартину. :)
На самом деле гораздо больше впечатляет InvisibleTrader, который на второй позиции. Торговля намного менее рискованная имхо. Даже не верится что такое возможно.
Если считать активный рост с мая по октябрь полгода
6 месяцев 7000% -
12 месецев .....
faa, извините, но Вы завели какой-то схоластический спор о рисках, в то время как я говорил о той информации о ПАММе, которая нам доступна, - о загрузке депозита. При том допустимом плече, которое есть на ПАММе (100:1), загрузка выше 30-40% - это уже существенный риск, и Вы вряд ли будете отрицать ее связь именно с риском: все счета с кривой а ля ups & downs - крайне рискованны, и чересчур высокая их загрузка это подтверждает. О чем тогда спорим?
Спор о рисках не может быть схоластическим. Риск и загрузка - это не связанные вещи. Потери на 10 лотах и SL = 10 пипсов равны потерям на 5 лотах и SL = 20 пипсам. А плечо на форексе - это рассуждения для идиотов: все контракты не поставочные, а расчетные! Еще одно замечание. Если торговая стратегия допускает долив позици, то лучше сразу купить много, чем частями доливать, так как при движении по тренду растет риск разворота.
Скорее по мартину. :)
На самом деле гораздо больше впечатляет InvisibleTrader, который на второй позиции. Торговля намного менее рискованная имхо. Даже не верится что такое возможно.
Это не мартин. Экспоненциальная кривая не свойственна мартингейлу, пожалуй наоборот - это антимартингейл.