Демонстрация кластерного подхода к рынку... - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я тебе правду сказал: машки и прочие сглаживающие инструменты мне в этой системе совсем не нужны. Но у меня совсем другие выкладки.
----------------------------------------------------------------------
Да как же без усреднения обращаться к графику за ценой ?
Впрочем, молчу....молчу...
Если бы я был спец по тикам, давно бы уже сделал, то что хочу. Никак не получается. Мультивалютник я хочу тиковый построить.
По поводу фильтров и машек, тоже считаю, что лучше использовать другую математику. Хотя что мне верить я не пророк. Единственное если бы я делал фильтры я бы использовал ПФ. Именно анализируя спектр можно адаптировать фильтр. Вернее сам спектр подсказывает какой фильтр нужен. Ведь тут в ветке говорили спектр «плывет», да правильно плывет и быть по-другому не может. Если бы он не плыл уже бы давно форекс перестал существовать.
А если плывет, то куда ? как плывет ? кролем или брасом :-) ?
Алгоритм примерно такой.
Берем выборку, желательно с максимальной частотой дискретизации (тики). Учитываем что частота дискретизации не является константой. Выравниваем частоту. Отсеиваем шумы квантования. Строим спектр, желательно не БПФ, а ДПФ. Применяем окно, хеминга, хенинга … и т.д. дальше исследования. Выбираем допустим 3 или 5 или 10 составляющих спектра имеющих максимальную амплитуду, остальные обнуляем. Обратное преобразование Фурье, и получаем кривую, строим её в будущее, анализируем её прогнозные свойства (ветка правила хорошего тона рисунок где 45 градусов) и по кругу пока не найдете приемлемый результат а лучше множество результатов и переключатель между (если в спектре есть ….. то работаем этим адаптивным фильтром, если что-то другое то следующим).
Да, принципиально другую. Скорее даже физику, если уж мы говорим о кластерном анализе. Ну вот, меня понесло на еще один пассаж.
Индюкаторы Семеныча - одни из очень немногих в техническом анализе, под которые можно подвести логическое обоснование. Конечно, и тут есть элемент веры, но он все же не настолько велик, как при работе с машками, цифровыми фильтрами или Фибами.
Фильтрация цены, являющейся чем-то очень близким к мартингалу, к мартингалу же и приводит. Нам только кажется или хочется думать, что сглаженная цена показывает нам больше тренда или меньше флэта. Ничего подобного. Все та же безнадега.
И ничего с этим мерзким мартингалом мы не сделаем, пока не выйдем за пределы анализа одной пары. Вот тут отдельные почти-мартингальные процессы цены начинают показывать нам нечто из Зазеркалья, т.е. то, что скрыто при анализе только одного символа. Примерно то же самое, что выйти из двух измерений в три.
Выясняется, что анализ всего рынка, а не одной пары позволяет нам придти к логически непротиворечивой и неразмытой классификации "флэт-тренд". Более того, мне недавно открылось, что качественно различных видов флэтов существует даже не два, как я говорил раньше, а минимум три. При этом в двух из них еще можно торговать по флэтовым системам, а в третьем - нельзя, т.к. очень опасно. А вот тренды намного проще флэтов.
Эта классификация вытекает из другой математики, чем тривиальное суммирование кодов returns, о котором в этой ветке в-основном идет речь. Простая сумма кодов, даже взвешенных, не даст нам ответа на вопрос, как провести правильную границу между флэтом и трендом.
Простая сумма кодов, даже взвешенных, не даст нам ответа на вопрос, как провести правильную границу между флэтом и трендом.
Чувствуется подход к пониманию сокровенного.
Со своей стороны, в продолжение сказанного, прошу обратить внимание, что приведенный мною индикатор стремится к нулевому значению на данном инструменте,
(что означает стремление к равенству "кластерной стоимости базовой валюты" и "кластерной стоимости валюты котировки")
как раз на временном промежутке, когда инструмент находится во флэте.
Фактически, тем самым и проводится граница между флэтом и трендом на инструменте.
Флэт на инструменте - рынок(кластер) производит выравнивание кластерных (полно-рыночных) стоимостей базовой валюты и валюты котировки,
выводя, тем самым, инструмент из неестественного для инструмента напряженного состояния неравенства полно-рыночных цен
валют базы/котировки.
Тренд на инструменте - по причинам, нам неизвестным по настоящему, между полно-рыночными ценами валют базы/котировки возникает дисбаланс,
который мы можем наблюдать на графике данного инструмента как тренд.
И вот тут самое интересное замечание - мы пытаемся играться самым причудливым образом с графиком данного инструмента, фильтруем,
строим разного рода уровни, ищем поддержку/сопротивление, короче, пускаемся во все тяжкие, чтобы спрогнозировать дальнейшую судьбу наметившегося
движения. А ведь этот график инструмента является исключительно только формой, в которой рынок отразил сложившийся для полно-рыночных цен
валют базы/котировки дисбаланс.
Никто не может предсказать судьбу этого движения. Что нам остается делать ? Если предположить справедливым утверждение о том, что любой дисбаланс
полно-рыночных цен валют базы/котировки рынок в конечном счете ликвидирует, то и это уже неплохо.
Открываться всякий раз при возникновение этого дисбаланса и закрываться при ликвидации рынком этого дисбаланса - вот и вся стратегия игры на рынке.
Пытаться же путем разного рода графических построений спрогнозировать движение - затея безнадежная.
Однако, разного рода примочки в виде фильтров и т.п., тем не менее крайне необходимы. Они необходимы не для торговли, поскольку, как мы отметили,
график инструмента - это только форма, в которой проявляется полно-рыночный дисбаланс цены валют базы/котировки.
Они крайне необходимы для правильной и точной оценки влияния со стороны валют базы/котировки на остальные валюты рынка.
Ведь если просуммировать стоимости всех валют рынка(кластера), то мы получим нуль, в любой момент времени.
Фильтрация цены, являющейся чем-то очень близким к мартингалу, к мартингалу же и приводит. Нам только кажется или хочется думать, что сглаженная цена показывает нам больше тренда или меньше флэта. Ничего подобного. Все та же безнадега.
это потому что фильтрация у тебя ассоциируется с подавлением только высоких частот т е ФНЧ
а как без фильтров избавиться от постоянной составляющей и инфранизких частот чтобы получить осцилятор и загнать его в кластер?
Берем выборку, желательно с максимальной частотой дискретизации (тики). Учитываем что частота дискретизации не является константой. Выравниваем частоту. Отсеиваем шумы квантования. Строим спектр, желательно не БПФ, а ДПФ. Применяем окно, хеминга, хенинга … и т.д. дальше исследования. Выбираем допустим 3 или 5 или 10 составляющих спектра имеющих максимальную амплитуду, остальные обнуляем. Обратное преобразование Фурье, и получаем кривую, строим её в будущее, анализируем её прогнозные свойства (ветка правила хорошего тона рисунок где 45 градусов) и по кругу пока не найдете приемлемый результат а лучше множество результатов и переключатель между (если в спектре есть ….. то работаем этим адаптивным фильтром, если что-то другое то следующим).
Каким образом можно выравнить частоту? И почему ДПФ а не БПФ?
а как без фильтров избавиться от постоянной составляющей и инфранизких частот чтобы получить осцилятор и загнать его в кластер?
Ну как. Просто машкой с ультрабольшим периодом. Не думаю, что это так уж критично. Или и тут частоты плывут?
Осциллы тоже не пользую. Главная проблема большинства осцилляторов в том, что они не нормированы. Искусственное нормирование логистическими функциями типа гиптангенса приводит к насыщению, т.е. нечувствительности осциллы к изменению вблизи ее "граничных" значений. Цена достигла граничного уровня, ты открываешься, а она продолжает изменяться в прежнюю сторону. Искусственно нормированная осцилла ничего не чувствует и по-прежнему показывает, что нужно открывать позу в том же направлении, в котором она открыта.
Сделать ненасыщенную нормированную осциллу - это целое искусство. Наверно, для этого нужно, чтобы функция плотности распределения ее значений была как можно ближе к гауссовой.
Если бы я был спец по тикам, давно бы уже сделал, то что хочу. Никак не получается. Мультивалютник я хочу тиковый построить.
По поводу фильтров и машек, тоже считаю, что лучше использовать другую математику. Хотя что мне верить я не пророк. Единственное если бы я делал фильтры я бы использовал ПФ. Именно анализируя спектр можно адаптировать фильтр. Вернее сам спектр подсказывает какой фильтр нужен. Ведь тут в ветке говорили спектр «плывет», да правильно плывет и быть по-другому не может. Если бы он не плыл уже бы давно форекс перестал существовать.
А если плывет, то куда ? как плывет ? кролем или брасом :-) ?
Алгоритм примерно такой.
Берем выборку, желательно с максимальной частотой дискретизации (тики). Учитываем что частота дискретизации не является константой. Выравниваем частоту. Отсеиваем шумы квантования. Строим спектр, желательно не БПФ, а ДПФ. Применяем окно, хеминга, хенинга … и т.д. дальше исследования. Выбираем допустим 3 или 5 или 10 составляющих спектра имеющих максимальную амплитуду, остальные обнуляем. Обратное преобразование Фурье, и получаем кривую, строим её в будущее, анализируем её прогнозные свойства (ветка правила хорошего тона рисунок где 45 градусов) и по кругу пока не найдете приемлемый результат а лучше множество результатов и переключатель между (если в спектре есть ….. то работаем этим адаптивным фильтром, если что-то другое то следующим).
Да!!! В деталях всё не верно, но в принципе правильно!
К концу года, наверно закончу такой мультивалютник.
Да!!! В деталях всё не верно, но в принципе правильно!
К концу года, наверно закончу такой мультивалютник.
Поподробнее про все неверно. Желательно не просто ярлыки, а с обоснованием.
Вообще-то, это задача для математиков - разработать "фильтрующий" индикатор, рисующий "хорошую" линию цены.
Это даже не смешно.