Получение стационарного ВР из ценового ВР - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это я не про Вас. Это я в общем смысле. Просто выразил свой взгляд на тему о стационарности рынка, исходя из своего скромного жизненного опыта, так сказать.) Пытался, так сказать, внести во все это обсуждение каплю здравого, по моему мнению, смысла.
Ну, это какой-то непродуктивный подход. Должна же быть работа над ошибками - над ошибками в методе, а не в коде. Можно хотя бы узнать таймфрейм, размер выборки и сеток? ;-)
В смысле? Над какими ошибками?
Все гораздо проще, ведь как ни крути и не верти, а идеальной стационарности не выжмешь. Ведь стационарный ВР по определению - это такой ряд, на который если наложить Bolinger Bands, то получим три строго горизонтальные линии. Т.е. ни простая скользящая средняя (матожидание) не должна изгибаться, ни каналы (СКО) не должны сужаться - разъезжаться.
Всегда, когда вижу или сам собираюсь применять к цене преобразования, надо мной витает призрак теоремы Дуба об остановке мартингала (я сам не знаю ее точной формулировки, сужу о ней только по известному дилетантскому переложению). Призрак спрашивает: "А на хрена ты паришься с мартингалом, если все равно та же сволочь и получится?".
Мои последние ужимки с мувами оказались, судя по всему, фейком. Попытка сделать прогнозирование устойчивым в конечном счете привела к тривиальному прогнозу (м.о. цены прогноза равно последней цене).
Прежде чем издеваться над ценой, надо бы задаваться вопросом: а какое свойство цены мы мучаем - грубо говоря, мартингальное или немартингальное? Мучить-то надо именно немартингальное, т.е. то, которое дает нам принципиальную возможность выйти за пределы мартингальной безысходности.
Мне известно по крайней мере одно немартингальное свойство цены. Это священная корова "если тренд начался - он продолжится". Этого свойства нет у винеровского процесса, а вот у реальной цены оно есть, раз оно оказалось таким живучим. Это свойство напрямую говорит нам о том, что будущие отсчеты цены хотя бы иногда оказываются зависимыми от истории (зависимость отсчетов и есть нарушение мартингальности).
Остается только поймать момент "тренд начался". Это еще одна глобальная проблема, которую многие здесь тоже пытаются решить.
Второе вероятное немартингальное свойство цены - это жирные хвосты распределения returns. По Питерсу это тоже указывает на зависимость.
Третий кандидат на немартингальность цены - это наличие в любом прогнозном процессе своеобразных катастроф, часто полностью ломающих справедливость прогноза. Эти катастрофы обычно совпадают с чересчур жирными хвостами returns. После таких катастроф если не всю логику, то уж хотя бы некоторые параметры анализа цены приходится менять.
Короче, можно еще долго обо всем этом болтать, но призрак теоремы Дуба все равно будет висеть надо мной :)
Ну вот, немножко выругался - и полегче стало...
Всегда, когда вижу или сам собираюсь применять к цене преобразования, надо мной витает призрак теоремы Дуба об остановке мартингала (я сам не знаю ее точной формулировки, сужу о ней только по известному дилетантскому переложению). Призрак спрашивает: "А на хрена ты паришься с мартингалом, если все равно та же сволочь и получится?".
Мои последние ужимки с мувами оказались, судя по всему, фейком. Попытка сделать прогнозирование устойчивым в конечном счете привела к тривиальному прогнозу (м.о. цены прогноза равно последней цене).
+1 :)
Это и есть суть подгонки.
Рад за твои успехи. Некоторые детали правда не понял, например, каким образом ДЦ определяет минимальный размер движения цены, но уверен, что ты сам понимаешь о )чем написал :о(
Имел в виду минимальный торговый горизонт (ТГ), при котором комиссия ДЦ уже не перебивает положительное МО ТС. Однако, увлекаться чрезмерным увеличением ТГ так же не рационально из-за неизменного увеличения эффективности рынка (тот самый мартингал, о котором так долго и много говорит Алексей). Таким образом, мы имеем оптимум по единственному параметру ТС.
Это делают все, не стесняйся и не забивай себе голову всякой ерундой.
ОК. Не буду.
У тебя нет ни малейшего представления о том, когда произойдет рассогласование.
Ты прав - представления нет - я не предсказатель! Но есть статистика и она показывает, что в среднем характерное время существования выявленного квазистационарного процесса (КСП) - такое-то, а это уже можно и нужно эксплуатировать
Раз в месяц? Ты можешь моделировать рынок на месяц вперед?
Я могу с известной достоверностью оценивать длительность выявленной закономерности на которой можно зарабатывать. Сейчас этот горизонт в среднем от 10 до 20 рабочих дней, на котором я совершаю в среднем по 1 транзакции в сутки.
Ещё раз. Речь идёт не о прогнозе цены (на чём собственно только и можно заработатьт), а об выявлении КСП и оценки его мощности. А цену я всегда предсказывал и предсказываю только на один шаг вперёд (в отсчётах событий ТС). Это кажется разумным, т.к. достоверность прогноза ВР типа ценовых крайне низка (на уровне 1-5 %) и достоверность прогноза на n-шагов вперёд имеет ценность порядка (%)^n, т.е. уже на втором шаге стремится нулю (P=0.01^2=0.0001->0), что делает процедуру рисования рвзличных кривулек на правом краю ценового ряда (в будущее) совершенно бессмысленной! Если, конечно, не рассматривать её с точки зрения художественной ценности. Но это уже дело вкуса "художника" и его игривости.
Mathemat писал(а) >>
Мне известно по крайней мере одно немартингальное свойство цены. Это священная корова "если тренд начался - он продолжится".
Это не так.
Любой метод статанализа достоверно показывает, что для ряда первой разности цены построеннго на разных ТФ или для разных торговых горизонтах, характерно свойство антиперсистентности (бывают редкие исключения) или, другими словами, "откатности".
Алексей, не мне тебе говорить, что ВР полученный интегрированием такой СВ (аналог ценового) скорее не продолжит начатый тренд, а развернётся и пойдёт в обратную сторону!
Священная корова скорее другого цвета- "если тренд начался - он развернётся".
Алексей, не мне тебе говорить, что ВР полученный интегрированием такой СВ (аналог ценового) скорее не продолжит начатый тренд, а развернётся пойдёт в обратную сторону!
Найден аналог, модель???
Священная корова скорее другого цвета- "если тренд начался - он развернётся".
Смотря что называть трендом. Проблема здесь в вашем определении тренда.
Назовите на вскидку основные параметры, по ктрм можно сказать - такие дела, тренд.
Все гораздо проще, ведь как ни крути и не верти, а идеальной стационарности не выжмешь. Ведь стационарный ВР по определению - это такой ряд, на который если наложить Bolinger Bands, то получим три строго горизонтальные линии. Т.е. ни простая скользящая средняя (матожидание) не должна изгибаться, ни каналы (СКО) не должны сужаться - разъезжаться.
..................................................
и др.
Много всяких понятий стационарности/нестационарности было высказано. Но как не назови любое явление в живой и неживой природе, от этого оно не станет другим и не изменит своей сути. Поэтому, наверное важно, как мы понимаем эти характеристики явления(ценового временнОго ряда) для того, что бы можно было использовать эти характеристики в своих целях.
Попробую дать свои определения стационарности процесса, ИМХО.
Стационарный временной ряд имеет в своих значения максимум и минимум, поэтому график стационарного ВР лежит в строго горизонтальном коридоре. Можно разделить на два вида:
1) Независимый Стационарный ВР . Каждое следующее значение не зависит от предыдущего. Аппроксимации Не поддается (пример - белый шум, и выделенное жирным шрифтом в цитате Решетова.)
2) Зависимый Стационарный ВР. Имеется зависимость между изменяющимися во времени значений, необязательно между последовательными значениями. Аппроксимации поддается.
Очевидно, что если бы ценовой ряд принадлежал к первому или второму определению стационарности, торговля бы представляла собой очень простое и необременительное занятие, установив отложки по границе канала в первом случае или аппроксимировав ряд во втором случае. Ценовой ряд не относится ни к первому ни ко второму определению стационарности (моему определению)
Значит нужно использовать свойства ценового ряда, которые относятся к одному из определений стационарности. Например приращение. Как сказал Математ "Остается только поймать момент "тренд начался"". А толстые хвосты нам никто не запрещает обрезать.
Как то так у меня мысль работает.
зы Пока писал, кое что из моих соображений успел сказать Neutron
Вы видели мой пост на 15-й стр. сабжа?
Вы видели мой пост на 15-й стр. сабжа?
Да, видел, Ваша мысль мне ясна и я с ней согласен. Я лишь попытался как то сформулировать определение стационарности для себя, той, которую мы можем использовать.