Демонстрация кластерного подхода к рынку... - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Помню, что в этом индикаторе идёт запрос через MarketInfo для разных пар.
А насколько мне известно в тестере MarketInfo не работает (воззвращает 0), или работает только для текущего символа.
Если что, то могу посмотреть. Идет деление на ноль. Частенько бывает в мультивалютниках, особенно в режиме тестера.
Спасибо за комментарии.
Значит получается,что для более полной проверки советника я его сейчас должен поставить на демосчет и посмотреть .
Спустя некоторе время проверить наличие сделок и журнал.
Хорошо,попробуем.
Конечно хотелось бы докопаться до истины.
МаркетИнфо() действительно в тестере частенько возвращает ноль. Потому я обычно сохраняю рыночное окружение и в советнике его загружаю и использую. Недостаток - используется последнее известное. Но код советника все равно придется переделывать.
МаркетИнфо() действительно в тестере частенько возвращает ноль. Потому я обычно сохраняю рыночное окружение и в советнике его загружаю и использую. Недостаток - используется последнее известное. Но код советника все равно придется переделывать.
Спасибо Виктор,понял.
Будем работать дальше.
... но лучше индикаторов Хирурга не встречал. Предельно корректны, не грузят компьютер, автор открыт для обсуждения. До сих пор не видел индикаторов мультивалюты, которые выходили бы за пределы возможностей индикатора Indexes_v8L.
да, на сегодня лучший вариант ручного тестера у Xupypr
Притихла темка... а жаль...
У меня вот какое замечание есть. на первых страницах автор темы выложил индикатор CL8v.mq4. так вот какая интересная штуковна по нему наблюдается... на какой бы график я его не цеплял, на всех йена лежит вдоль нулевой линии. может кто подсказать с чем это связано. Скажу сразу котривки по всем 7 необходимым парам загружены
предположим на пару евродоллар есть влияние других пар
то что разные пары не могут иметь одинаковую степень вляния надеюсь всем очевидно
так зачем же семеныч усредняет сигналы осциляторов (т е присваивает одинаковые веса) ?
на истину не претендую, примерно такие веса вижу:
На сколько кардинально могут менятся веса?
Если бы я был спец по тикам, давно бы уже сделал, то что хочу. Никак не получается. Мультивалютник я хочу тиковый построить.
По поводу фильтров и машек, тоже считаю, что лучше использовать другую математику. Хотя что мне верить я не пророк. Единственное если бы я делал фильтры я бы использовал ПФ. Именно анализируя спектр можно адаптировать фильтр. Вернее сам спектр подсказывает какой фильтр нужен. Ведь тут в ветке говорили спектр «плывет», да правильно плывет и быть по-другому не может. Если бы он не плыл уже бы давно форекс перестал существовать.
А если плывет, то куда ? как плывет ? кролем или брасом :-) ?
Алгоритм примерно такой.
Берем выборку, желательно с максимальной частотой дискретизации (тики). Учитываем что частота дискретизации не является константой. Выравниваем частоту. Отсеиваем шумы квантования. Строим спектр, желательно не БПФ, а ДПФ. Применяем окно, хеминга, хенинга … и т.д. дальше исследования. Выбираем допустим 3 или 5 или 10 составляющих спектра имеющих максимальную амплитуду, остальные обнуляем. Обратное преобразование Фурье, и получаем кривую, строим её в будущее, анализируем её прогнозные свойства (ветка правила хорошего тона рисунок где 45 градусов) и по кругу пока не найдете приемлемый результат а лучше множество результатов и переключатель между (если в спектре есть ….. то работаем этим адаптивным фильтром, если что-то другое то следующим).
А как вы выравнивали частоту дискретизации? Можно ли выравнять скорость приходов тиков в мультивалютном анализе.