Поиграем в интересную игру? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну я уже потестил, в другой проге правда, оптимальный период =14, как и у Vinin. Рекомендую пооптимизировать ещё и shift. С периодом =7 и shift=12 получается круче.
Как я понял задача не в поиске оптимального периода а в поиске к чему его привязать, хоть к фазам луны, соответственно он будет постоянно меняться . Напрашивается взять что-то робастое а сверху надеть правила этой игры,
но это противоречит основной по моему полезной идее.
Ну период = 14 лучший при shift=1
Не знаю уж в какой программе Вы оптимизируете, может там машки не той системы:), но при решение задачи в лоб просто перебором периодов МТ4 показывает лучший период 123, стейт в середине 2й страницы.
Не знаю уж в какой программе Вы оптимизируете, может там машки не той системы:), но при решение задачи в лоб просто перебором периодов МТ4 показывает лучший период 123, стейт в середине 2й страницы.
Ну Вы знаете, я так глубоко не перебираю параметры, чтоб получить период=123. Рынок Форекс слишком быстрый чтоб принимать во внимание 123 последних 4-х часовых бара. Хотя, чтоб получить максимальную прибыль на данном участке может быть этот период и должен быть =123, но это скорее всего это подгонка и работоспособность в будущем остаётся под большим вопросом.....)))))
Для меня вообще загадкой осталось, почему именно машку надо оптимизировать, в смысле период. Если задача создать хороший автооптимизатор "на лету", то какой смысл брать производную (среднюю)? Берите цену (для простоты - бары) и вперёд! Но тогда мы сразу же наталкиваемся на ту самую стену, о которую разбилось множество депозитов и судеб. Здесь (в данном задании) нет идеи - нет смысла подгонять. Или я чего-то не прочувствовал?
Суть задачи в том чтобы искать не входы, а критические переходные уровни. Фигаро же ставит задачу - период машки меняем по любому алгоритму. Т.е. в результате должна получиться кривая уровня поддержки-сопротивления ничего общего с классической машкой и не имеющая. Простой пример - АМА.
Суть задачи в том чтобы искать не входы, а критические переходные уровни. Фигаро же ставит задачу - период машки меняем по любому алгоритму. Т.е. в результате должна получиться кривая уровня поддержки-сопротивления ничего общего с классической машкой и не имеющая. Простой пример - АМА.
Не соглашусь. Задача поставлена на получение максимальной прибыли за 2008 год. А как верно заметил Леонид (LeoV), это не будет иметь ничего общего с возможностью получить самоптимизирущуюся систему на основе средней.
Не соглашусь. Задача поставлена на получение максимальной прибыли за 2008 год. А как верно заметил Леонид (LeoV), это не будет иметь ничего общего с возможностью получить самоптимизирущуюся систему на основе средней.
Почитайте внимательно ветку и посты Фигаро. Его трактовка - период МА = любая функция, а не константа. Т.е. по сути адаптация периода машки к изменению рынка. Можно это представить как веер машек, каждая из которых будет соответствовать конкретной рыночной ситуации. Задача классификации.
Вы увидели смысл в другом. Ничего личного. Свой первый результат выложил на 2-й странице. Он скромен.
У меня тоже маловато получается :(
Пока остановился (много ручного труда при поиске закононемерностей) на таком алгоритме подбора Per'а
Так скзать GMDH, мать ее :)... (после перебора разных rsi, ao и пр.)
Самого подмывает поиграться shift'ами и прочими дельтами, запрещенными в ТЗ!!!, но мы то понимаем в чем суть ;)
ЗЫ. Я, еще когда "был маленьким, а компьютеры - большими" тоже периодически возвращался к вопросу поиска алгоритмов выбора параметров индикаторов с точки зрения прибыли всей системы...
Почитайте внимательно ветку и посты Фигаро. Его трактовка - период МА = любая функция, а не константа. Т.е. по сути адаптация периода машки к изменению рынка. Можно это представить как веер машек, каждая из которых будет соответствовать конкретной рыночной ситуации. Задача классификации.
Сергей, да понимаю я что машка может меняться... Понимаю так же что мы можем её так сказать научить понимать рыночную ситуацию... Я не понимаю, как получив максимальную прибыль за 2008 год можно заработать в 2009, это раз. И почему тогда не искать автооптимизатор для баров, это будет более острая, точная и гибкая система, это два.
А про веер машек это самая первая идея которая приходит в голову...
Попытки в зависимости от дня недели:
Чистая прибыль: 11260
Прибыльность: 3.64
Сделок: 251
Оптимальные значения:
Интересно, что с понедельника по среду оптимальный период растет линейно (86,126,166) и затем резко падает в четверг и еще ниже в пятницу
Можно рассматривать не просто день недели, но и в зависимости от 4х часовки. Оптимальные периоды ввыглядят примерно так:
по оси абсцисс - час суток начиная с понедельника 0ч. и кончая пятницей 20ч.
Прибыль возрастает примерно до 18т. и ПФ>4, но это уже явное запоминание