Поиграем в интересную игру?

Новый комментарий
 

Что-то я заскучал, хочу коллеги предложить Вам поиграть в игру, которую я условно обозвал "подгонялки-выжималки". Суть и правила,

Берем 4H котировки EURUSD за весь полный 2008 год и пытаемся выжать из них максимум результата с помощью такого приспособления:

   double MA1 =iMA(NULL,0,Per,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);
   double MA2 =iMA(NULL,0,Per,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,2);   

   if (MA2<MA1) { Закрыть короткую, Открыть длинную}
   if (MA2>MA1) { Закрыть длинную, Открыть короткую}

Никаких стопов, тралов, постоянный лот, просто переворотная система, открываем позиции следуя за направлением машки. Переменная от которой зависит результат и которую можно подгонять одна Per (период машки), зато это можно делать как угодно, никаких ограничений. Результами бахвалимся в этой же ветке, кто победит - тот молодец. Игра простая, но имеет определенный смысл, для кого-то он может очевиден, а кому-то может уже и не интересен, а кто-то сможет понять смысл только приняв участие в игре. Рыбу эксперта не выкладываю сознательно. так как игра рассчитана на человека знакомого с программированием, а таковому не составит труда вставить необходимые условия в свой советник (типа фейс контроль:).

Ну что будут желающие?)

 
Figar0 >>:

Переменная от которой зависит результат и которую можно подгонять одна Per (период машки), зато это можно делать как угодно, никаких ограничений.

Какой смысл, если переменная одна? Получатся близкие результаты с поправкой на качество котировок. Может, меняются и другие параметры МА?

 
granit77 писал(а) >>

Какой смысл, если переменная одна? Получатся близкие результаты с поправкой на качество котировок. Может, меняются и другие параметры МА?

Вам определенно стоит приять участие, давайте попробуем, в правилах есть лазейка, вносящая некоторый смысл в казалось бы в банальное дело...Не стал бы я предлагать уж совсем ерунду своим глубоко уважаемым коллегам. Просто подумайте, так будет интереснее, а своими мыслями и идеями я еще поделюсь, мне не жалко...

 
Боюсь, не по сеньке шапка. Дырку вижу только в умолчании модели тестирования. Результаты дадут все тики или контрольные точки. А я работаю только по открытию, в остальном плаваю как топор. Поэтому ставьте меня сразу на последнее место, и дело с концом. :))
 

Если подойти к этому делу без фантазии лучшее, что можно получить будет вглядеть примерно так, с поправкой на спред и качество котировок:

Прибыль: 4483.10 Сделок: 56 Прибыльность: 3.16 МО: 80.06 Просадка: 1466.27

Но мне кажется что результат победителя будет минимум в несколько раз лучше...

 

ограничения по времени возможны? динамический лот? максимальное количество одновремепнно открытых ордеров? считаем разность только между первым и вторым баром? никаких других условий типа if(Close[1]>Close[2]) ?

 
granit77 писал(а) >>
Боюсь, не по сеньке шапка. Дырку вижу только в умолчании модели тестирования. Результаты дадут все тики или контрольные точки. А я работаю только по открытию, в остальном плаваю как топор. Поэтому ставьте меня сразу на последнее место, и дело с концом. :))

Это не дырки, это "мухлеж") А мы джентельмены играем без обмана.. Хорошо дам подсказку, нигде ведь написано что эта единственная переменная должна быть константой...

 
xrust писал(а) >>

ограничения по времени возможны? динамический лот? максимальное количество одновремепнно открытых ордеров? считаем разность только между первым и вторым баром? никаких других условий типа if(Close[1]>Close[2]) ?

Больше ничего, постоянный лот, лучше 0.1 - прямой перевод в пипсы, никаких времен удержания, никакого ММ, один ордер, никаких дополнительных условий, ничего просто переворот по сигналу.

 
оки, завтра поиграемся, ну хоть символ любой?
 
xrust писал(а) >>
оки, завтра поиграемся, ну хоть символ любой?

Зачем? Как мерятся будем?) 4H, EURUSD, высокая ликвидность, минимальные спреды, самый распространенный инструмент, есть во всех ДЦ. А результаты игры сможем применять, где угодно. Сдается мне что они могут иметь некий смысл.

 
ну тогда и ДЦ надо выбрать какой то один
1234567891011
Новый комментарий