Знатокам Фурье.. - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В математике созданы структуры и операции над ними, которые иногда очень точно соответствуют реальным причинно-следственным и пространственным взаимосвязям между реальными объектами.
А вот нокаут бытовому сознанию был нанесен не математикой, а физикой - вместе с квантовой механикой и СТО/ОТО.
О Гейзенберге (это один из создателей квантовой механики) ходит такая байка. Когда он выдумывал свой вариант квантовой механики (матричный), ему остро понадобилось выдумать некоммутативное умножение, чтобы, в частности, объяснить принцип неопределенности Гейзенберга. И он его сам придумал, а только потом узнал, что выдумал умножение матриц, которое было придумано в математике уже давно. А он на лекциях по линейной алгебре, видимо, хорошо спал...
В природе многое происходит по синусам, косинусам и экспонентам, или, точнее, примерно по ним. И математика здесь не определяющий фактор: этот феномен - всего лишь отражение того, что во многих физических явлениях присутствуют зависимости типа, грубо говоря, "ускорение примерно пропорционально смещению" и "ускорение примерно пропорционально скорости". Примерно - потому что в подавляющем большинстве процессов мы можем выделить "первое приближение", линейное, и не обращать внимания до поры до времени на нелинейности. Отсюда и синусы.
В шуме, броуновском движении и случайном блуждании нет синусов и косинусов. Последние это математические абстракции, которые облегчают анализ. С подобным же успехом можно использовать любую из перечисленных ниже ортогональных функций:
О синусах и косинусах можно говорить если имеются колебательные процессы. Описывать рынок как колебательную систему имеет тот же успех как применение знаменитой формулы (18) :О)
на прошлой странице картинка даже есть, а вы все отпираетесь. это кстати альтернатива фильтров AlexeyFX, он тоже твердил что фурье не применим..... хотя суть таже.
главное резонанс найти. если взять два кактуса и попробовать соприкаснуть их поверхностями произрозтания иголок, то сами иглы не дадут этого сделать, а полезная составляющая какраз и есть в анализе этих поверхностей, фурье применим уже к ним, нам нужно только убрать иглы, а не применять синусы к ним.
Фурье применим к любому ряду. Это означает что вписать синусы и косинусы можно в любые данные, даже случайное блуждание. Вы показали картинку с затухающими колебаниями в ценах на отдельном участке AUDUSD. Но это не означает что эти колебания присутствуют везде. Я могу показать сотню картинок из той же котировки где никаких колебаний нет. Этак можно посмотреть на облака, увидеть слона (убрав шершавости) и утверждать все облака это слоны или сочетание слонов.
Весь этот спор бессмыслен. Если вписывание синусоид в график цен даёт вам прибыльную торговлю, то успехов вам.
я понимаю что воткнуть тупо фурье можно во что угодно, но смысл то в том чтобы сувать его в те места, для которых он предназначен..
В шуме, броуновском движении и случайном блуждании нет синусов и косинусов. Последние это математические абстракции, которые облегчают анализ. С подобным же успехом можно использовать любую из перечисленных ниже ортогональных функций:
О синусах и косинусах можно говорить если имеются колебательные процессы. Описывать рынок как колебательную систему имеет тот же успех как применение знаменитой формулы (18) :О)
В шуме, броуновском движении и случайном блуждании нет синусов и косинусов. Последние это математические абстракции, которые облегчают анализ.
Это не всегда так, в ряде случаев легкие в анализе абстракции как раз и возникают при анализе задач с простыми линейными зависимостями, т.е. являются следствием, а не упрощением. Например, если мы пропускаем белый шум через линейный полосовой фильтр или ФНЧ, то на выходе, естественно, никаких синусов не будет (но будут в АКФ выходного процесса!). Но если на вход будет подана сумма белого шума и некоего "потока скачков", например, пуассоновского, то выход даст нам синусы/экспоненты - пусть случайные, зашумленные, но все же они. Потому что система сама по себе линейна, а значит, в принципе способна экспоненты эти порождать, и легкость анализа, повторюсь, вытекает собственно из простоты порождающей системы, а не является абстрактным изобретением.
Насчет других ортогональных наборов - они, конечно, тоже могут являться решениями каких-то уравнений, и таким образом, представлять абстрактное описание реальных систем, но дело в том, что проще чем mx''=-kx вряд ли можно что-то придумать, а тут решение, извините, синус.
естественно упреждение не всегда будет присутствовать на одной паре, для этого и нужна мульти валютка. в моменты когда на паре нет таких проявлений, они могу быт на другой паре, ведущий и ведомый тоже ведь не постоянны, они меняются, предсказать кто будет ведущим, а кто ведомым мы не можем, да это и не нужно, ведущий сам себя проявит и встанет во главе))))
только уже будет позно для входа...
это потомучто понятие "ведущий" у вас ассоциируется с линейностью и пипсовочными вариантами входа, ведущий и ведомый определяются по каждой частоте и спектральной линии отдельно, и только потом при сборе всего этого в едине целое и будет упреждение, я понимаю что звучит дико, но это выглядит так, если рассматривать веер из спектральных линий, то какя-то линия веера будет браться от одной пары, какаята от другой итд и так на каждом отсчете, при этом берутся не абсолютные значения спектральных составляющих,это другое понятие в построении индексов, здесь нет усреднения, что-то сродни хэджирующему виду анализа.но тоже не то
дело тут не в линейном упреждении цены и тупом статичном арбитраже, на него у часных трейдеров нет ни сил в плане мощностей, ни возможностей в плане пинга.
дело в самом способе, не важно какой ряд данных брать,тики или месяцы или часы ..... метод от этого не поменяется, или вам и на часах даже не хватит времени чтобы реализовать упреждение ?
при сборке единоного целого в нем будут присутствовать некие факторы влияющие на "опережение"...
а так как они постоянно будут менятся ( в данном случае веера из спектральных линий и пр) - то все это хозяйство придется делать скользящим окном...
со всеми вытекающими...как раз подобие этого ( и сложней - че только в сеть не пихал ) я и делал... прогонял на большой истории...ну нет там рыбы )))
на счет линейности - потом мы к ней всеравно приходим...и нам интресно только знать шорт-лонг(переворотка) и все...
если получится что то получить, покажи потом для интереса... но не на двух-трех годах истории разумеется, а на всей имеющейся...чем меньше тф тем лучше...
картинку даже человек выложил (форте) а вам все не может быть...
на других участах не будет так красиво...
forte928
Евгений - покажи если несложно...