Знатокам Фурье.. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Vladimir - тогда каким образом в твоем Extrapolatore формируется процесс продолжения преобразованной функции..?
Допустим подогнали первую тригонометрическую функцию под цены x[n]:
y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=0,1..N-1
x[n] - реальные цены, y[n] - модель. Экстраполяция осуществляется просто. Берётся та же функция и индекс времени n увеличивается вперёд, в будущее
y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=N,N+1,...
Затем подгоняется вторая тригонометрическая функция под остаток x[n]-y[n]. И так продолжаете до тех пор пока не подогнали и экстраполировали заданное количество функций (HarmNo):
не перерисовывается. Но не в шеколаде, хотя я его и не тестировал серьезно. Хотя понимаю что для тех кто работает с нейросетями этот индикатор очень будет ценен.
напарника бы хорошего для исследований, в НС его погонять.
Что предполагается использовать в качестве входов НС, и какова предполагаемая размерность входов?
Что предполагается использовать в качестве входов НС, и какова предполагаемая размерность входов?
Этот индюк на вход, он гарантированно лежит в пределах от -1 до 1.
Я знаю только теорию, но практически НС не пользовал, поэтому некоторые вопросы могут ставить в тупик. Если тебя он заинтересовал, то я буду только рад. Лучше через скайп. Удобнее будет и быстрее. Хотя и не верю я в эти НС
он построен без использования ПФ, поэтому про октавы ничего не могу ответить. единственный входной параметр это глубина истории. на рисунке минутки выбрано 60, то есть анализируються 60 последних минуток. Интерпретация больше 0.5 + индикатор растет это бай, меньше -0.5 и падает это селл, это из теории (логики его построения) . Но я его не гонял в тестере. т.к. вижу его дальнейшее совершенствование и работаю над этим.
лучше разбить хотя бы на два диапазона (в простонародье Fast/Slow)
и интерпретировать их комбинации
Те примеры, что вы привели y=k*x+c или очень большой период, это невыполнение теоремы Котельникова, спектр бесконечен.
Вот именно, если отнять от котировок спектр который находит ПФ,то в остатке всегда остаётся длиннопериодная состовляющая,
которую ПФ и не может верно экстраполить.
Я попытался уйти от этой проблемы двумя ступенями,
путём сжатия котировок (1ст), т.е. взял каждый 10тый бар в результате из 5000 получ. 500 баров и экстрапольнул
затем полученный результ. растянул и отнял от котировок,врезультате получил срез рынка без сверх НЧ состовляющей(2ст),
но из-за фрактальности рынка получил туже проблему но уже в 1ст и так до бесконечности.
Отсюда мораль для экстраполяции кривых не удовлетворяющих теореме Котельникова нужен другой метод.
P.S. Какой пока не знаю. Успехов.
Этот индюк на вход, он гарантированно лежит в пределах от -1 до 1.
Я знаю только теорию, но практически НС не пользовал, поэтому некоторые вопросы могут ставить в тупик. Если тебя он заинтересовал, то я буду только рад. Лучше через скайп. Удобнее будет и быстрее. Хотя и не верю я в эти НС
Сам ни во что не верю.
Что, только один вход? Вопрос не праздный. Дело в том, что НС по-сути ищет оптимум функционала (любого) при необходимом квазистационаре по входным параметрам. Прежде чем заморачиваться на строительство, нужна увереность в наличии стационарности потем или иным процемссам. Чем больше таких параметров, тем преимущество НС значимее по сравнению с параметрическими методами анализа.
Сам ни во что не верю.
Что, только один вход? Вопрос не праздный. Дело в том, что НС по-сути ищет оптимум функционала (любого) при необходимом квазистационаре по входным параметрам. Прежде чем заморачиваться на строительство, нужна увереность в наличии стационарности потем или иным процемссам. Чем больше таких параметров, тем преимущество НС значимее по сравнению с параметрическими методами анализа.
Можно и много. Если считать новым входом, этот же индюк но с другой глубиной анализа
вот рисунок N=60 и N=480.
мне просто кажеться,что НС быстрее найдет закономерности. чем я перебирая варианты применения этого индикатора в тестере
Но на вашем рисунке показана прямая линия которая и привязана к формуле y=ax+b
Я же показываю функцию которую через преобразование фурье (зеленая линия)
имеет свою функцию основаную на Косинусах т.е. получаем что мы можем наблюдать продолжение кривой..
после дальнейших преобразований и получаем предварительную кривую, следствии преобразования которой и получаем сглаженую
ценну
В этом то всё и дело пока экстраполируеш сгенерированные линии всё хорошо,а как доходит дело до рынка ой.
Я пробывал задавать сложнейшие комбинации и с биением частот,и сплывущими частотами и везде ПФ счестью справлялся
кроме случаев нарушения теоремы Котельникова. Попробуйте отнять от котировок длиннопериодную МА,
а полученный результат экстраполировать и эффект последней точки исчезнет.
Но вот экстраполировать саму длиннопериодную МА у вас не получится из-за этой самой теоремы.
Эт как это не веришь, Сергей? А я тебя до сих пор за энтузиаста нервосеток держу.
P.S. А я вот решил освежить незаконченный проект полуторалетней давности. Фибы. И, боюсь, мой код будет очень смахивать по стилю именования функций (правда, только их) на AIS-овский...