Знатокам Фурье.. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если не жалко можно посмотреть код который формирует продолжение..можно бросить в личку..
Все как бы стандартно, заполнил буфер индикатора с определенным сдвигом по индексу, например равный периоду кривой Фурье, а потом сдвинул сам индикатор визуально на то же значение, используя метод SetIndexShift(0,Period);
Код потом опубликую в базе, как приведу в порядок.
Позволю себе не согласиться, предположим мы находимся в конце движения и через 10 точек тенденция изменится,
так стоит ли запрыгивать в уходящий поезд, тем более что достоверность этих самых 10 точек под вопросом.
Я лично часто замечал что первые 10 точек врут зато дальше реальные котировки сходятся с прогнозными.
Здесь вопрос плавно переходит в "Фурье или эффект последней точки",а вот уже по этому вопросу мне видится что эффект
последней точки вызван другим эффектом. Попробуйте задать прямую вида y = k*x + c ,а потом экстаполируйте с помощью Фурье,
и вместо прямой вверх мы получим кривую вниз. Я бы назвал это эффектом неполной волны.
Т.Е. если волна не вмещается в участок измерерия то правильный прогноз Фурье-методом не возможен.
этому эффекту подвержены как прямые так и длиннопериодные гармоники.
Поэтому в своих индикаторах я по примеру ANG3110 сделал разложение не относительно цены=0, а относительно детрендирующим линиям. В качестве детрендирующих линий используются линейная регрессия и фурье-интерполяция большего периода.
Причем фурье-интерполяцию я использую в случае если удалось выявить цикличность на большем периоде, в противном случае использую ЛР. В этом случае исчезает "эффект неполной волны".
Причем фурье-интерполяцию я использую в случае если удалось выявить цикличность на большем периоде...
А как вы выявляете цикличность? каким методом, по каким критериям?
провожу фурье-экстраполяцию (слова то какие умные :) и смотю корреляцию результата и цен. Если корреляция существенная - значит есть выраженная цикличность. Хотя наверно есть методы и получше, сейчас собираюсь сделать спектральный анализатор для МТ
провожу фурье-экстраполяцию (слова то какие умные :) и смотю корреляцию результата и цен. Если корреляция существенная - значит есть выраженная цикличность. Хотя наверно есть методы и получше, сейчас собираюсь сделать спектральный анализатор для МТ
Метод понятен, спасибо за ответ,думаю имеет место быть. А по поводу слов экстраполяция, интерполяция, апроксимация, корреляция так тема такая кому не интересно пусть в отстойниках чатятся, а кто не знает так википедия есть.
там где ряд носит случайный характер ни о каком спектральном м.Фурье,
о спектральной экстраполяционной функции не может идти речь-это неправильно!
А можно и нужно вычислять
спектральную плотность мощности (СПМ), то есть дисперсии, выбросы,
амплитуды которых распределены по частотам.
в качестве простого пособия по прогнозированию рекомендовал бы
А.А. Минько "Прогнозирование в бизнесе с помощью Excel",
а по Фурье анализу вот, классика жанра так сказать:
Дженкинс Г., Ваттс Д. "Спектральный анализ и его приложения"
http://lib.mexmat.ru/books/853
http://www.newlibrary.ru/author/dzhenkins_g___vatts_d_.html
или вот
С.Л.Марпл - мл "Цифровой спектральный анализ"
http://prodav.exponenta.ru/read/info02.htm
если не подходят вышеприведенные ссылки то по поиску их море.
там где ряд носит случайный характер ни о каком спектральном м.Фурье,
о спектральной экстраполяционной функции не может идти речь-это неправильно!
А можно и нужно вычислять
спектральную плотность мощности (СПМ), то есть дисперсии, выбросы,
амплитуды которых распределены по частотам.
можно делать и то и другое
оценка мощностей и разложение ряда на функции имеют свои достоинства и недостатки
можно делать и то и другое
оценка мощностей и разложение ряда на функции имеют свои достоинства и недостатки
Разумеется, но для прогнозирования это очень опасно-нелинейные методы
прекрасно работают внутри интервала подгонки, но вот ВНЕ его, при экстраполяции,
поведение становится очень коварным, если можно так выразиться.
Очень сложно обслуживать такое прогнозное средство-так как вследствие
своей нелинейной природы оно очень коварно и к тому же,как я уже говорил,
некорректно.
хотя, если подумать то вполне оправданно применение м.Фурье к
скользящему среднему(MA), достаточно гладкому МА, тогда-да :)
плюс к этому какую нить регрессионную прямую:
Фурье синтез+регрессионный многочлен(линейный).
Вполне нормальная комбинация