Знатокам Фурье.. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
почему в прошедшем времени рассказываете об этом?
Неизбежная ФЗ всё сводила к реальности.
Чем более узкая полоса пропускания у режектора, тем более фаза синусоиды запаздывает от реального положения дел. Причём, запаздывает ровно на столько, насколько невозможно взять профит по системе. Складывалось впечатление, что Дьявол есть и он цена инструмента!
На самом деле, другого и не должно быть т.к. на случайном процессе ариори нельзя заработать, а в модель не включена ни какая доп информация о ценообразовании, то результат естественный и подчёркивает нестационарность гармоник в ценовом ряде.
Неизбежная ФЗ всё сводила к реальности.
А вот скажи. в этом индикаторе есть ФЗ ?
Неизбежная ФЗ всё сводила к реальности.
Чем более узкая полоса пропускания у режектора, тем более фаза синусоиды запаздывает от реального положения дел. Причём, запаздывает ровно на столько, насколько невозможно взять профит по системе. Складывалось впечатление, что Дьявол есть и он цена инструмента!
На самом деле, другого и не должно быть т.к. на случайном процессе ариори нельзя заработать, а в модель не включена ни какая доп информация о ценообразовании, то результат естественный и подчёркивает нестационарность гармоник в ценовом ряде.
если взять окно определеного размера и преобразовать в спект, а затем сместить окна но 1 то спектр покажет уже совершенно другие частоты - это для цены будет совершенно верно..т.к. функция уже стала другая..
А вот скажи. в этом индикаторе есть ФЗ ?
На глаз вроде существует задержка в пару баров..
А вот скажи. в этом индикаторе есть ФЗ ?
Если он не перирисовывает на истории, то неизбежно есть.
А, если нет, то ты в шоколаде! Но чудес не бывает.
Vladimir - тогда каким образом в твоем Extrapolatore формируется процесс продолжения преобразованной функции..?
А вот скажи. в этом индикаторе есть ФЗ ?
а сколько октав спектра охватывает этот фильтр и как интерпретируются его показания в торговые сигналы?
Не изменяет то что тут нарисовали это реакция колебательного контура на случайное воздействие. Лабораторные работы с курсантами проводим по этой теме.
Правильно. Это я лет 25 назад изучал на втором курсе электротехники. Воздействие случайное. А реакция нет. Хотя заметьте, волна реакции в колебательный контуре затухает с частотой резонанса этого контура. На рынке, не только амплитуда волны, но и её период сжимаются со временем, то есть частота волны увеличивается. Можно спекулировать что трейедеры становятся более нетeрпимыми со временем в ожидании определённого всплеска волны.
Если он не перирисовывает на истории, то неизбежно есть.
А, если нет, то ты в шоколаде! Но чудес не бывает.
не перерисовывается. Но не в шеколаде, хотя я его и не тестировал серьезно. Хотя понимаю что для тех кто работает с нейросетями этот индикатор очень будет ценен.
напарника бы хорошего для исследований, в НС его погонять.
а сколько октав спектра охватывает этот фильтр и как интерпретируются его показания в торговые сигналы?
он построен без использования ПФ, поэтому про октавы ничего не могу ответить. единственный входной параметр это глубина истории. на рисунке минутки выбрано 60, то есть анализируються 60 последних минуток. Интерпретация больше 0.5 + индикатор растет это бай, меньше -0.5 и падает это селл, это из теории (логики его построения) . Но я его не гонял в тестере. т.к. вижу его дальнейшее совершенствование и работаю над этим.
Было просто интересна визуальная оценка этого индикатора опытними трейдерами.
Спасибо за хорошую оценку, значит я не ошибаюсь, есть в нем что то ))