Знатокам Фурье.. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не верю!
Уж больно хороша картинка - и запаздывания нет, и гладит хорошо... Что-то должно быть плохо! Наверное, перерисовывает?
А, как иначе? - иначе только бабло косить.
вот тоже на фурье построены линии - медленная и быстрая, перерисовывается только нулевой бар
вот тоже на фурье построены линии - медленная и быстрая, перерисовывается только нулевой бар
А вот этому верю - работать не будет т.к. основательно запаздывает!
Нет. Это элементарная аппроксимация периода с помощью ОПФ + его погрешность на 2*PI (0-й бар). Поскольку, если значения на 0 и 2*PI не равны, то ОПФ на них выдаст погрешность, приравняв значения 0-й гармонике, т.е. среднеарифметическому значений анализируемого периода. Можно взять простой мувинг и задав ему в качестве входного значения количество анализируемых баров, получим на 0-м баре значение этого самого мувинга равным значению ОПФ на 2*PI.
Ох, Юра, какой ты начитаный...
Ты мне, прАстому потсану, скажи: "Почему на той картинке нет ФЗ?"
Всем привет..
У меня вопрос по преобразованию Фурье..
После преобразования Фурье и фильтрации высоких частот с обратным преобразованием,
требуется продолжить расчет полученной функции вне диапазона преобразования (если можно на примере)..
Преобразование Фурье это не что иное как нелинейная регрессия (подгонка) тригонометрического ряда. Можно конечно найти амплитуды, фазы и частоты наиболее важных тригонометрических членов и экстраполировать их в будущее. Например, в моем индикаторе 'Extrapolator', важность каждой частоты определятся по среднеквадратичной ошибке регрессии, то есть если определённый тригонометрический член наиболее точно вписывается в данные, то он и считается самым важным. Однако заметьте, что экстраполяция тригонометрических членов подразумевает что движение цены действительно описывается простыми тригонометрическими функциями. Иначе говоря, если движение цены это решение однородного дифференциального уравнения, то тригонометрическая экстраполяция будет иметь смысл. В противном случае, её успех будет такой же как экстраполяция любой другой подгоночной функции (полинома, например). Я не уверен что движение цены это решение однородного дифференциального уравнения, так как врядли что волны, которые существовали в ценах 20 лет назад, по прежнему существуют сегодня. Можно конечно говорить о экономических циклах с периодом в несколько лет. Но эти циклы не влияют на движение цены внутри дня или даже внутри недели, то есть на промежутке времени интересующего трейдера. Несмотря на вышесказанное, я не отрицаю наличие более быстрых волн в ценах. Но они зарождаются определёнными событиями в определённые моменты времени (выпуск важных новостей например) и быстро угасают наподобие волн землятресений. Подгонка и экстраполяция тригонометрических функций имеет смысл только во время этих афтершоков и только с угасающей амплитудой. т.е. A*exp(-|lambda|*t)*cos(w*t+a). ИМХО
Преобразование Фурье это не что иное как нелинейная регрессия (подгонка) тригонометрического ряда. Можно конечно найти амплитуды, фазы и частоты наиболее важных тригонометрических членов и экстраполировать их в будущее. Например, в моем индикаторе 'Extrapolator', важность каждой частоты определятся по среднеквадратичной ошибке регрессии, то есть если определённый тригонометрический член наиболее точно вписывается в данные, то он и считается самым важным. Однако заметьте, что экстраполяция тригонометрических членов подразумевает что движение цены действительно описывается простыми тригонометрическими функциями. Иначе говоря, если движение цены это решение однородного дифференциального уравнения, то тригонометрическая экстраполяция будет иметь смысл. В противном случае, её успех будет такой же как экстраполяция любой другой подгоночной функции (полинома, например). Я не уверен что движение цены это решение однородного дифференциального уравнения, так как врядли что волны, которые существовали в ценах 20 лет назад, по прежнему существуют сегодня. Можно конечно говорить о экономических циклах с периодом в несколько лет. Но эти циклы не влияют на движение цены внутри дня или даже внутри недели, то есть на промежутке времени интересующего трейдера. Несмотря на вышесказанное, я не отрицаю наличие более быстрых волн в ценах. Но они зарождаются определёнными событиями в определённые моменты времени (выпуск важных новостей например) и быстро угасают наподобие волн землятресений. Подгонка и экстраполяция тригонометрических функций имеет смысл только во время этих афтершоков и только с угасающей амплитудой. т.е. A*exp(-|lambda|*t)*cos(w*t+a). ИМХО
Заметьте что после того как волна угасла, цена часто колеблется в узком диапазоне и затем либо продолжает по тренду либо возникает новый шок и новая угасающая волна. Угасающие волны предсказать можно (после одного или двух всплесков) а вот направление шока нельзя.
Отчего?
Шок, как правило, контрнаправлен возмущению. Статистически достоверно.
.....Я бы назвал это эффектом неполной волны.
Т.Е. если волна не вмещается в участок измерерия то правильный прогноз Фурье-методом не возможен.
этому эффекту подвержены как прямые так и длиннопериодные гармоники.
Это называется не так.
Еще раз даю определение. Любую функцию с ограниченным спектром можно представить в виде ряда Фурье (кстати необязательно периодическую http://www.nsu.ru/education/funcan/node35.html#SECTION00330000000000000000 )
Тот кто работает с ПФ должен очень хорошо понимать теорему Котельникова.
Те примеры, что вы привели y=k*x+c или очень большой период, это невыполнение теоремы Котельникова, спектр бесконечен.
Позволю себе не согласиться, предположим мы находимся в конце движения и через 10 точек тенденция изменится,
так стоит ли запрыгивать в уходящий поезд, тем более что достоверность этих самых 10 точек под вопросом.
Я лично часто замечал что первые 10 точек врут зато дальше реальные котировки сходятся с прогнозными.
Здесь вопрос плавно переходит в "Фурье или эффект последней точки",а вот уже по этому вопросу мне видится что эффект
последней точки вызван другим эффектом. Попробуйте задать прямую вида y = k*x + c,а потом экстаполируйте с помощью Фурье,
и вместо прямой вверх мы получим кривую вниз. Я бы назвал это эффектом неполной волны.
Т.Е. если волна не вмещается в участок измерерия то правильный прогноз Фурье-методом не возможен.
этому эффекту подвержены как прямые так и длиннопериодные гармоники.
Но на вашем рисунке показана прямая линия которая и привязана к формуле y=ax+b
Я же показываю функцию которую через преобразование фурье (зеленая линия)
имеет свою функцию основаную на Косинусах т.е. получаем что мы можем наблюдать продолжение кривой..
после дальнейших преобразований и получаем предварительную кривую, следствии преобразования которой и получаем сглаженую
ценну
Это называется не так.
Еще раз даю определение. Любую функцию с ограниченным спектром можно представить в виде ряда Фурье (кстати необязательно периодическую http://www.nsu.ru/education/funcan/node35.html#SECTION00330000000000000000 )
Тот кто работает с ПФ должен очень хорошо понимать теорему Котельникова.
Те примеры, что вы привели y=k*x+c или очень большой период, это невыполнение теоремы Котельникова, спектр бесконечен.
вот на этом принципе то и построено сжание в системах связи..передавать не сигнал оцифрованный а спектры сигнала которые получились в результате ПФ в оконном промежутке времени..в данном случае у нас имеет ся промежуток времени который и постоянно сдвигается и мимеем переменую частоту преобразования.. когда частота отклоняется незначительно эти изменения можно принебрегать..но при резком скачкке, это требует нового пересчета..и еще важно для продолжения кривой сигнала что бы волна находилас в начале своей фазы т.е. во время наростания т.е. в максимальных или минимальных своих значениях..оптимальный уровень по моему мнению на уровне 0.15 от точки разворота волны..
Отчего?
Шок, как правило, контрнаправлен возмущению. Статистически достоверно.
но бывают исключения..когда проходили волны возмущения шок направлен в противоположную сторону от направленого накопления напряжения..
я такие возмущения наблюдал в сентябре прошлого года..