Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 59
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не включал идентификацию модели, т.е. оптимальное определение длины выборки и порядка модели. С ними, думаю, можно довести до 90%. Совершенно не сомневаюсь, что у Вас будут результаты не хуже, и даже лучше. ;)
Беда в том, что это, извиняюсь, нииихера не дает профитов. Точнее даёт, но тут же само и сжирает. :)
Точнее даёт, но тут же само и сжирает. :)
HideYourRichess, и охота тебе из пустого в порожнее для Серёги переливать?
Взгляни пожалуйста:
Вот он код:
Что я делаю не так?
Я ошибок на вскидку не вижу.
Это значит, что сетка у тебя идёт вразнос. У меня коэффициент скорости обучения равен 0.05, диапазон рандомизации 0.1 и К=1. Поставь эти значения и покажи результат.
Подставил:
Ну, вот. Видишь!
У меня скорость обучения была 18 -:)
То, что К=1 это только для примера?
Ты своей девушке прохода не даёшь! Загонял совсем.
Про К - да. Но, вобще... тема тонкая!
Нужно будет собраться силами и самому получить оценку для оптимальной длины обучающего вектора. А так, только экспериментальным путём нужно подбирать.
Беда в том, что это, извиняюсь, нииихера не дает профитов. Точнее даёт, но тут же само и сжирает. :)
Это очевидно и понятно, что торговые уровни выставляются в близи текущей цены, об этом писал. Но однозначно утверждать "нииихера" я бы не стал. Тут надо посмотреть статистику движений (сейчас просто времени совсем нет, а это требует аккуратного подхода). Можно вспомнить winwin2007, он торговал помниться 1-2 пункта с учетом спреда. Тыш двадтадцать заработал, пока какой то фильтр не настроили. Мой c лету выдуманный подход, вроде должен быть устойчивым к "фильтрации", ъотя, кто его знает, смотреть надо. Может для "общей потери" на сделки 1-3 пунктов все и не так плохо. А может статистика покажет устойчивую прибыль только при 100% угадывании,
PS: Как бы объяснить, что это была просто идея, основанная на таком же простом осознании факта, что в основе стратегии может лежать "угадывания направления". Для меня это было в некотором смысле "ново". Но такой подход угадывания "цвета" всегда будет иметь "темную сторону" для любых стратегий, без исключений, по простой причине чрезвычайно ограниченной информации. ..., наверно витьевато изъяснился, ну да ладно.
to Neutron
HideYourRichess, и охота тебе из пустого в порожнее для Серёги переливать?
Это задело твое самолюбие?
PS: Эх, Серега, нельзя быть таким выпедрежником, причем на ровном месте.