Automated Trading Championship 2008 стартовал! - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я же смею утверждать, что закон больших чисел, во-первых, не применим в данной оценке, а во-вторых, указывает на то, что матожидание результатов Беттера скорее всего равно нулю, нежели среднему за три месяца АТС2007.
Это почему это он не применим? На каком основании? И как это он указал вам на нулевое мат ожидание? Теряюсь в догадках.
Поэтому, воспользуйтесь своим советом и бросьте кость не 10, а 300 раз. А именно, попросите у Беттера результаты за полгода или по сей день
Я уже понял, что вы любите втыкать штепсель в штепсель, розетку в розетку. А надо втыкать штепсель в розетку. Речь шла о статистическом анализе двух выборок, из 400 и из 10 значений, и о достоверности оценок параметров (таких как вероятность прибыльной сделки), которые можно получить.
или хотя бы сделайте предположение об этих результатах, и убедитесь в том, срока 3 месяца совсем недостаточно, раз уж вы надумали привлечь закон больших чисел
Интересно, т.е. вы тут подвергаете сомнениям все и вся, а сами готовы довольствоваться выводами, основанными на ваших собственных догадках и предположениях о дальнейших результатах, так получается?
Закон больших чисел действует и после трех месяцев, и после шести, и после года, двух и так до бесконечности. Понимаете, мы можем проделывать опыт с советником Беттера по сей день. И к чему по вашему стремится среднее такого опыта?
Вы забыли об одном важном замечании, которое я сделал, ссылаясь на закон больших чисел - о стационарности характеристик ТС на анализируемом участке. Согласитесь, допустить что характеристики ТС близки к стационарным на участке в 3 месяца проще, чем на участке в 6 или 12 месяцев.
Это почему это он не применим? На каком основании? И как это он указал вам на нулевое мат ожидание? Теряюсь в догадках.- Не применим, потому что необходимо сделать недопустимое предположение о стационарности рынка, полагаю, именно это вы имели ввиду, когда говорили о стационарности. Также ещё надо сделать несколько допущений об одинаково распределённых и некоррелированных результатах Беттера. Но бог с ними с этими допущениями. Основание неприменимости закона больших чисел, в том виде как выделаете: закон больших чисел говорит, что арифметическое среднее конечной выборки из фиксированного распределения близко к теоретическому среднему (матожиданию) этого распределения. Весь трюк, который вы проделываете, заключается в том, что среднее конечной выборки из фиксированного распределения, а именно, среднее всех результатов Беттера за период чемпионата, вы сраниваете не с теоретическим средним (матожиданием), а снова со средним всех результатов Беттера за период чемпионата. В интерпретации Scriptong'а этот самый трюк звучит вот так: "Насчет неслучайного результата Беттера имеется в виду его "неслучайность" за период проведения чемпионата. Я так и написал. Не нужно передергивать. Он неслучаен не потому что мы его где-то там получили, а неслучаен конкретно для данного периода, и точка."
А про нулевое матожидание в свое время Беттер указывал собственнолично.
Я уже понял, что вы любите втыкать штепсель в штепсель, розетку в розетку. А надо втыкать штепсель в розетку. Речь шла о статистическом анализе двух выборок, из 400 и из 10 значений, и о достоверности оценок параметров (таких как вероятность прибыльной сделки), которые можно получить. - :) см. выше, что с чем вы сравниваете.
Интересно, т.е. вы тут подвергаете сомнениям все и вся, а сами готовы довольствоваться выводами, основанными на ваших собственных догадках и предположениях о дальнейших результатах, так получается? - Совершенно верно, особенно если никто другой не может или не хочет предоставить анализа собственно, расчетов и исходных предпосылок. Всё что мне остается - это выслушивать не аргументы, а атаку на свою персону. Сколько бы эти атаки не были сдобрены околостатистической наукообразной терминологией, всё равно ни аргументации, ни расчетов, ни анализа собственно. Попробуйте отбросить все свои неверные предположения, а к тому что останется применить правильный инструмент. Ибо ваши предположения неверны, а закон больших чисел говорит о том, что результаты чемпионата надо стравнивать с теоретическим средним (матожиданем) результатов советника Беттера. То, что я доподлинно не знаю теоретического среднего (матожидания) результатов советника Беттера, не отменяет процедуру сравнения и не позволяет подсовывать вместо теоретического среднего арифметическое среднее с чемпионата в угоду получения масла масленного.
Вы забыли об одном важном замечании, которое я сделал, ссылаясь на закон больших чисел - о стационарности характеристик ТС на анализируемом участке. Согласитесь, допустить что характеристики ТС близки к стационарным на участке в 3 месяца проще, чем на участке в 6 или 12 месяцев.- "стационарность характеристик ТС" - что это? Речь идет о свойствах ТС, или результатах сделок, или о рынке? Прошу пояснений, зачем применять "стационарность" к характеристикам ТС? Или слово "стационарность" должно придавать весомость при отсутствии аргументов?
Vita, результат Better'a явно неслучаен. - Верую. Но чтобы говорить о неслучайности, сначала нужно принять некую базовую модель потока сделок, которую можно считать случайной. Предлагаю такой вариант "идеальной обезьяны": последовательность сделок бернуллиева, а вероятности успеха и неудачи обратно пропорциональны соответственно средней профитной и средней лосевой сделкам в пунктах. В этом случае случайный процесс изменения баланса - мартингал.
Анализ - можно посмотреть? потока сделок победителя Ч-07 показывает два статзначимых результата:
1. Поток сделок явно не бернуллиев. Но это не самое главное, т.к. и обезьяна может исказить бернуллиевость этого потока, открывая несколько поз одновременно по одной паре (что и делал Better). - Всех сделок или данные предварительно обрабатывались? Уместно ли выбросить или объединить в одну "одновременные однонаправленные сделки по одной паре", прежде чем приступить к анализу?
2. Частоты успеха и неудачи не соответствуют средним величинам профитной и лосевой сделок (успехов было в два раза больше, чем неудач, хотя средние величины успешных и лосевых сделок примерно равны в пунктах). Вот это - важно.
Сравнивать балансы обезьян и Better'a нет никакого смысла, т.к. балансы распределены по толстохвостому закону. - значит нужен калькулятор другой системы. К примеру, есть же критерии случайности/ неслучайности из непараметрической статистики. Кроме того, надо учитывать и величину просадок: обезьяньи намного больше. Если обезьяна набрала бы 200K баланса, но с просадкой 75%, это не доказало бы, что Better играл хуже обезьяны. - Вижу уже другую систему оценки. Можно же и случайный результат получить с малой просадкой, не так ли?
Аналогичные соображения о статзначимости вывода "поток сделок - не обезьяний" можно применить, кстати, и к winwin2007 в первые три дня Ч-07 - несмотря на "нелегитимность" того, что он творил. Размеры выборок обоих участников вполне достаточны для того, чтобы сделать такие выводы.
Я не буду продолжать спор именно здесь. Есть же ветка об обезьянах. - Она заглохла, так как никто не поддержал самомение "необезьян" в идее выдумывания правил под свое тугодумие - "Справедливая победа только для осторожных обезьян (или для медленносливающих, или сливающих годами, или сливающих согласно научно-обоснованным расчетам, или сливающих по алгоритмам, получившим одобрение другмими слившими обезьянами, или *вставьте свою рационализацию о том, кто должен выигрывать на чемпионатах*)!". ;)
Vita писал(а) >>
Не применим, потому что необходимо сделать недопустимое предположение о стационарности рынка, полагаю, именно это вы имели ввиду, когда говорили о стационарности.
Нет конечно. Глупости. Ни о какой стационарности рынка речи не было.
Также ещё надо сделать несколько допущений об одинаково распределённых и некоррелированных результатах Беттера. Но бог с ними с этими допущениями.
Снова ерунда. Речь шла о независимых наблюдениях характеристик ТС. А что вы понимаете под результатами Беттера? Конечный баланс?
Основание неприменимости закона больших чисел, в том виде как выделаете: закон больших чисел говорит, что арифметическое среднее конечной выборки из фиксированного распределения близко к теоретическому среднему (матожиданию) этого распределения.
Это где вы нашли такое чумное определение? Что-то оно сильно отличается даже от вашего первого варианта :)
Vita писал(а) >>
"стационарность характеристик ТС" - что это? Речь идет о свойствах ТС, или результатах сделок, или о рынке? Прошу пояснений, зачем применять "стационарность" к характеристикам ТС? Или слово "стационарность" должно придавать весомость при отсутствии аргументов?
Вот именно, вы не поняли, о чем вообще я вел речь - о свойствах ТС или о рынке. Я вел речь о первом, а вы пытаетесь подвести мои мысли под второе. Так ничего не получится.
Под стационарностью характеристик ТС я имею в виду ее устойчивость к рыночным условиям в рамках некоторого периода (в нашем случае 3 месяца чемпионата). Очевидно, что большинство ТС разрабатываются/оптимизируются/подгоняются (по вкусу) под текущую ситуацию на рынке. Т.е. делается предположение, что ТС будет себя вести какое-то время не хуже, чем на тренировочной выборке.
Нет конечно. Глупости. Ни о какой стационарности рынка речи не было.
Снова ерунда. Речь шла о независимых наблюдениях характеристик ТС. А что вы понимаете под результатами Беттера? - Финансовые результаты сделок. Их что-то более 400. Речь идет о том, случайны ли они и как это проверить, а не о характеристиках ТС Беттера, оптимизации и прочей уводящей в сторону болтовне. Конечный баланс?
Это где вы нашли такое чумное определение? Что-то оно сильно отличается даже от вашего первого варианта :) - Хотя бы здесь. Ничем не отличается от первоначального. Я привел аргумент, что ЗБЧ не применим к результатам Беттера. Приведите вы аргумент, что ЗБЧ применим к "стационарности характеристик ТС" или любой другой ереси. Последовательно, шаг за шагом покажите. А то наводить туман вокруг "стационарности характеристик ТС", "устойчивости к рыночным условиям" и т.п. может каждый. ЗБЧ-то где? Выпишите свое определение ЗБЧ, и вложите в него вашу "стационарности характеристик ТС", выведите неслучайность. Всего-то делов. Я справился. А вы?
Вот именно, вы не поняли, о чем вообще я вел речь - о свойствах ТС или о рынке. Я вел речь о первом, а вы пытаетесь подвести мои мысли под второе. Так ничего не получится. - Ок. Меня вы уже поняли. Жду от вас ЗБЧ + "стационарности характеристик ТС"
Под стационарностью характеристик ТС я имею в виду ее устойчивость к рыночным условиям в рамках некоторого периода (в нашем случае 3 месяца чемпионата). -
Между прочим, Стационарность - это cвойство вероятностного процесса оставаться неизменным во времени. Смотреть здесь. А"устойчивость к рыночным условиям" - это очередное словосочетание, не раскрывающее сути того, о чем вы говорите. Есть она суть-то? Если есть, то вы очень запросто покажете, как ЗБЧ применить к фантому "устойчивости к рыночным условиям".
Очевидно, что большинство ТС разрабатываются/оптимизируются/подгоняются (по вкусу) под текущую ситуацию на рынке. Т.е. делается предположение, что ТС будет себя вести какое-то время не хуже, чем на тренировочной выборке. - Но не очевидно, что этот факт имеет отношение к ЗБЧ, к Беттеру, к его результатам на чемпионате.
Зато очевидно, что вы употребляете термины в рамках своей нечумной имплицитной теории мира. Никакого отношения к статистике они не имеют. Просто звучные термины до тех пор, пока вы не сложите 2+2, а именно, ЗБЧ + "стационарности характеристик ТС"
Vita писал(а) >>
Финансовые результаты сделок. Их что-то более 400. Речь идет о том, случайны ли они и как это проверить, а не о характеристиках ТС Беттера, оптимизации и прочей уводящей в сторону болтовне.
Нет, если вы прочитаете мои первые посты в рамках этого обсуждения, то вы сможете увидеть, что я говорил как раз о характеристиках ТС, сравнивая долю профитных сделок в выборках из 400 и из 10 сделок, и говорил о несостоятельности оценки этой характеристики по 10 сделкам. Финансовые результаты сделок понятие расплывчатое. Конечный баланс, например - это финансовый результат всей серии сделок.
Хотя бы здесь. Ничем не отличается от первоначального.
А давайте отучимся выдергивать первые предложения из википедии без вникания в смысл. "Закон больших чисел в теории вероятностей утверждает, что эмпирическое среднее (среднее арифметическое) конечной выборки из фиксированного распределения близко к теоретическому среднему (математическому ожиданию) этого распределения" - эта формулировка неполная. Вот у меня есть 100 шаров спорт лото. Я сделал выборку из одного шара, получил число 1. Это конечная выборка, удовлетворяющая условиям бредового определения. И что, 1 - это близко к теоретическому среднему? ЗБЧ основан на предельной сходимости, о чем вы могли узнать, почитав полные определения, а не первое предложение из страницы википедии.
Я привел аргумент, что ЗБЧ не применим к результатам Беттера.
Ваш аргумент основан на ошибочном понимании ЗБЧ, поэтому в нем нет силы.
Приведите вы аргумент, что ЗБЧ применим к "стационарности характеристик ТС" или любой другой ереси. Последовательно, шаг за шагом покажите. А то наводить туман вокруг "стационарности характеристик ТС", "устойчивости к рыночным условиям" и т.п. может каждый. ЗБЧ-то где? Выпишите свое определение ЗБЧ, и вложите в него вашу "стационарности характеристик ТС", выведите неслучайность. Всего-то делов. Я справился. А вы?
Запросто. Берем такую характеристику ТС как "вероятность прибыльной сделки". Если мы пронаблюдаем значение этой характеристики на всей серии сделок Беттера, начиная с 1-й, потом 2-х, потом 3-х и так далее до 408-ми, то мы получим серю независимых наблюдений случайной величины, которые имеет конечное матожидание и распределены по одному закону. Это все, что нужно, чтобы обосновано применить ЗБЧ. Из чего я могу заключить, что по результатам 408-ми сделок, значение моей оценки характеристики ТС "вероятность прибыльной сделки" близко к ее теоретическому среднему.
А вот для серии из 10 сделок, я такого заключения сделать не могу. Что и требовалось вам доказать. Т.к. изначально разговор был о недостаточности данных, чтобы заключить, что текущая десятка лидеров показала не случайные результаты.
Между прочим, Стационарность - это cвойство вероятностного процесса оставаться неизменным во времени. Смотреть здесь.
Опять прочитали только первое предложение. Ну что с вами делать? Во-первых, процесс не может оставаться неизменным во времени из самого определения процесса :) Во-вторых, стационарность подразумевает неизменность вероятностных характеристик процесса, а не его самого.
А"устойчивость к рыночным условиям" - это очередное словосочетание, не раскрывающее сути того, о чем вы говорите. Есть она суть-то? Если есть, то вы очень запросто покажете, как ЗБЧ применить к фантому "устойчивости к рыночным условиям".
Есть. Под устойчивостью я понимал стационарность в широком смысле (если вы понимаете о чем я говорю). Т.е. если мы из всех 408-ми сделок берем разные выборки, скажем по 100 сделок, то стационарные характеристики ТС будут иметь то же м.о в этих группах, что и для всей генеральной совокупности.
Но не очевидно, что этот факт имеет отношение к ЗБЧ, к Беттеру, к его результатам на чемпионате.
Ну я вроде доступно объяснил, почему это не так.
Зато очевидно, что вы употребляете термины в рамках своей нечумной имплицитной теории мира. Никакого отношения к статистике они не имеют. Просто звучные термины до тех пор, пока вы не сложите 2+2, а именно, ЗБЧ + "стационарности характеристик ТС"
У вас очень интересная манера вести полемику. Сначала вы выдумываете свои определения терминам, которые я использовал. Потом обвиняете меня в несостоятельности этих определений. Затем требуете, чтобы я все разжевал вам и доказал, что 2+2=4. К чему бы это?
Запросто. Берем такую характеристику ТС как "вероятность прибыльной сделки". Если мы пронаблюдаем значение этой характеристики на всей серии сделок Беттера, начиная с 1-й, потом 2-х, потом 3-х и так далее до 408-ми, то мы получим серю независимых наблюдений случайной величины, которые имеет конечное матожидание и распределены по одному закону. Это все, что нужно, чтобы обосновано применить ЗБЧ. Из чего я могу заключить, что по результатам 408-ми сделок, значение моей оценки характеристики ТС "вероятность прибыльной сделки" близко к ее теоретическому среднему.
Отменно, наконец мы добрались до котлет!
ЗБЧ обоснованно применяется не только к числу 408, но и 4080, и к 40800, и к любому другому. И если всё, что вы говорите верно, то при 40800 наблюдениях мы получим ещё более точную оценку теоретического среднего! ЗБЧ утверждает, что она будет ничем не хуже, чем при 408 наблюдениях. Но вы не хотите её получать. И вам даже думать о ней, пожалуй, страшно. Вы взяли фиксированный результат - 408 наблюдений и говорите, что 408 - это класс какое большое число, значит ЗБЧ! Так вот суть ЗБЧ лежит дальше 408, и утверждает, что чем большее число наблюдений вы проведете, тем более точную оценку теоретического среднего получите. Если вылезть из коробки №408 и посмотреть вокруг, то вы увидите, что ЗБЧ только "за", чтобы проверить, что лежит в коробе №40800. Так вот, как я с самого начала утверждал, там лежит ноль в плане финансового результата, и соответствующая этому нулю более точное значение теоретического среднего "характеристики ТС вероятность прибыльной сделки" Беттера.
Ваше применение ЗБЧ необосновано из-за неверных допущений и, вдобавок, против неслучайности результата Беттера, если перестать фиксировать ЗБЧ числом 408.
Вы действительно свято верите, что через 40 тысяч сделок все сделки у Беттера были бы только убыточными (т.е. вероятность прибыльной сделки равна 0)? Это так вы понимаете ЗБЧ? Тогда я умываю руки :)
Я утверждал, что финрезультат будет равен нулю, а не вероятность. Будьте внимательнее. Я не свято верю, а трезво смотрю на факты: Беттер участвует в чемпионате 2008, и даже не прошлогодним советником. Для меня это свидетельство моей правоты - теоретическое среднее финансового результата советника Беттера от 2007 года равно нулю. Для верующих оно, конечно, большое и положительное.
Я утверждал, что финрезультат будет равен нулю, а не вероятность. Будьте внимательнее. Я не свято верю, а трезво смотрю на факты: Беттер участвует в чемпионате 2008, и даже не прошлогодним советником. Для меня это свидетельство моей правоты - теоретическое среднее финансового результата советника Беттера от 2007 года равно нулю. Для верующих оно, конечно, большое и положительное.
Вы все время забываете, что на чемпионат не выставляются советники, использующиеся для реала. С ними выиграть практически невозможно. Поэтому участники накручивают большие риски и программируют стратегии-спринтеры. Здесь расчет делается на короткую дистанцию ИЗНАЧАЛЬНО. Поэтому каждый год выбирается та стратегия, которая наиболее подходит к текущей ситуации на рынке. Именно поэтому Беттер выставил другого советника, а не потому что старый сливной. И именно поэтому его результат на АТС-2007 неслучаен.
Вообще, почитайте с чего началась дискуссия. Началась она с моего высказывания о случайности успеха многих текущих лидеров. Случайность именно для чемпионата, так как к концу чемпионата говорить о случайности нет смысла - победитель будет определен и все. Я опирался в расчете на то, что соревнование продлится 63 торговых дня. На тот момент прошло полных 3 дня. По аналогии, высказанной bstone, нам нужно бросить кости 63 раза, из которых мы совершили только 3 броска и получили три шестерки к ряду. Разве разумно утверждать, что остальные 60 раз будет выпадать шестерка? Она, конечно еще выпадет, но все же не 60 раз.
Или проще взять более близкую к соревнованиям аналогию. В марафонском беге (42 195 м) стартовало 705 спортсменов. После двух первых километров мы получили группу из 10-15 спортсменов-лидеров. Так что теперь нужно утверждать, что именно эти спортсмены выиграют забег? Нет. Потому что всем известно, что стартовая скорость у каждого своя, средняя по дистанции - другая, финишный спурт - третья. И вот в итоге завершился забег, победил участник Н. Кто-то тут же заявляет - да это выскочка, вот давайте посмотрим как он пробежит еще пять различных дистанций. Этот кто-то будет прав, потому что существует мало спортсменов, которые показывают стабильные результаты долгое время.
Я хочу сказать, что мы с вами говорим о разных вещах - вы об устойчивости систем в принципе(долгое время - год, два, десять лет), а я только об АТС-2008.