Ищу функцию вычисления размера лота. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Система также в это время могла и не выйти из просадки и с таким же успехом слить баланс всех подсистем.
Например попробовать ограничить тоговлю этим блоком при просадке в 33%
Вычислить "просадчика" например по мэйджику...
*
"Блок контроля" пробегается по хистори сделок и на основании большинства
минусовых мейджиков, точнее их тикеров где они живут, суммирует прибыль
которая понятное дело не прибыль ;) и при указаном %, например 33% от депо
или некой, явно указаной величины денег, останавливает сливунчика...
*
ЗЫ: по хистори И текущим позициям...
Да, здесь можно навыдумывать много чего. Останавливать или дать шанс, всё должно зависить от ситуации. Например, если другие подсистемы идут в гору, то останавливать убыточную подсистему нет смысла. Больше отведённого баланса она не сольёт, а передавать относительно мизерный остаток в распоряжение другим подсистемам будет не особо заметно для них. Можно остановить систему, но при этом продолжать вести виртуальную торговлю и если ситуация станет благоприятной, снова включить её.
kombat, кстати, именно так я и считаю баланс.
ММ с данным подходом стоял в советнике который победил
и скажем так этим все сказанно
При всем уважении к победителю прошлого чемпионата, но единичные случаи никогда ничего не доказывали. У вас наметилась опасная тенденция: победила система на основе НС - значит нейросети это не подгонка; победил один вид ММ - значит он лучший. Я не говорю, что НС и такой ММ это плохо. Просто я не люблю делать выводы из ничего. Маловато серии из одного измерения, чтобы сделать обоснованные выводы.
ММ можно настроить таким образом, что система если и будет сливать, то очень медленно, дабы не прикончить баланс в ноль за три месяца.
Ну а как она тогда будет пополнять баланс? Быстро или медленно? В этом то и проблема. Уменьшаешь риск - уменьшаешь шансы на победу.
Да, здесь можно навыдумывать много чего. Останавливать или дать шанс, всё должно зависить от ситуации. Например, если другие подсистемы идут в гору, то останавливать убыточную подсистему нет смысла. Больше отведённого баланса она не сольёт, а передавать относительно мизерный остаток в распоряжение другим подсистемам будет не особо заметно для них. Можно остановить систему, но при этом продолжать вести виртуальную торговлю и если ситуация станет благоприятной, снова включить её.
kombat, кстати, именно так я и считаю баланс.
Хм... немного отвлеклись от темы... но пригодится вдруг... :)))
*
А что если... не останавливать сливунчика, а скажем подрезать ему крылья?
Ввести например понижающий коэффициент на обьём вплоть до минилота.
Этакая ООС по трейдерски...
*
Допустим по такой шкале:
- слив 10% коэфф.=2
- слив 20% коэфф.=3
- слив 30% коэфф.=4
- слив 33% коэфф.=5
но не менее минилота...
*
Это то же самое, что фракционный ММ с риском пропроциональным текущему балансу (каждой отдельной ТС в данном случае).
Хм... немного отвлеклись от темы... но пригодится вдруг... :)))
*
А что если... не останавливать сливунчика, а скажем подрезать ему крылья?
Ввести например понижающий коэффициент на обьём вплоть до минилота.
Этакая ООС по трейдерски...
*
Допустим по такой шкале:
- слив 10% коэфф.=2
- слив 20% коэфф.=3
- слив 30% коэфф.=4
- слив 33% коэфф.=5
но не менее минилота...
*
Действительно, нужно оценивать относительную просадку на текущий момент. Ведь даже прибыльная система в какой то момент может войти в "пике". Я поначалу думал о абсолютной просадке. А так можно будет сохранить уже заработанное.
bstone, согласен, здесь необходим разумный компромис.
При всем уважении к победителю прошлого чемпионата, но единичные случаи никогда ничего не доказывали. У вас наметилась опасная тенденция: победила система на основе НС - значит нейросети это не подгонка; победил один вид ММ - значит он лучший. Я не говорю, что НС и такой ММ это плохо. Просто я не люблю делать выводы из ничего. Маловато серии из одного измерения, чтобы сделать обоснованные выводы.
:-) ПОДГОНКА это плохо ?
Вы подгонку не делаете ? параметры не подбираете ? тесты не прогоняете не оптимизируете ?
что такое подгонка в вашем понимании ?
слово ПОДГОНКА у Вас имеет негативный подтекст ? почему ?
---
а почему Вы решили что случай единичный? НС есть и у тех кто на чемпионате не учавствует :-) и никогда не будет учавствовать
а результаты у товарища очень даже приличные .. не публикуемые только
---
я не утверждаю что ММ победителя лучший!, я утверждаю что он РАЗУМНЫЙ!
--
и почему Вы решили что они единичны...
а выводы делаются по наглядным результатам - на чемпионате 2007 есть результат
есть результат так же на реальных счетах - к примеру на VIAке счете 170% годовых и не на каких нибудь микрореалах на 100$
--
А где Ваши тогда выводы и на что они опираются?
---
Вы не любите кошек ? может просто не умеете их готовить ?
так же и с нейросетями...
Опять же обидеть не желаю - ничего личного!
:-) ПОДГОНКА это плохо ?
Вы подгонку не делаете ? параметры не подбираете ? тесты не прогоняете не оптимизируете ?
что такое подгонка в вашем понимании ?
слово ПОДГОНКА у Вас имеет негативный подтекст ? почему ?
Конкретно про меня:
1) подгонка - это плохо, но я подбираю параметры, прогоняю тесты и оптимизирую.
2) подгонка - это процесс подгона параметров отдельной ТС с целью максимизации некоторой целевой функции.
3) подгонка для меня имеет негативный подтекст по причине того, что она приводит к хреновым результатам в большинстве случаев, но я пока не могу от нее избавиться
Нужно отметить, что мое отношение к подгонке также зависит от контекста. Так например, в реальных условиях, когда у нас есть возможность проводить переоптимизацию ТС хоть каждые пол часа, подгонка не так плоха, при условии, что ТС отлично себя показывает при постоянной переоптимизации с некоторым периодом. В условиях чемпионата такой возможности у нас нет.
а почему Вы решили что случай единичный? НС есть и у тех кто на чемпионате не учавствует :-) и никогда не будет учавствовать
а результаты у товарища очень даже приличные .. не публикуемые только
Я основываюсь на своем личном опыте. Экспериментируя с десятками в корне различных ТС, которые показывают отличные результаты на участке подгонки, я каждый раз видел как они резво сливают.
Тут надо отметить, что использовался в основном вариант - подгон+форвард тест. Но на самом деле это та же подгонка, только под более широкий участок данных и более геморная (применительно к МТ4).
я не утверждаю что ММ победителя лучший!, я утверждаю что он РАЗУМНЫЙ!
Ок. С этим не спорю.
и почему Вы решили что они единичны...
а выводы делаются по наглядным результатам - на чемпионате 2007 есть результат
есть результат так же на реальных счетах - к примеру на VIAке счете 170% годовых и не на каких нибудь микрореалах на 100$
А вот тут, кстати, интересный момент - счет на виаке не конкурсный, допускающий вмешательство (например переоптимизацию).
Если предположить, что переоптимизация не велась, тогда можно сказать, что система была подогнана под конкретные характеристики рынка, которые по счастливой случайности продлились более-менее долго (дав заработать хорошую прибыль). Однако в следующий раз сливной участок вполне мог оказаться практически сразу после старта автономной торговли.
Если же переоптимизация все-таки проводилась, то стабильный слив на последнем участке графика вообще говорит о том, что последние результаты подгонок все как один были неадекватны рынку.
Пессиместичные выводы, не спорю. Но, на мой взгляд, не лишены смысла.
А где Ваши тогда выводы и на что они опираются?
В основном обозначил выше по тексту. Добавлю, что я пытаюсь бороться с подгонкой следующим образом:
а) создавать ТС, без параметров (в идеале), в худшем случае с одним параметром - чем меньше степень свободы, тем сложнее получить результаты подогнанные под историю;
б) проводить анализ ТС на предмет их подгоночных характеристик (т.е. грубо говоря, насколько хорошо ТС подгоняется под случайные данные);
в) проводить нормализацию тренировочных данных (это возможно не для всех типов ТС) с целью исключения подгонки ТС под трендовые настроения на рынке на тренировочном участке;
г) использую методы статистического анализа, например методы bootstrap и cross-validation для оценки предельных отклонений исследуемых параметров ТС (это возможно не для всех типов ТС).
Вы не любите кошек ? может просто не умеете их готовить ?
так же и с нейросетями...
Не исключено, но сильно сомневаюсь :)
Опять же обидеть не желаю - ничего личного!
Никаких обид. Просто делюсь своими соображениями и принимаю к сведению чужие.
Конкретно про меня:
1) подгонка - это плохо, но я подбираю параметры, прогоняю тесты и оптимизирую.
2) подгонка - это процесс подгона параметров отдельной ТС с целью максимизации некоторой целевой функции.
3) подгонка для меня имеет негативный подтекст по причине того, что она приводит к хреновым результатам в большинстве случаев, но я пока не могу от нее избавиться
Нужно отметить, что мое отношение к подгонке также зависит от контекста. Так например, в реальных условиях, когда у нас есть возможность проводить переоптимизацию ТС хоть каждые пол часа, подгонка не так плоха, при условии, что ТС отлично себя показывает при постоянной переоптимизации с некоторым периодом. В условиях чемпионата такой возможности у нас нет.
Я основываюсь на своем личном опыте. Экспериментируя с десятками в корне различных ТС, которые показывают отличные результаты на участке подгонки, я каждый раз видел как они резво сливают.
Тут надо отметить, что использовался в основном вариант - подгон+форвард тест. Но на самом деле это та же подгонка, только под более широкий участок данных и более геморная (применительно к МТ4).
Ок. С этим не спорю.
А вот тут, кстати, интересный момент - счет на виаке не конкурсный, допускающий вмешательство (например переоптимизацию).
Если предположить, что переоптимизация не велась, тогда можно сказать, что система была подогнана под конкретные характеристики рынка, которые по счастливой случайности продлились более-менее долго (дав заработать хорошую прибыль). Однако в следующий раз сливной участок вполне мог оказаться практически сразу после старта автономной торговли.
Если же переоптимизация все-таки проводилась, то стабильный слив на последнем участке графика вообще говорит о том, что последние результаты подгонок все как один были неадекватны рынку.
Пессиместичные выводы, не спорю. Но, на мой взгляд, не лишены смысла.
В основном обозначил выше по тексту. Добавлю, что я пытаюсь бороться с подгонкой следующим образом:
а) создавать ТС, без параметров (в идеале), в худшем случае с одним параметром - чем меньше степень свободы, тем сложнее получить результаты подогнанные под историю;
б) проводить анализ ТС на предмет их подгоночных характеристик (т.е. грубо говоря, насколько хорошо ТС подгоняется под случайные данные);
в) проводить нормализацию тренировочных данных (это возможно не для всех типов ТС) с целью исключения подгонки ТС под трендовые настроения на рынке на тренировочном участке;
г) использую методы статистического анализа, например методы bootstrap и cross-validation для оценки предельных отклонений исследуемых параметров ТС (это возможно не для всех типов ТС).
Не исключено, но сильно сомневаюсь :)
Никаких обид. Просто делюсь своими соображениями и принимаю к сведению чужие.
В принципе! Вы хорошо и четко описали Ваш подход!
мне стало яснее... и понятней
Спасибо за конструктив
--
С моей точки зрения подонка подгонке рознь - у меня было и есть убеждение "подгонка иможет быть правильной или неправильной"
ТС нуждается в подгонке исходя из простых соображений
возьмем 2007 год средний ход евро от O-C = 60п в 2008 сердний ход O-C 120-200п
Для меня очевидно, что необходимо менять параметры тейков и стопов! ( хотя вероятно кто то с этим не согласен )
Уже можно написать простой модуль вычисления параметра TP SL исходя их этого и получим адаптивную часть системы!
значит можно исключить из системы как минум 2 параметра - которые обычно подгоняют! это уровни TP и SL
что дает коллосальную разгрузку на тестируемую систему! уходят целых 2 параметра!