Статистические характеристики рынка

Новый комментарий
 

Мои исследования рынка показали, что каждая валютная пара имеет свои статистические характеристики:

  1. Например мы можем ограничить максимальную волатильность за единицу времени, не превышающую [-3σ; +3σ] с определенной вероятностью близкой к 1. И чем больше интервал и история статистики, тем больше СКО.

  2. Также у каждой пары есть своя динамика изменений, которую также можно задать вероятностными величинами. Т.е. что-то типа первой производной от некой функции рынка.

  3. Можно продолжить данную тематику и ввести понятие ускорения и т.д.

Если же говорить о советнике, то интересной характеристикой является частота возможности торговых операций. Чем более часто и равномерно распределена торговля по рынку, тем более качественным будет оптимизация советника.

Исходя из характеристик рынка можно выстроить настройки советника, причем теоретически даже оптимизация тут не нужна будет, т.к. мы говорим о мат. модели, риски которой можно задать заранее. Но тут есть ньюанс - брокеры дают возможность одновременной торговли в противоположных направлениях, что создает возможность взаимозамков, со снижением рисков, и намного тяжелее просчитывается математически.

Оптимизация же может пригодиться для задания некоего пользовательского критерия, основанного на характеристиках советника. Например, моя функция зависит от прибыли, просадки, расстояния между торговлями, СКО и среднего данной величины, числа сделок и т.д., что дает очень качественные результаты по сравнению со стандартной оптимизацией Просадка * Прибыль.


Также исходя из характеристик рынка, можно понять что при соблюдения [-3σ; +3σ] мы получим очень низкую прибыльность советников. Поэтому тут 2 решения:

  1. Использовать более рискованные настройки
  2. Использовать большее число валютных пар. В силу не 100% корреляции между парами с общим символом, данный подход более выгодный, хотя и не отменяет одновременного использования обоих подходов.

Вопрос такой к сообществу. Какие еще полезные статистические величины вы используете и как определяете их?

Новый комментарий