Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мои исследования рынка показали, что каждая валютная пара имеет свои статистические характеристики:
Если же говорить о советнике, то интересной характеристикой является частота возможности торговых операций. Чем более часто и равномерно распределена торговля по рынку, тем более качественным будет оптимизация советника.
Исходя из характеристик рынка можно выстроить настройки советника, причем теоретически даже оптимизация тут не нужна будет, т.к. мы говорим о мат. модели, риски которой можно задать заранее. Но тут есть ньюанс - брокеры дают возможность одновременной торговли в противоположных направлениях, что создает возможность взаимозамков, со снижением рисков, и намного тяжелее просчитывается математически.
Оптимизация же может пригодиться для задания некоего пользовательского критерия, основанного на характеристиках советника. Например, моя функция зависит от прибыли, просадки, расстояния между торговлями, СКО и среднего данной величины, числа сделок и т.д., что дает очень качественные результаты по сравнению со стандартной оптимизацией Просадка * Прибыль.
Также исходя из характеристик рынка, можно понять что при соблюдения [-3σ; +3σ] мы получим очень низкую прибыльность советников. Поэтому тут 2 решения:
Вопрос такой к сообществу. Какие еще полезные статистические величины вы используете и как определяете их?