У вас все время представление "моськи и слона". Где слон - это вы. Не надо исключать возможную глубину знаний и осведомленность оппонента. NFA - это бизнес (и политика), который мне не по наслышке знаком.
Все, что пишу про MT5 - это не потому, что он мне нужен, а только из-за искреннего желания улучшения всей ретэйл-индустрии в серьезных направлениях, а не топтание вокруг, да около.
Сначала Boston-цы двинули массовый ретэйл-рынок от казино ДЦ в направлении рыночности через STP-исполнение. Затем MT4-ECN сделали значительный шаг вперед в индустрии. Теперь MT5...
По остальным пунктам вы не ответили. Возможно, обсудив их своим коллективом, все же найдете рациональное зерно в них.
Getch, мне кажется что Вы не совсем еще привыкли (выстроили мысленную модель) к тому что в баре есть как бы два бара - один Ask и второй Bid, то есть это две кривые , близкие друг к другу но разные. В новой пятерке будет и тестер (?) в котором так и будет. Спред это не цифра, а понятие - которое означает "разница". Что качается нетторговли, мне лично вообше не очень понятны ваши претензии. Обьясните еще раз причем тут MT вообще. Я так понимаю, что тип торговли будет зависеть от брокера - в Англии свои законы, а США свои.
SProgrammer, сейчас бар в MT5 представляется значениями OHLC-Bid-цен и средним спредом. Такое представление не имеет никаких преимуществ перед Ask-баром или Avg-баром.
Bid-бар содержит четыре значения Bid-цены (OHLC) и только одно для Ask-цены (средний спред).
Ask-бар содержит четыре значения Ask-цены (OHLC) и только одно для Bid-цены (средний спред).
Avg-бар содержит пять значений сразу для пары Bid/Ask-цен. Не точно, но информации для каждой цены одинаковое количество.
Есть ситуации, когда Avg-бары позволяют проводить анализ рыночной ситуации более адекватно, чем Bid-бары:
Bid стоит на месте, Ask кратковременно прыгает сильно вверх. Много ли информации о таком поведении в Bid-баре? - нет
Ask стоит на месте, Bid кратковременно прыгает сильно вниз. Много ли информации о таком поведении в Bid-баре? - для Bid много, Ask моделируется ошибочно.
Кратковременно Bid прыгает вниз с одновременным прыжком Ask вверх. Много ли информации о таком поведении в Bid-баре? - нет
Теперь если посмотреть все три ситуации для Avg-бара, то можно видеть, что 1-й и 2-й случай являются симметричными и позволяют проводить анализ на основании примерных поведений Bid и Ask-цен. 3-й случай вообще в Avg-баре будет таким, будто никаких прыжков и не происходило. И это правильно, т.к. анализировать цены при 3-ем варианте надо именно по средней.
Одно из самых тяжелых занятий - объяснение очевидных вещей. Вижу, что объяснил плохо. Но пока лучше не могу.
Нетто-торговля ничем не плоха, если есть возможность надежного учета структуры совокупной позиции. В MT5 такой возможности нет. По этой причине нельзя одновременно работать несколькими экспертами (диверсификация рисков через запуск независимых стратегий) на одном торговом инструменте. И даже нельзя торговать руками на том же символе, где торгует эксперт.
Тип торговли в MT5 не будет зависеть от брокера. Это будет всегда нетто-торговля, как написал выше. На MT4 у вас есть выбор вне зависимости от брокера какой тип торговли использовать: неттинговый или лотовый. Т.к. это просто договоренность о представлении информации. Некоторые компании (не MT4) предоставляют тоже два типа торговли одновременно: неттинговый (для отчетности) и лотовый (для трейдера) с виртуальными позициями.
Торгуйте, но не требуйте глубоких тиковых чартов (именно этого требуют, а никак не последние 1000 тиков).
Не все. Я вот, например, не требовал глубоких чартов. Мне реально нужно пару тысяч последних тиков. (глубина анализа истории моими тиковыми индикаторами). При условии достаточно реалистичной имитации-генерации тиков в тестере - этого достаточно. Правда последнее сомнительно, ибо у разных дилеров-брокеров разные настройки фильтров будут. А графический вывод на чарты, строго говоря, мне даже необязателен (хотя желателен), лишь бы программный доступ был.
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
Одно из самых тяжелых занятий - объяснение очевидных вещей.
Это так. Вот мне иногда кажется что разработчики огрызаются ибо им что-то очевидно, и те кто не видят того же представляются им просто настырными недоумками. :)
А в результате "недоумки" недоумевают - ну почему разработчики НЕ ВИДЯТ ОЧЕВИДНЫХ ВЕЩЕЙ..?? Да ещё грубят..! :)
Есть в МТ5, история М1, очень хорошо синхронизируемая
Ренат, а можно в стандартную поставку, в экзамплы включить пример мультивалютного индикатора (например индекса какой-нибудь валюты) ?
Вполне допускаю, что я просто действительно туповат и не вижу простых и быстрых способов синхронизации котировок. (рассинхронизированных из за пропущенных нуль-баров).
Хорошо бы профессиональное решение проанализировать. Да и сам индикатор был бы крайне полезен - от него производные индикаторы можно было б строить легко и просто.
В последнее время возрос интерес к кластерному анализу рынка FOREX. MQL5 открывает новые возможности исследования закономерностей движения валютных пар. Важным преимуществом MQL5, по сравнению с MQL4, является возможность использования неограниченного количества индикаторных буферов. В данной статье описан пример построения мультивалютного индикатора.
getch: SProgrammer, сейчас бар в MT5 представляется значениями OHLC-Bid-цен и средним спредом. Такое представление не имеет никаких преимуществ перед Ask-баром или Avg-баром.
Bid-бар содержит четыре значения Bid-цены (OHLC) и только одно для Ask-цены (средний спред).
Ask-бар содержит четыре значения Ask-цены (OHLC) и только одно для Bid-цены (средний спред).
Avg-бар содержит пять значений сразу для пары Bid/Ask-цен. Не точно, но информации для каждой цены одинаковое количество.
Есть ситуации, когда Avg-бары позволяют проводить анализ рыночной ситуации более адекватно, чем Bid-бары:
Bid стоит на месте, Ask кратковременно прыгает сильно вверх. Много ли информации о таком поведении в Bid-баре? - нет
Ask стоит на месте, Bid кратковременно прыгает сильно вниз. Много ли информации о таком поведении в Bid-баре? - для Bid много, Ask моделируется ошибочно.
Кратковременно Bid прыгает вниз с одновременным прыжком Ask вверх. Много ли информации о таком поведении в Bid-баре? - нет
Теперь если посмотреть все три ситуации для Avg-бара, то можно видеть, что 1-й и 2-й случай являются симметричными и позволяют проводить анализ на основании примерных поведений Bid и Ask-цен. 3-й случай вообще в Avg-баре будет таким, будто никаких прыжков и не происходило. И это правильно, т.к. анализировать цены при 3-ем варианте надо именно по средней.
Одно из самых тяжелых занятий - объяснение очевидных вещей. Вижу, что объяснил плохо. Но пока лучше не могу.
Нетто-торговля ничем не плоха, если есть возможность надежного учета структуры совокупной позиции. В MT5 такой возможности нет. По этой причине нельзя одновременно работать несколькими экспертами (диверсификация рисков через запуск независимых стратегий) на одном торговом инструменте. И даже нельзя торговать руками на том же символе, где торгует эксперт.
Тип торговли в MT5 не будет зависеть от брокера. Это будет всегда нетто-торговля, как написал выше. На MT4 у вас есть выбор вне зависимости от брокера какой тип торговли использовать: неттинговый или лотовый. Т.к. это просто договоренность о представлении информации. Некоторые компании (не MT4) предоставляют тоже два типа торговли одновременно: неттинговый (для отчетности) и лотовый (для трейдера) с виртуальными позициями.
:)) Да Вы просто изобретатель-рационализатор!
В следующий раз, когда будите делать сделующую версию своего МТ, сделайте именно так.
Он просто пипсовщик, ищущий правды в изменении цены на полпипса. Причем сейчас спред не 10 и даже не 5, а уже массово есть меньше 2 пипсов. Но, видимо, этого мало.
У таких брокер всегда гад (когда прокатывает на исполнениях), а разработчики "не понимают очевидных вещей". Ну и вера в то, что есть таки система, где все сделано под него (правда он ее еще не нашел, но ссылаться готов).
Ренат, а можно в стандартную поставку, в экзамплы включить пример мультивалютного индикатора (например индекса какой-нибудь валюты) ?
Вполне допускаю, что я просто действительно туповат и не вижу простых и быстрых способов синхронизации котировок. (рассинхронизированных из за пропущенных нуль-баров).
Хорошо бы профессиональное решение проанализировать. Да и сам индикатор был бы крайне полезен - от него производные индикаторы можно было б строить легко и просто.
Renat, вы не знаете меня, однако, вешаете публично уничижительные ярлыки. У вас свое представление о людях, оставайтесь с ним.
Остальным, не ведитесь на пропаганду тостокожести. У брокеров не просто выбить индивидуальную условия, борясь за снижение комиссии на несколько долларов с миллиона оборота. Да, можно сказать, что это немного. Но при оборотах в десяток миллиардов в месяц сумма, сэкономленная на комиссии, выходит существенная. Я имею в виду существенная для нуждающихся людей. Помогаю онкологическим детям, включая безнадежных.
Тут высказываются за толстокожесть - плевать на торговые условия, стратегия должна работать при любых тоговых условиях.... Брокеры не плохие, но зачем платить свое им? Вы щедрые? Тогда, возможно, стоит направить свою щедрость в отличном от брокера направлении?
Спред - это всего лишь разница между Best Prices. Условность. Спреды на объемы в десятки мио не мизерные, тем более на кроссах. Но даже на ретэйл-брокерах, совершая всего лишь 500 сделок в год, вы способны дополнительно заработать 250 пунктов, забирая себе 0.5 пункта с каждой сделки. Еще раз повторю, это не мало. А для некоторых это очень много. К своему труду можно относится наплевательски, а можно уважать.
У вас все время представление "моськи и слона". Где слон - это вы. Не надо исключать возможную глубину знаний и осведомленность оппонента. NFA - это бизнес (и политика), который мне не по наслышке знаком.
Все, что пишу про MT5 - это не потому, что он мне нужен, а только из-за искреннего желания улучшения всей ретэйл-индустрии в серьезных направлениях, а не топтание вокруг, да около.
Сначала Boston-цы двинули массовый ретэйл-рынок от казино ДЦ в направлении рыночности через STP-исполнение. Затем MT4-ECN сделали значительный шаг вперед в индустрии. Теперь MT5...
По остальным пунктам вы не ответили. Возможно, обсудив их своим коллективом, все же найдете рациональное зерно в них.
Getch, мне кажется что Вы не совсем еще привыкли (выстроили мысленную модель) к тому что в баре есть как бы два бара - один Ask и второй Bid, то есть это две кривые , близкие друг к другу но разные. В новой пятерке будет и тестер (?) в котором так и будет. Спред это не цифра, а понятие - которое означает "разница". Что качается нетторговли, мне лично вообше не очень понятны ваши претензии. Обьясните еще раз причем тут MT вообще. Я так понимаю, что тип торговли будет зависеть от брокера - в Англии свои законы, а США свои.
Есть ситуации, когда Avg-бары позволяют проводить анализ рыночной ситуации более адекватно, чем Bid-бары:
Теперь если посмотреть все три ситуации для Avg-бара, то можно видеть, что 1-й и 2-й случай являются симметричными и позволяют проводить анализ на основании примерных поведений Bid и Ask-цен. 3-й случай вообще в Avg-баре будет таким, будто никаких прыжков и не происходило. И это правильно, т.к. анализировать цены при 3-ем варианте надо именно по средней.
Одно из самых тяжелых занятий - объяснение очевидных вещей. Вижу, что объяснил плохо. Но пока лучше не могу.
Нетто-торговля ничем не плоха, если есть возможность надежного учета структуры совокупной позиции. В MT5 такой возможности нет. По этой причине нельзя одновременно работать несколькими экспертами (диверсификация рисков через запуск независимых стратегий) на одном торговом инструменте. И даже нельзя торговать руками на том же символе, где торгует эксперт.
Тип торговли в MT5 не будет зависеть от брокера. Это будет всегда нетто-торговля, как написал выше.
На MT4 у вас есть выбор вне зависимости от брокера какой тип торговли использовать: неттинговый или лотовый. Т.к. это просто договоренность о представлении информации. Некоторые компании (не MT4) предоставляют тоже два типа торговли одновременно: неттинговый (для отчетности) и лотовый (для трейдера) с виртуальными позициями.
Торгуйте, но не требуйте глубоких тиковых чартов (именно этого требуют, а никак не последние 1000 тиков).
Не все. Я вот, например, не требовал глубоких чартов. Мне реально нужно пару тысяч последних тиков. (глубина анализа истории моими тиковыми индикаторами). При условии достаточно реалистичной имитации-генерации тиков в тестере - этого достаточно. Правда последнее сомнительно, ибо у разных дилеров-брокеров разные настройки фильтров будут. А графический вывод на чарты, строго говоря, мне даже необязателен (хотя желателен), лишь бы программный доступ был.
Одно из самых тяжелых занятий - объяснение очевидных вещей.
Это так. Вот мне иногда кажется что разработчики огрызаются ибо им что-то очевидно, и те кто не видят того же представляются им просто настырными недоумками. :)
А в результате "недоумки" недоумевают - ну почему разработчики НЕ ВИДЯТ ОЧЕВИДНЫХ ВЕЩЕЙ..?? Да ещё грубят..! :)
Мда.
Ренат, а можно в стандартную поставку, в экзамплы включить пример мультивалютного индикатора (например индекса какой-нибудь валюты) ?
Вполне допускаю, что я просто действительно туповат и не вижу простых и быстрых способов синхронизации котировок. (рассинхронизированных из за пропущенных нуль-баров).
Хорошо бы профессиональное решение проанализировать. Да и сам индикатор был бы крайне полезен - от него производные индикаторы можно было б строить легко и просто.
SProgrammer, сейчас бар в MT5 представляется значениями OHLC-Bid-цен и средним спредом. Такое представление не имеет никаких преимуществ перед Ask-баром или Avg-баром.
Есть ситуации, когда Avg-бары позволяют проводить анализ рыночной ситуации более адекватно, чем Bid-бары:
Теперь если посмотреть все три ситуации для Avg-бара, то можно видеть, что 1-й и 2-й случай являются симметричными и позволяют проводить анализ на основании примерных поведений Bid и Ask-цен. 3-й случай вообще в Avg-баре будет таким, будто никаких прыжков и не происходило. И это правильно, т.к. анализировать цены при 3-ем варианте надо именно по средней.
Одно из самых тяжелых занятий - объяснение очевидных вещей. Вижу, что объяснил плохо. Но пока лучше не могу.
Нетто-торговля ничем не плоха, если есть возможность надежного учета структуры совокупной позиции. В MT5 такой возможности нет. По этой причине нельзя одновременно работать несколькими экспертами (диверсификация рисков через запуск независимых стратегий) на одном торговом инструменте. И даже нельзя торговать руками на том же символе, где торгует эксперт.
Тип торговли в MT5 не будет зависеть от брокера. Это будет всегда нетто-торговля, как написал выше.
На MT4 у вас есть выбор вне зависимости от брокера какой тип торговли использовать: неттинговый или лотовый. Т.к. это просто договоренность о представлении информации. Некоторые компании (не MT4) предоставляют тоже два типа торговли одновременно: неттинговый (для отчетности) и лотовый (для трейдера) с виртуальными позициями.
:)) Да Вы просто изобретатель-рационализатор!
В следующий раз, когда будите делать сделующую версию своего МТ, сделайте именно так.
:)) Да Вы просто изобретатель-рационализатор!
Он просто пипсовщик, ищущий правды в изменении цены на полпипса. Причем сейчас спред не 10 и даже не 5, а уже массово есть меньше 2 пипсов. Но, видимо, этого мало.
У таких брокер всегда гад (когда прокатывает на исполнениях), а разработчики "не понимают очевидных вещей". Ну и вера в то, что есть таки система, где все сделано под него (правда он ее еще не нашел, но ссылаться готов).
Ренат, а можно в стандартную поставку, в экзамплы включить пример мультивалютного индикатора (например индекса какой-нибудь валюты) ?
Вполне допускаю, что я просто действительно туповат и не вижу простых и быстрых способов синхронизации котировок. (рассинхронизированных из за пропущенных нуль-баров).
Хорошо бы профессиональное решение проанализировать. Да и сам индикатор был бы крайне полезен - от него производные индикаторы можно было б строить легко и просто.
Используйте CopyXXX функции для доступа к любым данным любых таймсерий (ссылка на документацию).
Renat, вы не знаете меня, однако, вешаете публично уничижительные ярлыки. У вас свое представление о людях, оставайтесь с ним.
Остальным, не ведитесь на пропаганду тостокожести. У брокеров не просто выбить индивидуальную условия, борясь за снижение комиссии на несколько долларов с миллиона оборота. Да, можно сказать, что это немного. Но при оборотах в десяток миллиардов в месяц сумма, сэкономленная на комиссии, выходит существенная. Я имею в виду существенная для нуждающихся людей. Помогаю онкологическим детям, включая безнадежных.
Тут высказываются за толстокожесть - плевать на торговые условия, стратегия должна работать при любых тоговых условиях.... Брокеры не плохие, но зачем платить свое им? Вы щедрые? Тогда, возможно, стоит направить свою щедрость в отличном от брокера направлении?
Спред - это всего лишь разница между Best Prices. Условность. Спреды на объемы в десятки мио не мизерные, тем более на кроссах. Но даже на ретэйл-брокерах, совершая всего лишь 500 сделок в год, вы способны дополнительно заработать 250 пунктов, забирая себе 0.5 пункта с каждой сделки. Еще раз повторю, это не мало. А для некоторых это очень много. К своему труду можно относится наплевательски, а можно уважать.