Пожелания для МТ5 - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не зря упомянул 9 лет практического опыта в этом вопросе - эта тема закрыта.
Причина проста - MT5 не допускает бары с нулевым тиковым объемом.
Для тех, кто хочет легко и понятно обходить проблемы, связанные с рассинхронизацией баров торговых инструментов:
обратите внимание на полноценные работающие MT4-ECN решения - они создавались для трейдеров, учитывая их многолетние обоснованные пожелания. К сожалению, MT5 в торговой части уступает таким решениям во многом...
Причина проста - MT5 не допускает бары с нулевым тиковым объемом.
обратите внимание на полноценные работающие MT4-ECN решения - они создавались для трейдеров, учитывая их многолетние обоснованные пожелания. К сожалению, MT5 в торговой части уступает таким решениям во многом...
Голословно, причем реальная ситуация с бОльшей степенью ровно наоборот.
И учитывайте, пожалуйста, что релиза МТ5 еще не было, как и реальной работы с биржами. Идет бета-тестирование. Подождите несколько месяцев - шаг за шагом откроются все возможности системы.
Голословно, причем реальная ситуация с бОльшей степенью ровно наоборот.
И учитывайте, пожалуйста, что релиза МТ5 еще не было, как и реальной работы с биржами. Идет бета-тестирование. Подождите несколько месяцев - шаг за шагом откроются все возможности системы.
Краткий сравнительный анализ MT4-ECN и MT5:
Сильно похоже на дутый софт, приправленный маркетинговыми галочками.
Вобщем, даже табличку правильно составить не смогли - придумали себе различия для ввода в заблуждение.
Кроме того, нисколько не сомневаюсь, что все вышеперечисленное глючит со страшной силой и имеет массу ограничений, будучи кастомной надстройкой для какой-то одной или нескольких компаний. Это не может стать массовым продуктом.
В попытках выделиться маркетологи некоторых компаний (причем будучи нашими клиентами!) нисколько не чураются делать изумительные таблички сравнений (это уже неоднократно было по отношению к МТ4) и придумывать новые названия старым решениям.
Ваш намек про "засланного казачка" оценил. Нет, я независимая сторона. И название MT4-ECN придумано мною.
Наверное, излишняя самоуверенность и пренебрежение к чужим продуктам - качества, помогающие вам двигать свой продукт...
Сомнения в продукте могут быть у кого угодно. И в MT4-ECN и в MT5. Могу только сказать за себя - все вышеперечисленные пункты активно использую в реальной торговле на MT4-ECN. И глючности не заметил, поэтому и перечислил по пунктам.
По поводу пунктов 6 и 7:
неоднократно поднимался вопрос надежной реализации учета структуры совокупной позиции. Даже в техподдержке эта проблема имеет вами присвоенный статус "Отложено". Вы до сих пор не представили простой советник, который может работать независимо от других. Чтобы можно было его всегда остановить и где угодно запустить, а он подхватывал информацию о своих предыдущих действиях и своем состоянии. Именно благодаря пункту 11 эта задача элементарно решается на MT4 средствами MQL4.
Вы не совсем полностью представляете нужный функционал трейдера-программиста. Например, собирать тики самому - это здорово. А если связь оборвалась или что-то в этом роде?
Отлично понимаете, что можно вообще все делать самому через FIX API. Но зачем каждому изобретать велосипед?
По поводу пункта 9:
Анализ ситуации на основании Bid-баров - однобокость. Как и на основании Ask-баров. При плавающем спреде адекватная оценка результатов тестера может быть только на основании Avg-баров. И вся логика советника должна быть симметрична, относительно Bid/Ask цен. Т.е. основываться на средней цене и ее истории, а также на истории спреда.
Да, неприятно слышать критику своего продукта, понимаю Вас. Но давайте все таки уважительно относиться друг к другу. Я независимый трейдер-программист и из своего опыта знаю, какой функционал востребован мною и моими коллегами. Заметьте, речь идет не о рюшечках, а о, действительно, важных концептуальных вещах.
Про казачка я не говорил и не имел в виду. Хотя в списке пунктов сплошные передергивания и специальные недомолвки.
В МТ5 совокупная позиция и мы не обещали предоставлять каких-либо средств работы нескольких экспертов на одном символе. Это вытекает из самой идеологии совокупной позиции. Торговля нескольких экспертов на одном символе - это бред. Но новый холивар на эту тему развивать не надо.
Если кто-то из нашей компании мягко отвечал (статус отложено), это означает лишь нежелание идти на конфронтацию. К сожалению, именно мне приходится жестко расставлять точки над i.
О тиках: большой практический опыт позволяет нам делать сбалансированные решения. Я уже на протяжении нескольких лет твержу "нет правды в рыночном шуме", но пипсовщики в это не верят (только на своем опыте ведь учатся), требуют тиков и придумывают "average бары". Вообще в МТ5 спред есть у каждого бара, что решает большое количество проблем в тестере.
Мы сделали автоматический доступ к огромной М1 истории по каждому символу. Причем трейдеры уже предъявляют претензии из-за объема трафика и требуемых ресурсов.
ps: чтобы понять наши решения, нужно принимать во внимание, что достаточная часть внешних пожеланий являются отравленными пилюлями, которые ведут к смерти проекта. но об этом не все задумываются, так как живут в режиме односторонней оценки.
Заметьте, MT4-ECN не предоставляет безграничную тиковую историю, а только определенное количество (тысячи) крайних тиков через MQL. И, поверьте, этого достаточно, чтобы существенно раширить рамки анализа цен и увеличить прибыльность.
Про бредовость торговли нескольких экспертов на одном символе:
грубо, но откуда Вы вообще это взяли?! В рамках текущего MT5 не то что несколькими экспертами нельзя торговать на одном символе, но даже руками и одним экспертом на одном символе торговать нельзя. Т.е. вы дали только два варинта: либо руками, либо одним экспертов. Больше никак! То, что используется трейдерами-практиками вы называете бредом.
А про Avg-бары в тестере вы не поймете, пока не будете торговать и не начнете анализировать опредленные ситуации. Для вас нормально, что в MT4 и MT5 весь анализ однобокий. Почему Bid-бары, а не Ask-бары? Ведь разницы, по-вашему, никакой. Прогоните в тестере стратегию по Ask-барам и посмотрите на разительный результат с Bid-барами. В логике должна быть симметрия (равноправие), а не однобокость.
Про неттинговую концепцию:
было публично показано, как MT4 превращается в неттинговый учет позиций. Что неттинг - это не концепция, а договоренность о представлении торговой информации.
При всем уважении, имейте хоть немного смелости усомниться в непоколебимости своих точек зрения.
Как то не хочется расстраивать Вас по поводу Currenex, EBS и тд.
Если занимаетесь пипсовкой в рилтайме - никаких проблем нет, все они у Вас перед глазами и экспертами проходят. Торгуйте, но не требуйте глубоких тиковых чартов (именно этого требуют, а никак не последние 1000 тиков).
Торговля одновременно на одном символе нескольких экспертов (или руками) - бредовость/фатальность в чистом виде. Никто конечно не запрещает одновременно управлять совокупной позицией, но все последствия под Вашу ответственность.
Однобокость в МТ4 только из-за того, что тестер использует фиксированный спред и фактически аск может быть некорректным. В МетаТрейдер 5 в каждом баре хранится спред, что означает, что аск будет моделироваться практически на 100% точно.
"Публично показано превращение МТ4 в неттинговую позицию" привело к тому, что американские брокеры начали терять бизнес, закрывать американские подразделения и предоставлять настолько ужасный учет, что это в очередной раз показывает к чему приводят костыли под лозунгом "дай, не забивай мне мозг последствиями и точка".
Renat, вы передергиваете про NFA. О какой отчетности идет речь, когда вы сами признали, что даже прибыль в некоторых случаях на MT4 считается неправильно? Через виртуальные позиции на стороне брокера решаются все вопросы отчетности. Вы об этом пекрасно знаете, как и знаете компании, которые успешно это реализуют под куда более пристальными регулирующими органами некоторых европейских стран.
Про Avg-бары спорить не буду. Это практика. Просто поставьте на демо с плавающим спредом советник. Затем прогоните его в тестере на Bid-барах, на Ask-барах и на Avg-барах. И посмотрите, какой результат ближе к истине. Вы не проводили таких исследований и пока не видите в них даже логики.
Простой пример "бредовости и фатальности":
стоит один эксперт. Он открывает одну позицию. Я решаю в ту же сторону долиться (вы считаете это бредом). Машина с советником ломается. Запускаю советник на другой машине . Как он узнает свою часть в совокупной позиции? На основании истории FILLED-ордеров?
P.S. Прошу, договорите про Currenex и EBS. Буду Вам благодарен. Всегда допускаю, что что-то не знаю. Хотя, торгуя через NewEdge, не замечал ничего, чтобы расстроиться.
Про NFA не передергиваю, ибо я безусловно больше и глубже знаю ситуацию, а не поверхностно "есть решения, значит все ок".
Холивар на тему "лотовость vs неттинга" закрыт.