Ругайте :) Интересно послушать ваше мнение относительно.. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Период теста немного короче.
Баров в истории 49003
Смоделировано тиков 4404703Качество моделирования 89.82%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 63610.28
Общая прибыль 72680.74
Общий убыток -9070.46
Прибыльность 8.01
Матожидание выигрыша 18.93
Абсолютная просадка 24.86
Максимальная просадка 3143.02 (5.05%)
Относительная просадка 17.22% (282.21)
Всего сделок 3360
Короткие позиции (% выигравших) 1953 (98.72%)
Длинные позиции (% выигравших) 1407 (99.29%)
Прибыльные сделки (% от всех) 3325 (98.96%)
Убыточные сделки (% от всех) 35 (1.04%)
Самая большая
прибыльная сделка 221.79
убыточная сделка -2325.50
Средняя
прибыльная сделка 21.86
убыточная сделка -259.16
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 1163 (24496.86)
непрерывных проигрышей (убыток) 17 (-7013.94)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 24496.86 (1163)
непрерывный убыток (число проигрышей) -7013.94 (17)
Средний
непрерывный выигрыш 238
непрерывный проигрыш 3
2 Vita: а почему твой критерий оценки стратегии так привязан к TP/SL = 1? Я тут тоже кое-что пытаюсь сварганить с таким соотношением, но мне интересно твое мнение.
О... Пара слов, :))/// все таки не удержусь... :))) Математик, значит мои зерна упали все таки на благодатную почву ...
Длинные позиции (% выигравших) 1407 (99.29%)
Прибыльные сделки (% от всех) 3325 (98.96%)
Убыточные сделки (% от всех) 35 (1.04%)
Такого не бывает :)
NProgrammer, прибыльных сделок 99,8%. Естественно это гнусный пипсовщик, который делает на демо миллионы за пару дней.
Вот-вот... 98%! Именно.... Отличный результат ! :))
Вот ты не угомонный. Но ты опять не блещешь знаниями. Во-первых, это пипсовщик. Тут вообще другая тема и другая психология трейдинга. Абсолютно другие правила, чем у переворотных ТС со стопами от 100 пунктов. Я пипсовщики не люблю и не понимаю их. Хотя не отрицаю, что такие ТС могут иметь право на существование(в отличии от тебя, который не может понять что могут существовать ТС не с 98% профитных сделок). И в предыдущих постах, я упоминал, что мои слова к пипсовочным ТС не относятся. Во-вторых, это отчёт не с OOS(если ты знаешь, что это такое), а с периода оптимизации. И тут очень большой шанс, что это просто подгонка под историю. Я тебе могу показать ТС, у которых на периоде оптимизации 100% профитных сделок, и они с успехом сливают на реале(или OOS). Хотя к пипсовщикам это может и не относится - я просто не знаю. И в-третьих - "ТС ТС рознь". И не возможно на примере одной ТС обсуждать другую. Точнее, нельзя все ТС подогнать под один шаблон и одни правила........
Вот, посмотри на пипсовщик "высокого класса" - https://www.mql5.com/ru/users/winwin2007
Вот-вот... 98%! Именно.... Отличный результат ! :))
:-) ... Вы это серьезно ?
Собственно не грааль, так как и не искал и не ищу, и врядли буду искать :)
Советник не использует ничего, кроме ММ, т.е. никаких индюшат, т.е. вообще :)
Всё, что в него заложено, это отстрел лосей в раннем детстве :) ну и выращивание жирного профита конечно же :)
Strategy Tester Report
AS+TP
FtTrade-Server (Build 216)
2007.06.12 евро 1.3360
2008.06.11 евро 1.5560
Советник явным образом использует существование тренда на этом участке. (258-242)*206.15=3298.40 - как видите, вся прибыль принесена трендом. Никакой ММ здесь не при чем. Опубликование таких результатов равносильно публикации: "2007.06.12 советник купил 1 лот евро по 1.3360, а 2008.06.11 продал его по 1.5560. Заработок 1200 пунктов."
NP, и чего тебе эти 98-99%? Посмотри на отношение убыточной к прибыльной, 12:1 (и это 12:1 неустранимо заложено в стратегию). Ты ж не сможешь ее оценить по своему суперкритерию. Вот если бы было 1:1, это был бы брюлик.
2 geopoint: Я понял, что ошибся. Пипсовкой не назовешь; скорее похоже на пересиживание. Превышение баланса над эквити в конце периода - порядка 5-6 тысяч. Это просадка в районе 8%, которая нависает над тобой постоянно и почти никогда не уменьшается (в процентном отношении). Зато есть самообман в виде растущего баланса. Типа того, что ты постоянно берешь кредиты, но платежи откладываешь, и долг нарастает, хотя формально у тебя есть черная икра, дачи, тачки, девчонки и пр.