Ругайте :) Интересно послушать ваше мнение относительно.. - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А я вот не согласен с таким категорическим утверждением. Существуют системы (по крайней мере теоретически) у которых количество прибыльных/убыточных сделок 50/50. Но они могут быть супер Граалями и именно за счет ММ. Это последовательности ПППУУУПППУУУ …
П - прибыль, У – убыток. Как прикрутить ММ думаю понятно, только вот найти такую идеальную систему думаю не возможно, но вот проверить созданную вами на предмет наличия такой регулярности в последовательности сделок стоит.
Пример. Трендо следящая система. Признак много мелких убыточных сделок на «флете» и надежда на одну которая захватит тренд и перекроет убытки. Можно модифицировать, как только появляется убыток, лот в минимум, при появлении прибыльной сделки начинаем наращивать лот. Как бы ту ОДНУ большую прибыль разбиваем на множество мелких но нарастающим лотом + прикручиваем прогноз (статистику ТС) по длинне захватываемого тренда.
Как вам такое ?
З.Ы. в ТС должно быть все красиво, душа, тело и управление
А я вот не согласен с таким категорическим утверждением. Существуют системы (по крайней мере теоретически) у которых количество прибыльных/убыточных сделок 50/50. Но они могут быть супер Граалями и именно за счет ММ. Это последовательности ПППУУУПППУУУ …
П - прибыль, У – убыток. Как прикрутить ММ думаю понятно, только вот найти такую идеальную систему думаю не возможно, но вот проверить созданную вами на предмет наличия такой регулярности в последовательности сделок стоит.
Пример. Трендо следящая система. Признак много мелких убыточных сделок на «флете» и надежда на одну которая захватит тренд и перекроет убытки. Можно модифицировать, как только появляется убыток, лот в минимум, при появлении прибыльной сделки начинаем наращивать лот. Как бы ту ОДНУ большую прибыль разбиваем на множество мелких но нарастающим лотом + прикручиваем прогноз (статистику ТС) по длинне захватываемого тренда.
Как вам такое ?
З.Ы. в ТС должно быть все красиво, душа, тело и управление
Это распространённое заблуждение называется мартингейл - разновидность "безыдейно-ММ-овской" попытки доить воздух.
А я вот не согласен с таким категорическим утверждением. Существуют системы (по крайней мере теоретически) у которых количество прибыльных/убыточных сделок 50/50. Но они могут быть супер Граалями и именно за счет ММ. Это последовательности ПППУУУПППУУУ …
П - прибыль, У – убыток. Как прикрутить ММ думаю понятно, только вот найти такую идеальную систему думаю не возможно, но вот проверить созданную вами на предмет наличия такой регулярности в последовательности сделок стоит.
Пример. Трендо следящая система. Признак много мелких убыточных сделок на «флете» и надежда на одну которая захватит тренд и перекроет убытки. Можно модифицировать, как только появляется убыток, лот в минимум, при появлении прибыльной сделки начинаем наращивать лот. Как бы ту ОДНУ большую прибыль разбиваем на множество мелких но нарастающим лотом + прикручиваем прогноз (статистику ТС) по длинне захватываемого тренда.
Как вам такое ?
З.Ы. в ТС должно быть все красиво, душа, тело и управление
Прогрессия для лота и длины тейкпрофита в ожидании тренда. Кажись, что то типа того, только недоотлажено, идея разочаровала.
мониторинг будет, это же еще не советник, а недо-советник :)
До чемпа успеешь?
он обещает быть на порядок интересней,разрешили библиотеки
SK. вы непоняли. Дайте мне такую систему ППП УУУ ППП УУУ и что бы эта последовательность была неизменна. Форекс умрет.
А.. Ну, это "дайте" и есть дойная корова.
При точно известных породе, масти, норове, повадках, склонностях, желаниях и капризах коровы никакой ММ не нужен.
Можно заходить на 100% депо и выходить с полным бидоном:)
Это распространённое заблуждение называется мартингейл - разновидность "безыдейно-ММ-овской" попытки доить воздух.
Ну а если лот не увеличиваем беспредельно по принципу мартингейла, а стандартный лот расчитанный например корнем из депошки делим на 2 после каждого подряд идущего лося и возвращаем в нормальное состояние после профита, это как назвать?
До чемпа успеешь?
да на кой ляд он мне :)
А.. Ну, это "дайте" и есть дойная корова.
При точно известных породе, масти, норове, повадках, склонностях, желаниях и капризах коровы никакой ММ не нужен.
Можно заходить на 100% депо и выходить с полным бидоном:)
отлично сказано! :))
Ну а если лот не увеличиваем беспредельно по принципу мартингейла, а стандартный лот расчитанный например корнем из депошки делим на 2 после каждого подряд идущего лося и возвращаем в нормальное состояние после профита, это как назвать?
На этот вопрос уже оч. хорошо отвечено в этой ветке 25.06.2008 в 19:30 :
А в случае торговли, если расклад выирыша неизвестен, то правильным будет предположить раклад 50/50, т.е. никакого статпреимущества. При таком раскладе любые манипуляции с деньгами нельзя назвать ММ. Гаданием - можно, авантюризмом - можно, глупостью - сколько угодно раз можно, но только не ММ.
.. Любой крестьянин, который в отсутствии коровы будет водить руками в воздухе и изображать процесс дойки, будет правильно объявлен идиотом только за одну надежду, что таким образом можно добиться молока.
Неужели так трудно понять в сущности простую вещь?
Пользу может принести только эксплуатация некоего реального, наперёд известного, вычисляемого свойства рынка.
Если такое свойство программисту не известно, то хоть "корнем из депошки", хоть корнем глагола, хоть корнем дуба, хоть корнем любви - сколько не упражняйся, толку не будет никакого.
.
Ну, давайте по буквам.
Подбрасываем монету. Или играем в рулетку. Каким корнем ставку не крути - хоть на копейку заходи, хоть на корень из банковских вкладов Майкрософта, хоть на всю вселенную.. а на факт выигрыша это никак не повлияет. Если это делать долго, то будет просто слив по спреду. Если это сделать 1 раз, то с вероятностью 50% можно выиграть или проиграть. Всё это так, потому, что ни монетка, ни рулетка не обладают никакми такими свойствами. котоые можно выявить и эксплуатировать.
.
С другой стороны.
Если монетка биметаллическая - одна сторона у неё алюминиевая (лёгкая, например, орёл), а другая - свинцовая (тяжёлая, решка) - то эта монетка с некоторой вероятностью, большей, чем 50%, будет падать на свинцовую сторону. Например, это будет происходить в 57% случаев. Таким образом, этот процесс имеет статпреимущество в пользу падания орлом вверх, решкой на скатерть.
Зная это наперёд, мы с лёгкостью всегда ставим на орёл. И выигрываем в 57% случаев. Мы выигрываем, потому что эксплуатируем ранее обнаруженное, постоянное свойство явления. В этом случае нетрудно подсчитать каким максимальным может быть ММ, чтоб при случайно закономерной серии убытков всё дело не вылетело в трубу.
.
Ещё раз. Если же мы не имеем в руках никаких знаний ни о каких процессах, имеющих статпреимущество, то никакими корнями, мартингейлами, стоплоссами, локами и др. извращениями поднять вероятность успешного исхода не-воз-мож-но.
Я не знаю уже.. По-моему, это так просто!
Представленные мной отчеты по стратегии, которая ни разу не подвергалась оптимизации. Торговал по ней вручную. Обратите внимание на максимальные и средние убыточные/прибыльные сделки)