По каким правилам построены бары (свечи) в истории, которая скачивается с MQ Quote center? - страница 5

Новый комментарий
 
Buttler:

Кстати, мне почему то кажется что добавленны они именно искуственно. ...
Не иначе как зеленые человечки с Марса постарались.
С фильтрацией еще раз перепроверим - специально перед релизом запустили публичное бета-тестирование чтобы выявить проблемы.
 
Buttler писал (а):
Renat писал (а):

Загрубляйтесь до такого состояния, чтобы этот шум никак не влиял на сделки. Если влияет - значит стратегия нестабильна и надо загрублять дальше. Загрубитесь до состояния, когда расхождения плюс-минус спред уже не влияет - уже хорошо. Конечно же, это приведет к меньшим прибылям, появится запаздывание в сигналах и тд.

Да так и делается. Системы по открытию баров нормально это переживают, хотя и увеличивают результат почти моментально, но вот систмы работающие с отложенными ордерами, пользуются выбросами по полной программе... А те которые на низких периодах, просто с ума сходят от счастья от незначительных прибавок к выбросам, особенно если на отбитие рабтают... Так что я незнаю что вы хотели добится добавив эти выбросы... Кстати, мне почему то кажется что добавленны они именно искуственно....

Buttler, мало кто знает на котировки какого ДЦ похожи котировки MQ. Доступ к истории MQ появился совсем недавно :)
Но вашу озабоченность я разделяю. Чувствительность к шуму надо уменьшать но чем этот шум будет меньше тем лучше.
Тем больше похож ожидаемый drawdown который был максимальный при тестировании на истории. Если уменьшиться прибыль при реальной торговли то это не так страшно но если намного вырастит DD то это плохо. Нельзя оценить сколько денег надо положить на счёт и как долго будет продолжаться просадка.
Хотя знаю лично человека и наблюдаю за его результами реальной торговли. Он регулярно прогоняет уже стратегию по истории тех же котировок за тот же период на котором робот работал на реале. Отклонения есть но форма кривой прибыли похожа а это гравное.
Хотя оптимизировал он стратегию на данных, которые нашёл в инете, но они не сильно отличаются от котировок его ДЦ.
программа у него не МТ но это не важно. Хотя раньше я ему тоже пытался доказать что вот ты получишь совсем другие результаты потому что есть отличае между теми котировками что ты скачал с интеренета и теми по которым у тебя идёт торговля на реале.
Можно сказать одно, что результат был бы у него думаю лучше если бы и оптимизировал по тем котировкам по которым и играет.
 
Ренат, зачем вообще нужна фильтрация? Если это адекватные котировки какогонибуть ДЦ то и пусть будут нормальными а не нормализоваными. Вы так и не назвали источник котирвоок. это ведь важно
 
Renat писал (а):
Buttler писал (а):

Кстати, мне почему то кажется что добавленны они именно искуственно. ...
Не иначе как зеленые человечки с Марса постарались.
С фильтрацией еще раз перепроверим - специально перед релизом запустили публичное бета-тестирование чтобы выявить проблемы.

Я надеюсь вы не будете править котировки индикативные а оставите как есть полученные от множества банков.
Тогда точно зелёные человечки будт виноваты :)
  
 
pipka писал (а):
Ренат, зачем вообще нужна фильтрация? Если это адекватные котировки какогонибуть ДЦ то и пусть будут нормальными а не нормализоваными. Вы так и не назвали источник котирвоок. это ведь важно

А источников несколько было сказано :) Вообще интеренс оможно ли добавить в МТ возможность получать котировки для теханализа с одного источника в реальном времени а сделки совершать по котировкам ДЦ?
 
elritmo писал (а):

Buttler, мало кто знает на котировки какого ДЦ похожи котировки MQ. Доступ к истории MQ появился совсем недавно :)
....
Можно сказать одно, что результат был бы у него думаю лучше если бы и оптимизировал по тем котировкам по которым и играет.


Да верно. Если сформулировать другими словами, чем меньше шумов, тем меньше возможностей у МТС подстроится под котировки, а не наоборот.


Renat писал (а):

Не иначе как зеленые человечки с Марса постарались.
С фильтрацией еще раз перепроверим - специально перед релизом запустили публичное бета-тестирование чтобы выявить проблемы.


Ок. Но отныне вместо MQ пишу "зеленые человечки с марса" =)

 
elritmo писал (а):

Я надеюсь вы не будете править котировки индикативные а оставите как есть полученные от множества банков.
Тогда точно зелёные человечки будт виноваты :)

Да, тогда будем играть в игру убей зеленого человечка.
 
Buttler писал (а):
elritmo писал (а):

Я надеюсь вы не будете править котировки индикативные а оставите как есть полученные от множества банков.
Тогда точно зелёные человечки будт виноваты :)

Да, тогда будем играть в игру убей зеленого человечка.

buttler думаю не стоит доставать предсавителей MQ претензиями о различии их котировок от котировок ДЦ, а то они "нормализуют" сами котиры и сделают похожими на большинство ДЦ у которых они сглаженные. И они это сделают чтобы дотошные люди от них отстали :)
 
elritmo писал (а):

buttler думаю не стоит доставать предсавителей MQ претензиями о различии их котировок от котировок ДЦ, а то они "нормализуют" сами котиры и сделают похожими на большинство ДЦ у которых они сглаженные. И они это сделают чтобы дотошные люди от них отстали :)
Я понял что дотошный адресовано мне но не в прямом виде... Вобщем то мне пофиг... Что касается котировок. Ну тогда представителей MQ будут доставать те кому нужны будет резкие котировки. Но это уже будут их проблеммы, но я немогу понять проблемы в этом что вы сказали "большинство ДЦ у которых они сглаженные". Что плохого будет в том что котировки будут совпадать с большинством ДЦ?
 
Buttler писал (а):
elritmo писал (а):

buttler думаю не стоит доставать предсавителей MQ претензиями о различии их котировок от котировок ДЦ, а то они "нормализуют" сами котиры и сделают похожими на большинство ДЦ у которых они сглаженные. И они это сделают чтобы дотошные люди от них отстали :)
Я понял что дотошный адресовано мне но не в прямом виде... Вобщем то мне пофиг... Что касается котировок. Ну тогда представителей MQ будут доставать те кому нужны будет резкие котировки. Но это уже будут их проблеммы, но я немогу понять проблемы в этом что вы сказали "большинство ДЦ у которых они сглаженные". Что плохого будет в том что котировки будут совпадать с большинством ДЦ?
В том что они в этом случае будут подогнаны искуственно и думаю програмным образом. Это всё равно что немножечко "сузить" его и сгладить - сделать похожими на котировки ДЦ когда цена внутри минутного бара изменяется не сильно и зачастую open или close совпадают со значением hi или low минутного бара. Надо либо оставить индикативные без изменения, либо добавить к ним ещё и котировки определённых ДЦ как дополнительную историю. Люди выбирут историю ДЦ с которым работают. Но здесь у меня смутные сомнения что какой то ДЦ им даст свои исторические данные (да их видимо и нет у них до например 1999 года для EURUSD). А было бы не плохо.
Я как демо пользовался одиного ДЦ не на МТ так у них на чарты для теханализа идут индикативные и часто приходящие котировки а в терминале по которому исполняются приказы другие: instant execution котировки.
Вот теперь представим что от какого то ДЦ мы насобрали индикативных котировок и оптимизируем нашу стратегию а затем раз и запускаем на реале нашу стратегию не на индикативных а на instant execution то наши ожидания могут очень ухудшится по сравненю с тем если бы мы и на реал запустили нашего эксперта на индикативных а сделки по instant execution.
Вообщем в крадце такие комбинации думаю могут быть и какие есть good а какие bad

adviser optimization -> historical indicative quotes
adviser realtime work -> realtime instant execution quotes
order execution -> realtime instant execution quotes

плохо.

adviser optimization -> historical instant execution quotes
adviser realtime work -> realtime indicative execution quotes
order execution -> realtime instant execution quotes

плохо.


adviser optimization -> historical indicative execution quotes
adviser realtime work -> realtime indicative execution quotes
order execution -> realtime instant execution quotes

хорошо.

adviser optimization -> historical instant execution quotes
adviser realtime work -> realtime instant execution quotes
order execution -> realtime instant execution quotes

хорошо.

historical instant quotes, realtime instant quotes -> от одного и того же диллера
historical indicative quotes, realtime indicative quotes -> от одного источника
123456
Новый комментарий
Причина обращения: