Вопрос по объемам - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Aleksandr Pak
2156
Aleksandr Pak  
а это лучше спросить непосредственно у дочки банкира или на худой конец спросить у студентов которые академии кончают.
Александр
375
Александр  

2 Korey,

MODE_TICKVALUE, это конечно что-то значит (кстати что? сразу скажу, что читать я умею и справку читал), но обычно под объемами понимают то, что возвращает iVolume(...), которое и возвращает тот объем, который на графике рисуется.

Aleksandr Volotko
14504
Aleksandr Volotko  

Матрицо, однако.. :)

На счет худого конца я конечно могу уточнить у дочери банкира, подтвердит или опровергнет - но ответа добьюсь :)) А где нынче кончают, тем более студенты, а не студентки, в академиях али на дискотеках/клубах и т.д. - к объемам имеет отношение нулевое, и мне это еще более пофиг, чем вам межбанк и его дочки :)

10, в вышеуказанном вопросе, это объем торгуемого инструмента, хорошо.. "чего?" - это имелось ввиду - единицы измерения? 10 лотов? мульёнов? килограммов? /варианты

Aleksandr Pak
2156
Aleksandr Pak  

Согласен что не все так просто. Вот скрипт для реала с объемами на периоде, смотреть в журнале экспертов.


т.е. размер тика следует понимать как объем сделок на тике.

Палочку Объемов следует понимать как число единиц тикового объема, например 63*10

Файлы:
Sergey Artukh
572
Sergey Artukh  
Korey:
Согласен что не все так просто. Вот скрипт для реала с объемами на периоде, смотреть в журнале экспертов.

Одного не пойму - зачем выводить по инструментам подобные значения, которые можно использовать лишь при расчете величины лота или возможной прибыли???

А сами объемы и так хорошо видны на графике - и как я говорил, не всегда точно отображающие реальную картину.

Поэтому попрошу автора - раскройте ж смысл вашего скрипта...

Aleksandr Pak
2156
Aleksandr Pak  

Смысл = за что купил.
1.Мы имеем тика размер = дробный и мелкий.
2.Мы имеем константу TICK_VALUE, которая годами не изменяется, допустим =10.
3.Мы получаем Value[], которая неравномерно растет внутри бара, допустим =63.
Поэтому из 2 и 3 единственный вариант вычисления текущего объема: 63*10=630.
Однако как понимать эту цифру 630? На форуме имеются два мнения:

а) якобы это число котировок проведенных брокером от начала бара.
поясняю: тик приходит только при изменении котировки!!!! Это устанавливается экспериментально.

б) это объем контрактов прошедших через брокера.
Для пояснения здесь нужны образованные люди, т.к. в финансовом мире приняты две следующие единицы измерения:
-миллионы у.е.
-лоты, или тысячи лотов купленных/проданных.
-суммы оценки не равные ни лотам ни миллионам (кто торгует за рубли знает).


Критика положения а:
Если предполагать, что объем это число тиков, а каждый тик это конкретное изменение котировки,
тогда в случае быстрого движения брокер должен давать несколько десятков котировок в секунду,
что технически невозможно, а практически - не нужно.

Критика положения б:
Если верить Маркет Инфо, то желательно к этой вере добавить реальный документ расшифровывающий
возвращаемые значения. Такого документа у меня нет. однако, известнo, что в мире финансов проводится жесткая политика в отношении
хьюменресорз, типа не знаешь - так никто за твой ликбез и не отвечает))).


Теперь остается переменная TICK_SIZE.

Значит у тика есть размер, он дробный и похоже что это тоже константа.
Этот размер тика не изменяется от вызова к вызову.....
Похоже что это фиксированный шаг объемов через который брокер проводит очередную котировку (типа трала))))
Понятно, что не каждый раз котировка поменяется.



В общем, стоит подождать образованных студентов)))


P.S. Поскольку студенты со студентками еще не подошли, заметим, что тиксайз равен цене 1 пункта....т.е. не имеет никакого отношения к объемам((

Aleksandr Volotko
14504
Aleksandr Volotko  

Это грит, что использование объемов доступно немногим, а лишь тем, и только тем,
которые поняли, что объемы все таки существуют)))

и ваще, если ваш диллер вместо объемов тики подсчитывает, то это исключительно ваши проблемы.


А мне пофик межбанк и его дочки, я сижу в терминале и смотрю на мир через маркетинфо

..............


P.S. Поскольку студенты со студентками еще не подошли, заметим, что тиксайз равен цене 1 пункта....т.е. не имеет никакого отношения к объемам((


Тезка, осталось два вопроса - так вы всё таки Нео или не Нео? :) таки читаете Матрицу через маркетинфо или не читаете? :)

И второй вопрос - так как бы вы все таки ответили на вопрос Луки?

Вопрос - а можно как-то получить данные по объемам по ТИКАМ? То есть за каждый тик?

Получив ответы можно будет смело считать, что ветка таки имеет смысловую нагрузку и право быть сохраненной в архивах на пользу и в назидание всем жителям Зеона :)

Vladyslav Goshkov
2212
Vladyslav Goshkov  
alexx_v:

10, в вышеуказанном вопросе, это объем торгуемого инструмента, хорошо.. "чего?" - это имелось ввиду - единицы измерения? 10 лотов? мульёнов? килограммов? /варианты

Да не берите тяжелого в руки, .... Тиковый объем - это просто количество "дерганий цены" за определенное время (время бара). При этом в МТ не поставляется отдельно по Аск и Бид. Просто: изменилось - значит +1. Индивидуально для каждого ДЦ.

Подсчет реал тайм может не дать точного результата поскольку пока МТ считает, он тики может пропускать. 

Плюс еще может качество связи накладывать дополнительные траблы. Потому по закрытию бара цифра может быть скорректирована.

По поводу размера тика - это минимальное допустимое изменение цены. Для разных ДЦ может быть разным. В большинстве ДЦ минимальным измением есть 1 пипс. Может изменяться на большее значение - гэпы (но не меньшее).

На Оанде, например, котируют с точностью до 0,1 пипса (или 0,5 - просто запамятовал, а лезть сейчас смотреть лень). Может где еще есть.

Кстати, заметил еще такую особенность - суммирование тиковых объемов по меньшим т\ф не всегда дает цифру на старшем. ИМХО, связано с тем, что в МТ отсутствуют бары с нулевыми объемами, хотя реально у ДЦ цена может и минуту-другую не дергаться. Потому числа для часа и суммы по 60 минутам могут быть различными. 

Это часто можно видеть в тестере, если закачивать историю отдельно по т\ф от ДЦ. 


Успехов.


ЗЫ все это обсуждалось в соседних ветках. Например, здесь смотрите : https://forum.mql4.com/ru/4062/page3


Вот ответ от Rosh 09.09.2006 11:58
Почитать об объемах на форексе можно много где, но я обычно даю эту ссылку - Двухнедельный ознакомительный семинар так как по памяти легко нахожу ее всегда.
Там же есть тема - Объем Объемы на форексе и на стоках не имеют ничего общего.
Процитирую:

Существует три разных единицы измерения объема:
1. Фактическое количество проданных акций или контрактов. Например, объем Нью-йоркской фондовой биржи указывается этим способом. Это наиболее объективная единица измерения объема.
2. Число заключенных сделок. Например, именно так Лондонская фондовая биржа определяет объем. Этот метод менее объективен, поскольку не различает сделку на 100 акций и сделку на 5000 акций.
3. Тиковый объем. Тиковый объем равен суммарному числу случаев изменения цен за данный промежуток времени, например, за 10 минут или за час. Он называется тиковым, потому что в большинстве случаев цена меняется каждый раз на один тик. Большинство бирж фьючерсов в США не сообщают объем за меньшие сроки, чем один день, и игроки в течение дня пользуются тиковым объемом как оценкой.
Объем отражает активность продавцов и покупателей. Если вы сравните объемы двух рынков, то узнаете, который из них более активный и более ликвидный. Вы будете меньше страдать от ликвидных рынков, чем от мелких рынков с малым объемом.
Чтобы интерпретировать данные об объеме, вы должны сопоставить их с изменениями цен:



Aleksandr Pak
2156
Aleksandr Pak  

Матрица, мда..., общался как то с экстрасенсами крутыми, и вот однажды один из них самый крутой и грит, матрицу де видел, реали!
так вот через год он уже сан батюшки (тоже реали) принял и на матрицу больше не жаловался.

Ну что еще, писать индюк который вычисляет объем рынка на каждом тике как разницу Value[tick+1]-Value[tick],
т.е. на каждом вызове start() или автор ветки сам все давно написал?

Aleksandr Volotko
14504
Aleksandr Volotko  

Да не берите тяжелого в руки, .... Тиковый объем - это просто количество "дерганий цены" за определенное время (время бара)

да я это прекрасно знаю, что собственно и написал в ответ на вопрос Луки :)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий