МТС "Combo" - комбинация примитивной ТС и двуслойной нейросети

Новый комментарий
 
В основе советника идея: обучить нейросеть тому, на что неспособна обычная ТС и в результате получить в одном советнике комбинацию двух торговых систем, одна из которых будет потрендовой, а вторая контртрендовой. Разумеется, все это должно быть на mql4.

Вот результаты бектеста после оптимизации обычной торговой системы:



А вот результаты бектеста после обучения нейросети генетическим алгоритмом:


МТС в исходных кодах вместе с инструкцией по оптимизации и обучению НС доступны по адресу: http://bigforex.biz/load/2-1-0-171


 
Красивая идея, но по сути она пропитана духом подгонки, как впрочем 99% стратегий, требующих оптимизации в МТ.

К сожалению невозможно дать никакой количественной оценки прибыльности такой системы за рамками периода оптимизации. Форвард тесты могут немного открыть глаза, но опять же, они хорошо показывают неустойчивость отдельных комбинаций параметров, но увы, ничего не говорят об устойчивости остальных.

Но все равно, подход весьма интересный.
 
bstone:

К сожалению невозможно дать никакой количественной оценки прибыльности такой системы за рамками периода оптимизации.
Ну зачем так категорично? После форвард тестов, можно прогнать на демо, а потом на центовых счетах.

Если бы все было так, как Вы утверждаете, тогда вообще никакую МТС невозможно было проверить на вшивость.
 
bstone:
Красивая идея, но по сути она пропитана духом подгонки, как впрочем 99% стратегий, требующих оптимизации в МТ.
А где тот 1%?
 
Reshetov:

Ну зачем так категорично? После форвард тестов, можно прогнать на демо, а потом на центовых счетах.


Да я без претензий - просто хочется чего-то большого и светлого :) Понятно, что задача не простая.

Я обычно после нахождения оптимальных параметров делаю полный перебор в небольшой их окрестности и анализирую распределение интересующих меня параметров. Если вид распределения выдерживает проверку на принадлежность тому или иному известному распределению (чаще нормальному), тогда можно оценить доверительные интервалы для интересующих характеристик и их диапазонов.

Если устойчивости характеристик нет, значит имело место жестокая подгонка.

В случае с данным экспертом, такую проверку на вшивость сделать на данный момент физически не возможно в виду огромного числа входных параметров.

Если бы все было так, как Вы утверждаете, тогда вообще никакую МТС невозможно было проверить на вшивость.
Можно, для более простых МТС это вполне возможно.
 
magiXpert:

А где тот 1%?

Зарабатывает деньги.
 
bstone:
Reshetov:

Ну зачем так категорично? После форвард тестов, можно прогнать на демо, а потом на центовых счетах.


Да я без претензий - просто хочется чего-то большого и светлого :) Понятно, что задача не простая.

Я обычно после нахождения оптимальных параметров делаю полный перебор в небольшой их окрестности и анализирую распределение интересующих меня параметров. Если вид распределения выдерживает проверку на принадлежность тому или иному известному распределению (чаще нормальному), тогда можно оценить доверительные интервалы для интересующих характеристик и их диапазонов.
Открою небольшой секрет, примерять рынок к нормальному распределению бессмысленно. Здесь имеет место геометрическое (более распространено под названием Бернулиево) распределение.

А что касаемо метода определения подгонки, то есть так называемые срезы по отдельным параметрам. Т.е. берем один входной параметр ставим на него галку, остальные как нашел оптимизатор (галки остальным вырубаем), выключаем ген. алгоритм, запускаем оптимизацию и смотрим, какую кривую она нарисует по всем значениям этого самого параметра. Если видим четкий экстремум, без всяких впадин и обрывов возле максимума, то значит изменения этого параметра достаточно широки, чтобы с приличной вероятностью не слить. Рынок ведь изменится, а следовательно экстремум сместиться вправо или влево на некоторую величину. Поэтому запас прочности в виде твердой почвы ему не помешает. Если же экстремум, выглядит как импульс, т.е. незначительное изменение входного параметра вправо или влево уводит баланс в убыток, то это уже явная подгонка и мы имеем дело с ТС очень чувствительной к смещению экстремума, т.е. нестабильной по отношению к изменениям происходящим на финансовых инструментах.
 
Открою небольшой секрет, примерять рынок к нормальному распределению бессмысленно. Здесь имеет место геометрическое (более распространено под названием Бернулиево) распределение.
Да, не всегда имеем дело с нормальным распределением. Но при оценке характеристик системы в окрестностях оптимума, достаточно часто.

А что касаемо метода определения подгонки, то есть так называемые срезы по отдельным параметрам. Т.е. берем один входной параметр ставим на него галку, остальные как нашел оптимизатор (галки остальным вырубаем),
Да, такой подход часто встречается, но я больше доверяю результатм проверки по окрестности, чтобы исключить "взрывные" комбинации двух и более параметров в оптимальной окрестности.
 
bstone:

А что касаемо метода определения подгонки, то есть так называемые срезы по отдельным параметрам. Т.е. берем один входной параметр ставим на него галку, остальные как нашел оптимизатор (галки остальным вырубаем),
Да, такой подход часто встречается, но я больше доверяю результатам проверки по окрестности, чтобы исключить "взрывные" комбинации двух и более параметров в оптимальной окрестности.


Можно и так.

Но все это - ботанический сад.

Все равно, если в коде МТС содержится неточность, которая не учитывает какой нибудь форсмажорной ситуации для трейдинга за пределами тестера, то никакие проверки, полученные в тестере не помогут.

Поэтому многие не верят ни результатам тестирования, ни заманчивым графикам Лени Голубкова и прочим ботаническим ухищрениями, а сразу ставят МТС на демо, а потом небольшой реал. И только убедившись, что советник выдает на гора, нечто более реальное, нежели теория, начинают его использовать.

Я тоже гонял этого советника. И ничего мерзопакостного пока не обнаружил. Поэтому и выставил на публику, в надежде, что кто-то обнаружит и начнет бить тревогу. Ясен пень, что на это уйдет определенное время.
 
bstone:
magiXpert:

А где тот 1%?

Зарабатывает деньги.

Я имел ввиду 1% стратегий, которые не требуют оптимизации (другими словами, не имеют изменяемых параметров). Разве такие есть, среди тех, которые "зарабатывают деньги"?
 
Ну вся засада с реалом в том, что после того, как форвард тесты показали хорошие результаты, демо показал хорошие результаты, микро показал хорошие результаты, на реале пошла лажа из-за того, что модель перестала быть адекватной рынку к этому моменту :)

Все равно, если в коде МТС содержится неточность, которая не учитывает какой нибудь форсмажорной ситуации для трейдинга за пределами тестера, то никакие проверки, полученные в тестере не помогут.

Например?

Я тоже гонял этого советника. И ничего мерзопакостного пока не обнаружил. Поэтому и выставил на публику, в надежде, что кто-то обнаружит и начнет бить тревогу. Ясен пень, что на это уйдет определенное время.

Ну пока из моих экспериментов настораживает высокая чувствительность и разброс результатов при варьировании параметров pN.
12345
Новый комментарий
Причина обращения: