Соотношение вашего риска и доходности: - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Классическая трендовая система имеет отношение ТП/СЛ = 3/1, и не менее, чем в 30% случаях она имеет ТП. Соответственно, из 10 сделок 3 - дают прибыль 9 ставок, а 7 - дают убыток 7 ставок. 2 ставки - чистый профит.
Классическая флетовая система имеет отношение ТП/СЛ = 1/3 и не менее, чем в 80% случаях имеет ТП. Соответственно, из 10 сделок, 8 дает прибыль 8 ставок, две - дают убыток 6 ставок. 2 ставки - чистый профит.
Тут смотря как последовательность Профитов и Убытков ляжет и каков риск на сделку, просто соотношение ТП/СЛ ещё ничего не гарантирует, может конечно и будет 2 ставки чистого профита, а может и чистый убыток получится на выходе.
Интересно, а как вычислить соотношение риск/доходность? Кстати, это совсем не очевидно.)
ну да, тут вопрос доходность какую брать? за сегодня, месяц, год, всю жизнь
ну да, тут вопрос доходность какую брать? за сегодня, месяц, год, всю жизнь
Да и риска. Что есть риск?
Тут смотря как последовательность Профитов и Убытков ляжет и каков риск на сделку, просто соотношение ТП/СЛ ещё ничего не гарантирует, может конечно и будет 2 ставки чистого профита, а может и чистый убыток получится на выходе.
Да какая разница, какая последовательность ? В условии - "не менее 30% ТП" - а последовательность - какая угодно. Если капитал слился после одной же ставки - мы имеем вовсе не 30% выигрышей, а 0%.
А откуда вам эти данные и еще кто изобретал эту классику.
Нет таких стандартов.
Это не стандарты. Просто такие цифры я встречал в нескольких книгах по трейдингу, да и в интернете не раз видел.
Просто достаточно часто встречающееся соотношение. В моих исследованиях эти цифры также нередко всплывают.
Можно просто посмотреть сигналы и видно сразу станет как у кого. Вообще это не самый главный вопрос. Намного важнее вероятность получения риска, а ее почти никто не считает. Если вероятность получения риска =0.0000001%, то даже с доходность в 10 раз меньше риска можно стать миллиардером.
Как же "не считает", я еще на первой странице указал соотношения с учетом процента выигрышных сделок.
Как же "не считает", я еще на первой странице указал соотношения с учетом процента выигрышных сделок.
Это не то. Я всегда говорю клиенту, что риск 30%, это означает, что в самом плохом случае, он заберет 70% от того, что вложил. Если торгую на своем счете, то риск ставлю больше, но это всегда сумма, которая у меня останется. Риск это ситуация, когда все пошло не так как должно было. Моя цель не допустить, чтобы просадка вышла за 30%. Вот вероятность этой ситуации люди и не считают. А риск на сделку, по большей части ничего не говорит. Можно закладывать хоть 0,001% риск на сделку, что толку, если будет серия убыточных сделок.
Вот например у меня в сигнале средняя прибыль 2,57, средний убыток 3,15. Процент прибыльных сделок 77,45% . Эти цифры совершенно ничего не говорят о вероятности просадки до 30%.