МТС "Combo" - комбинация примитивной ТС и двуслойной нейросети - страница 5

[Леонид]

Rosh, а есть описание на русском? А то ссылка на английское только....интересно почитать....Спасибо.

[Rashid Umarov]

LeoV:
Rosh, а есть описание на русском? А то ссылка на английское только....интересно почитать....Спасибо.

'МTC "Сombo"'

[Yury Reshetov]

Lord_Shadows:

Lukyanov:Прикрутил трейлинг. Тесты показали что без него советник работает лучше. А вот ММ вполне хорошо вписался..

Да ММ, реально может улучшить результат системы, или помочь слить...

Cкорее всего поможет слить.

Вот форвард тест советника на H1. C 1 по 159 сделку оптимизированный участок. Остальное тест вне репрезентативной выборки.

Вот участок на котором проводилась оптимизация:

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Час (H1) 2006.01.31 09:00 - 2006.12.29 22:59 (2006.01.01 - 2007.01.01)
Модель		По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры		tp1=80; sl1=85; p1=5; x12=128; x22=59; x32=137; x42=15; tp2=83; sl2=37; p2=22; x13=1; x23=17; x33=122; x43=148; tp3=90; sl3=41; p3=93; x14=33; x24=33; x34=62; x44=83; p4=83; pass=4; lots=1; mn=888;
Баров в истории	5762	Смоделировано тиков	11417	Качество моделирования	n/a
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	1000000.00
Чистая прибыль	47673.30	Общая прибыль	78516.70	Общий убыток	-30843.40
Прибыльность	2.55	Матожидание выигрыша	299.83
Абсолютная просадка	205.50	Максимальная просадка	2419.50 (0.24%)	Относительная просадка	0.24% (2419.50)
Всего сделок	159	Короткие позиции (% выигравших)	62 (59.68%)	Длинные позиции (% выигравших)	97 (63.92%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	99 (62.26%)	Убыточные сделки (% от всех)	60 (37.74%)
Самая большая		прибыльная сделка	880.00	убыточная сделка	-892.00
Средняя		прибыльная сделка	793.10	убыточная сделка	-514.06
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	6 (4995.90)	непрерывных проигрышей (убыток)	5 (-2166.50)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	4995.90 (6)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-2166.50 (5)
Средний		непрерывный выигрыш	3	непрерывный проигрыш	2

А вот неоптимизированный:

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Час (H1) 2007.01.01 00:00 - 2008.03.07 22:59 (2007.01.01 - 2008.03.09)
Модель		По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры		tp1=80; sl1=85; p1=5; x12=128; x22=59; x32=137; x42=15; tp2=83; sl2=37; p2=22; x13=1; x23=17; x33=122; x43=148; tp3=90; sl3=41; p3=93; x14=33; x24=33; x34=62; x44=83; p4=83; pass=4; lots=1; mn=888;
Баров в истории	8274	Смоделировано тиков	15546	Качество моделирования	n/a
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	1000000.00
Чистая прибыль	17054.40	Общая прибыль	79932.60	Общий убыток	-62878.20
Прибыльность	1.27	Матожидание выигрыша	77.52
Абсолютная просадка	3406.40	Максимальная просадка	8611.90 (0.85%)	Относительная просадка	0.85% (8611.90)
Всего сделок	220	Короткие позиции (% выигравших)	84 (36.90%)	Длинные позиции (% выигравших)	136 (50.00%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	99 (45.00%)	Убыточные сделки (% от всех)	121 (55.00%)
Самая большая		прибыльная сделка	880.00	убыточная сделка	-908.50
Средняя		прибыльная сделка	807.40	убыточная сделка	-519.65
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	6 (4709.50)	непрерывных проигрышей (убыток)	8 (-3601.30)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	4709.50 (6)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-3601.30 (8)
Средний		непрерывный выигрыш	2	непрерывный проигрыш	2

Видно, что профит фактор и матожидание умалились, а просадка значительно увеличилась.

Если управление капиталом и риском настроить на оптимизируемый участок, то высока вероятность, что MM будет задранный и, как результат, получим слив.

Причина в том, что рынок меняется и к тому же нейросети обладают "чудесными" аппроксимирующими свойствами, т.е. находят закономерности в пределах репрезентативной выборки. А поскольку вне выборки часть этих самых, выявленных НС закономерностей, попросту перестанет быть таковыми, то нет смысла питать иллюзии, что все будет точно также, как после оптимизации.

Прикрутить управление капиталом и риском можно только в том случае, если советник выставляется на какой нибудь конкурс или Чемпионат 2008. Тогда, если повезет не попасть в просадку, можно завоевать призовое место. А вот на реале все будет гораздо прозаичнее.

Все, кто полагает, что по результатам бектестов можно оценить возможности МТС, совершают большую глупость. Оценить советника можно только по результатам форвардтестов и последующего тестирования на демо и центовых счетах.

Создать успешную торговую систему, которая будет профитной в тестере, при современных вычислительных возможностях - не проблема. Проблема в другом, а именно получить профит вне репрезентативной выборки за пределами тестера.

PS. Чем меньше таймфрейм, тем выше вероятность подгонки советника. На M1 и M5 Combo_Right сливает сразу вне выборки, хотя бектесты дают великолепные результаты. Т.е. на малых таймфреймах слишком много случайных данных в котировках - шум, которые нейросеть ошибочно принимает за закономерности - ей ведь невдомек, что рынок так предательски изменчив.