Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 42

Новый комментарий
 
Mathemat:
Prival:
Mathemat:

Quadratic Regression MA = 3 * SMA + QWMA * ( 10 - 15/( N + 2 ) ) - LWMA * ( 12 - 15/( N + 2 ) )

QWMA( i; N ) = 6/( N*(N+1)(2*N+1) ) * sum( Close[i] * (N-i)^2; i = 0..N-1 ) (машка с квадратичными весами).

У меня получились другие формулы.

где

Точно те же формулы, спасибо, Prival. Приведи подобные относительно машек.


Привел подобные (ответ совпадает) + сократил количество операций, вот конечное выражение

отличие я имел ввиду в вычислении QWMA у меня i^2, у тебя (N-i)^2. Это перепроверь.

 
Prival:

Подскажите если знать текущее значение коэфициентов A и B в линейной регресии, можно ли расчитать СКО

вот формулы

коэфиц A

коэфиц B

Хм, что значит утро вечера мудренее, да вот же эта формула :) : СКО^2 = (Sum(Y*Y) - A*Sum(X*Y) - B*Sum(Y))/(N-2). В неё входят SMA, LWMA, и неосвоенная ещё в этом подходе средняя от квадратов цен. Существенно, что X должен меняться от 0 до N-1.
Prival:

у меня i^2, у тебя (N-i)^2. Это перепроверь.

Разумеется для другого направления X будут другие А и В. Но сама линия регрессии и СКО всё равно совпадут. Если конечно всё правильно.

P.S. Переправил QWMA на LWMA. Продолжаю путаться в терминах :)
 
Prival: отличие я имел ввиду в вычислении QWMA у меня i^2, у тебя (N-i)^2. Это перепроверь.
Это зависит от нумерации отсчетов (цен закрытия). Если как в МТ4, то формула как у меня, а если последний бар (нулевой) имеет номер N, то как у тебя.
 

Господа ихмо ошибка - 0 бар это нулевой всегда, а N это крайний в выборке, независимо откуда считать справа или с лева (это массив), хотя я понимаю про что Вы говорите, и думаю понимаете про что говорю я. правильное i^2. Неправильно будет на 1-ом баре использовать коэффициент (N-1)^2 (вмеcто 1^2), это ошибка или я что то неправильно вывел.

За СКО выложу чуть позже перепроверю, там хитро получилось, результат обескураживающий, но это то про что я когда то говорил СКО(Y) прямо пропорционально СКО(X) и если не обращать внимание на то что по оси X тоже случайная величина, мы наступаем на грабли и уже не первый раз (покрайней мере я). Все взаимосвязано :-(.

Математик давай что то сделаем целастное с обозначениями, ты англиский знаеш, я намного хуже. Поэтому предлагаю перепроверить кубическую апроксимацию и выложить както целостно, т.к. что такое SMA все понимают, а вот как считать QWMA надо определиться. Ветку новую. А то Смирнов уже не актуален, опять нас в дебри понесло :-)

 
Хм, что значит утро вечера мудренее, да вот же эта формула :) : СКО^2 = (Sum(Y*Y) - A*Sum(X*Y) - B*Sum(Y))/(N-2). В неё входят SMA, LWMA, и неосвоенная ещё в этом подходе средняя от квадратов цен. Существенно, что X должен меняться от 0 до N-1.
от 0 до N-1 ? и я так понимаю по этому в формуле СКО^2 есть деление на N-2, т.е. попытка получить несмещенную оценку ? Что то как то запутанно, вроде проще от 1 до N, и деление N-1, тогда вроде класика + есть тут некоторые программеры расчеты на 0 баре не признают :-) (славо богу бары типа MN не используют для торговли :-)))),
 
Prival:
от 0 до N-1 ? и я так понимаю по этому в формуле СКО^2 есть деление на N-2, т.е. попытка получить несмещенную оценку ?
Нет. N-2 вместо N фактически является следствием замены матожиданий на средние в реальных расчётах. А "от 0 до N-1" - это выбор направления и начала отсчёта по оси Х. В зависимости от их выбора, выражения могут стать проще или сложнее. При таком выборе выражение для СКО становится таким, как я написал, то есть очень простым и замечательно ложащимся в форсированный алгоритм расчёта скользящей ЛР. Ещё раз подчеркну важную для понимания вещь, с которой нужно смириться :) : значения коэффициентов регрессии будут зависеть от выбора направления и точки отсчёта для Х, но линия на графике в итоге получится одна и та же. И, соответственно СКО для Y-мю от выбора направления и точки отсчёта для Х зависеть не будет.
P.S. С нулевым баром это не связано. Я просто принимаю, что для первого бара Х=0. Если бы я обсчитывал нулевой бар, я бы принял Х=0 для нулевого бара. Если бы я начинал ЛР с 10-го бара, я бы присвоил Х=0 10-му бару.
 
Ещё так скажу: Если СКО это среднеквадратичное отклонение от линии Ах+В, то делить нужно на N. Если же СКО - среднеквадратичная ошибка для регрессии, то делить нужно на N-2. Впрочем для ценовых графиков это, думаю, несущественная тонкость.
 
lna01:
Ещё так скажу: Если СКО это среднеквадратичное отклонение от линии Ах+В, то делить нужно на N. Если же СКО - среднеквадратичная ошибка для регрессии, то делить нужно на N-2. Впрочем для ценовых графиков это, думаю, несущественная тонкость.

Вот так, пожалуй, наиболее точно. То есть не по отношению к числу точек регрессии, а по отношению к числу степеней свободы.
 

Возможно ли как-то связаться с автором, Александром Смирновым? Моя аська 311652834

 
LeoV:

Возможно ли как-то связаться с автором, Александром Смирновым?

Возможно по e-mail: smirnov_dntu@ukr.net
1...35363738394041424344
Новый комментарий
Причина обращения: