Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос в самом начале ставил я, хотя привел исключительно для примера. Была мысль получить такой критерий, взяв за основу кривизну кривой…
Я не нашел точного определения гладкости не для ВР в целом, не для локальных участков. Скорее всего просто нет, если ошибаюсь – просто дайте такое определение. Но мне ведь «абсолютная истина» не нужна, достаточно простенький, грубый критерий. Просто из всех кандидатов полученных ВР мне подойдут все, но самый лучший будет тот, который самый гладкий, как то так :о)
Я имел в виду, что предложенный вами способ:
не будет лучшим. Максимальная «гладкость» может быть достигнута при подборе определенных параметров полинома. А критерием гладкости в этом случае может быть любой, в том числе предложенный вами:
PS :
Возможно, это Вас расстроит, но броуновское движение ни в каком смысле не дифференцируется. :о(
Ну вот такой (только что придумал): берем ряд первых разностей (returns) и вычисляем с.к.о. returns. Отношение м.о. returns к с.к.о. может служить такой мерой. Чем оно выше, тем ряд глаже.
Вспомнил, это действительно хороший критерий, он у Булашова описан, как критерий «прогнозности» ВР, если опять ничего не путаю. Вроде действительно работает, спасибо
Одним из критериев "гладкости" может быть производная, 1-я, 2-я и т.д. Как у сплайнов. Там "гладкость" довольно специфична, в силу того что она обеспечивает неразрывность этих производных, обычно не старше второй, и как следствие обеспечивает "минимум потенциальной энергии".
"Гладкость" может быть, и уже говорили об этом, как степень приближения к некой описывающей кривой (например первого порядка).
"Гладкость" может быть с точки зрения фрактальной размерности, как соотношение длины пробега фактической кривой и описывающей кривой.
Вроде бы ещё какие то "гладкости" есть, сейчас уже и не упомню. А что нужно то, в результате?
Кстати, мне по ссылке http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip80/80_02.pdf сделали эту среднюю от Смирноффа(SAMA). Я её пощупал. Вывод - на маленьких периодах она ведёт себя не очень хорошо(много шума - изломов). А вот на больших - очень даже не плохо. Кое-где даже быстрее JMA. Короче - нужно пробовать..... Может что-то и есть в этом......
to Yurixx
Юрий, в самом начале grasn под гладкостью имел в виду критерий минимума кривизны, о чем он и старательно написал. А вот вспоминая Ваш научный подход:
с сожалением отмечаю, что так и не дождался этого самого математического определения гладкости. Может быть не у Вас, а я у меня
:о)))
PS: а если Вы действительно внимательно читали вопрос, (а в совокупности с тем, что однозначного определения гладкости не существует), становится понятным, что автор вопроса сам них не понимает, что такое гладкость, об этом и спрашивает.
В связи с этим: to Северный Ветер
Спасибо огромное, вполне понятно, поковыряюсь с предложенными параметрами.
дело в том, что мы для автотрейдинг ищем, а это означает, что гладкое все то что не дает ложных срабатываний.
Например, если советник пропускает негладкую шишечку, значит это гладкое для советника и гладкое "для нас",
хотя, математически, первая производная переходит через ноль.
Т.е. в автотрейдинге нужно искать гладкость при какой-то малости не стремящейся к нулю,
и эта малость функционально зависима от алгоритма советника.
to Yurixx
Юрий, в самом начале grasn под гладкостью имел в виду критерий минимума кривизны, о чем он и старательно написал. А вот вспоминая Ваш научный подход:
с сожалением отмечаю, что так и не дождался этого самого математического определения гладкости. Может быть не у Вас, а я у меня
PS: а если Вы действительно внимательно читали вопрос, (а в совокупности с тем, что однозначного определения гладкости не существует), становится понятным, что автор вопроса сам них не понимает, что такое гладкость, об этом и спрашивает.
В Вашем посте на 28 стр. про критерий минимума кривизны ничего нет. Возможно Вы об этом писали раньше, но я это пропустил. Сожалею, поскольку это на самом деле очень конструктивный критерий. Если интерпретировать его как ограничение на значения модуля второй производной, то на этом основании уже можно что-то построить. Я, правда, раньше такого подхода не встречал и сам не пробовал, но он представляется мне достаточно перспективным.
Известное мне математическое определение гладкости я привел на 29 стр. Возможно Вы его пропустили. Возможно даже в качестве мести за то, что я пропустил про кривизну. :-)
Именно потому, что термин "гладкость" в данной ситуации недостаточно ясен, я и просил Вас пояснить о чем речь и что собственно нужно. Не в порыве борьбы за чистоту математики, а из желания понять суть дела и, если это в моих силах, помочь. Если помните, вопрос о поведении сглаживающей кривой и ложных экстремумах мы с Вами обсуждали еще в самом начале нашего знакомства, года этак 1.5 назад. Как видим, он по прежнему актуален для нас обоих. :-))
to Mathemat
P.S.
1.Принятыми мерами считает быстро, можно не бояться дальнейшего усложнения формулы.
2. Даже в таком виде представляет практический интерес.
to Yurixx
…
Именно потому, что термин "гладкость" в данной ситуации недостаточно ясен, я и просил Вас пояснить о чем речь и что собственно нужно. Не в порыве борьбы за чистоту математики, а из желания понять суть дела и, если это в моих силах, помочь. Если помните, вопрос о поведении сглаживающей кривой и ложных экстремумах мы с Вами обсуждали еще в самом начале нашего знакомства, года этак 1.5 назад. Как видим, он по прежнему актуален для нас обоих. :-))
В этом то и была военная хитрость, спросить без уточнения, вдруг появятся новые идеи. :о)))
to Korey
Не для моего случая, кривая и критерий не используются непосредственно для генерации сигналов.