НС + индикаторы. Эксперимент. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте, уважаемые господа!
Извиняюсь сразу за то, что это якобы мой первый пост. На самом деле я "тут" давно. Только недавно я поменял комп, а вместе с ним и операционку. Поэтому все мои логины и пароли ушли в небытие.
Теперь по сути. Я тоже посмотрел эту статью. Статья, как статья. Я взглянул на неё с точки зрения своих проблем работы с НС. И, собссно, кое-что для себя нашел. Конечно, авторы малость перегнули с точки зрения принципиализации проблемы. Но, господа, давайте всё-таки пользоваться своими собственными мозгами всегда, а не только с 8:00 до 17:00. О чем же это я? А, собссно, о том, что статья, она на то и статья (и не более того), что автор в ней описывает своё собственное видение проблемы и способы разрешения изложенной проблемы. А началось-то... Рош, я понимаю, Вы всего лишь человек. Но всё-таки, постарайтесь в будущем не хаять "на скорую руку" любое "произведение", которое может Вам попасться на Вашем творческом пути. Респект Вам за то, что Вы всё-таки расширили свою точку зрения своим вторым постом на тему данной статьи. Чисто по-человечески, она (Ваша позиция) совершенно понятна. А вот "поведение" SK и KimIV совершенно не понятно (хотя понятно, конечно =). И SK и KimIV имеют собственные сайты, на которых они "авторы". Но "имение" своих сайтов на сегодняшний день не есть показатель чего-либо, а особенно состоятельности. Ладно SK, он хотя бы статью прочитал. A KimIV даже не читая, просто "плюнул" в авторов.
Для первого знакомства с понятием "нейронные сети" статья может и сгодится (хотя в методически правильно построенном учебнике это понятие раскрывается лучше). Поэтому на мой взгляд прав Prival, говоря: "Это реклама в красивой упаковочке, которая дает ложное чувство что все там так просто и легко".
Это всего на всего статья, а не учебник. Хорошая она или плохая это второй вопрос. Хотелось услышать, что-то по существу вопроса, а не заседание литературного кружка.
На сколько я, еще помню этот форум, имеет какое-то отношение к торговле, а тема к нейросетям.
Есть ещё один момент. "Классическая", скажем так, теория нейросетей несколько отличается от применения нейросетей на финансовых рынках, и тем более если это прогноз и работа прогноза в будущем. ....
Здравствуйте, уважаемые господа!
Извиняюсь сразу за то, что это якобы мой первый пост. На самом деле я "тут" давно. Только недавно я поменял комп, а вместе с ним и операционку. Поэтому все мои логины и пароли ушли в небытие.
Так через почтовый ящик можно восстановить. Ящик же свой помните?
Здравствуйте, уважаемые господа!
Извиняюсь сразу за то, что это якобы мой первый пост. На самом деле я "тут" давно. Только недавно я поменял комп, а вместе с ним и операционку. Поэтому все мои логины и пароли ушли в небытие.
Так через почтовый ящик можно восстановить. Ящик же свой помните?
Три раза попробовал. Временный пароль (по ящику) высылают. А ни один из моих прошлых логинов под этот пароль не подошел. =((
Три раза попробовал. Временный пароль (по ящику) высылают. А ни один из моих прошлых логинов под этот пароль не подошел. =((
Так посмотрите свой точный логин на форуме....
Я бы вам рекомендовал задуматься, что вы делаете. Ведь кормить НС просто перебором различных индикаторов, почти тоже самое, что просто перебирать все известные комбинации индикаторов, авось, что получиться. Все определяется архитектурой, что в нутри. А правильный вход только один, это поток котировок. Все остальное это преобразование от этого потока.
А Вы бы сначала попробовали накормить НС потоком котировок.. .., а потом писали бы о том, чем питается сеть. Преобразовывать поток котировок всегда нужно, иначе билиберда получится.
ОдназначнА!!) В голом виде пихать котировки в НС полный бесперспективняк, шумноваты они, или в сеть надо закладовать механизм который к ней никакого отношения не имеет.
Показания примерно таких индикаторов и примерно в таком же виде для входов когда-то тоже пробовал, но для этого:
1) хорошо представлять что кажет тот или иной индюк, как считает, что считает и что учитывает;
2)их (индюков) показания для входов тоже лучше иной раз преобразовать/нормализовать, и за частую эти индикаторы просто оказывались ненужной "прокладкой" между ценой и реальным входом.
Эти два утверждения, в конце концов, привели к тому, что из используемых индикаторов остались сглаживание (цифровые фильтры и МА) и 33, ну и разумется продукт их труда пихается в сеть тоже после серьезной обработки.
Кстати, у меня друг эллиотчик, и я ему всё время твердил что волны это его лично субъективный взгляд на рынок, и они ни в коем случае не дают стат преимущество в торговле. Но если ЗЗ даст более менее радостные результаты, прийдется ему кланяться при встрече.
ммм.. попробуем. Кстати нормализация у меня автоматом. Прошу не думать что я сырые расстояния в пипсах на вход нс даю.. Просто забыл уточнить. Приношу свои извинения. (в топике исправил)
Кстати, у меня друг эллиотчик, и я ему всё время твердил что волны это его лично субъективный взгляд на рынок, и они ни в коем случае не дают стат преимущество в торговле. Но если ЗЗ даст более менее радостные результаты, прийдется ему кланяться при встрече.
C ЗЗ недавно эксперементировал в Нейрошелле Дей Трейдере. На вход PNN (классификатора) подавал нормированную разность между ценой и несколькими зафиксированными эксремумами ЗЗ. А так же пробовал отношения разностей (т.е. гармонические модели если хотите). НС находит правлила на ограниченном временном отрезке. Не скажу, что грааль получается, но система в прибыли на данных, которые она не видела.
C ЗЗ недавно эксперементировал в Нейрошелле Дей Трейдере. На вход PNN (классификатора) подавал нормированную разность между ценой и несколькими зафиксированными эксремумами ЗЗ. А так же пробовал отношения разностей (т.е. гармонические модели если хотите). НС находит правлила на ограниченном временном отрезке. Не скажу, что грааль получается, но система в прибыли на данных, которые она не видела.