ФР Н-волатильность - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну это скорее говорит о том, что он не винеровский, а вот насчет неслучайности я бы поостерегся, grasn. Или ты говоришь о независимости?
Формально не винеровский. Добавил немного эмоций и получил неслучайный. :о)
to Neutron
Серега привет. Поясни, плииз, откуда взял вот это:
Меня интересует сама формула y=+-m*SQRT(t), как получил, откуда взял?
Привет, Сергей!
Это утверждение верно для процесса одномерного броуновского движения, траектория которого описывается последовательным накоплением случайных, нормально распределённых приращений с нулевым матожиданием. Впервые аналитическое выражение связывающее средний квадрат отклонения траектории частицы от точки старта и время, получил Альберт Эйнштейн, помоему, в конце 19 в. когда дал законченную модель движения взвешенной частицы под действием случайных сил (столкновения с молекулами).
Конечно, приращения цены можно считать случайными только в первом приближении, но в качестве оценки это годится. Отсюда и формула, и утверждение о том, что процесс ценообразования напоминает диффузию в одномерном пространстве (по аналогии с физикой).
Ну, а приведённые тобой формулы, наверное являются предельными оценками с учётом наличия "толстых хвостов"... нарпимер.
Привет, Сергей!
Это утверждение верно для процесса одномерного броуновского движения, траектория которого описывается последовательным накоплением случайных, нормально распределённых приращений с нулевым матожиданием. Впервые аналитическое выражение связывающее средний квадрат отклонения траектории частицы от точки старта и время, получил Альберт Эйнштейн, помоему, в конце 19 в. когда дал законченную модель движения взвешенной частицы под действием случайных сил (столкновения с молекулами).
Конечно, приращения цены можно считать случайными только в первом приближении, но в качестве оценки это годится. Отсюда и формула, и утверждение о том, что процесс ценообразования напоминает диффузию в одномерном пространстве (по аналогии с физикой).
Ну, а приведённые тобой формулы, наверное являются предельными оценками с учётом наличия "толстых хвостов"... нарпимер.
Ну, а приведённые тобой формулы, наверное являются предельными оценками с учётом наличия "толстых хвостов"... нарпимер.
Эхх, вот индюкатор эквиобъемных баров сделаю - покажу резалт. Мож, и получится что интересное. Не так он и прост, как показалось вначале...
Какие могут быть толстые хвосты в винеровском процессе (точнее, в его приращениях)?
Наверное ты прав!
Mathemat, на это посмотри:
На рис. показаны минутки EUR/GBP (красный цвет) и сумма равновеликих приращений цены (delta=со) с сохранением направления (синий цвет). Обрати внимание, как они по-разному ведут себя! Досих пор я считал, что для прогнозирования курса инструмента достаточно адекватной модели предсказывающей ожидаемое направление приращения цены, дескать - с амплитудой проблем нет! - она равна волатильности, и всё тут. Однако, это оказалось заблуждением. Направление дрейфа цены зависит не столько от преобладания того или иного направления, сколько от баланса между длинной-короткой волатильностью!
Заметь, ряд равновеликих приращений (ряд первых разностей) являетя стационарным т.к. МО=0, ско=const, а значит, с ним можно работать используя имеющийся в наличии потенциал анализа ВР. Далее, имеем два ряда приращений или волатильности (короткой и длинной) исходного ВР. Как известно волатильность персистентна, а занчит к её анализу можно прпивлечь стандартный набор индикаторов, например скользящее среднее (в этом случае она обязана работать). Выходит, что мы:
1. разложили по некоторому базису исходный ВР;
2. каждый из элементов разложения поддаётся прогнозу стандартными методами;
3. исходный ряд полностью восстанавливается из элементов разложения с возможностью прогноза!
Вот такая гипотеза. Что думаешь на этот счёт?
Ну, а приведённые тобой формулы, наверное являются предельными оценками с учётом наличия "толстых хвостов"... нарпимер.
Эхх, вот индюкатор эквиобъемных баров сделаю - покажу резалт. Мож, и получится что интересное. Не так он и прост, как показалось вначале...
Все верно, я так честно и написал – для винеровского процесса, он же броуновское движение. Источник фундаментальный труд «Теория случайных процессов», написанный Ширяевым. В нем целый интересный раздел «Свойства траекторий броуновского движения», как то так он называется, точно не помню. А тяжелых хвостов у винеровского процесса просто нет.
Neutron, а тики так же себя ведут - или уже не так разнузданно? Здесь очевидное объяснение расхождения - только то, что минутки, которые вниз, намного длиннее тех, что вверх. А вообще результат очень любопытный, чистенький...
Cмотрим рис. красный - котир, синий - равновеликие приращения (РП) с амплитудой равной корню из ско приращений котира.
Интересно расхождение тиковой истории с реального счёта открытого в Альпари и данных с их-же хистори-центра ...
Если сравнивать "разболтаность" РП для разных ТФ и тиков, то самый "стационарный" процесс получаем на тиках. Интересно выходит, - обвал курса йены случившийся в конце июля - начале августа, никак практически не отразился на динамике ряда РП - для него катострофы небыло! Получается, что кризис был справоцирован не толпой, а немногими, направленными, сильными движениями обменного курса.
Cмотрим рис. красный - котир, синий - равновеликие приращения (РП) с амплитудой равной корню из ско приращений котира.
Можно формулу по которой генерировалась синая кривая. С коментариями, каждой составляющей, как и что генерировалось. Спасибо. Или просто файл, разберусь сам, Маткад вроде знаю
Если сравнивать "разболтаность" РП для разных ТФ и тиков, то самый "стационарный" процесс получаем на тиках. Интересно выходит, - обвал курса йены случившийся в конце июля - начале августа, никак практически не отразился на динамике ряда РП - для него катострофы небыло! Получается, что кризис был справоцирован не толпой, а немногими, направленными, сильными движениями обменного курса.