Теория случайных потоков и FOREX - страница 67
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
НР не характеризуется возвратностью к среднему (оно вообще ничего не говорит о наличии памяти в ряде). Возвратность к среднему (или наоборот) именуют персистентностью и мереют в Херстах например.
Память здесь не причём.Она будет возвращаться статистически.Ну ты и сам знаешь.Кстати заработать на персистентности,точнее на 2Н волатильности можно,но м.о. очень низкое - система хлипкая.Фишка в подсчёте компенсации перехода персистентности в антиперсистентность и наоборот.
Речь шла о куммулятивной сумме, а не просто о распределении приращений.
Кстати, ваш график распределения в предыдущем посте не похож на НР. Какая сигма?
Сигма и в первом посте 35 центов.Там "срезаны" три хвоста.Я о них уже писал.Это и есть кумулятивная сумма минус мувинг.Сумма "не убегает",а возвращается к нему.
Память здесь не причём.Она будет возвращаться статистически.Ну ты и сам знаешь.Кстати заработать на персистентности,точнее на 2Н волатильности можно,но м.о. очень низкое - система хлипкая.Фишка в подсчёте компенсации перехода персистентности в антиперсистентность и наоборот.
Ну тут речь о том чтобы заработать на возврате к среднему, что и визуально характеризует флетовостью. Память при этом ключевое понятие. Кстати один из постулатов ТА ;)
На счет заработка на персистентости если о практически реальном ряде, то почему бы и нет. Если о теретическом ряде с такой характеристикой то как говорится, недостаточно информации чтобы это утверждать либо опровергать.
Сигма и в первом посте 35 центов.Там "срезаны" три хвоста.Я о них уже писал.Это и есть кумулятивная сумма минус мувинг.Сумма "не убегает",а возвращается к нему.
Слишком островершинное для НР
З.Ы. Более похоже на респределение Лапласа
Слишком островершинное для НР
Я разбивал на интервалы по 3 цента,сейчас не помню уже,скорей из-за этого.Получилась несогласованность в районе нуля.Суть в том,что частоты стремятся к НР.
Ну тут речь о том чтобы заработать на возврате к среднему, что и визуально характеризует флетовостью. Память при этом ключевое понятие. Кстати один из постулатов ТА ;)
На счет заработка на персистентости если о практически реальном ряде, то почему бы и нет. Если о теретическом ряде с такой характеристикой то как говорится, недостаточно информации чтобы это утверждать либо опровергать.
Речь идёт о паре евро/долл.
Стандартный пример с монеткой и ее куммулятивной суммой пример стационарного ряда в идеале образующего СБ
Какая у этого процесса будет variance и как это соотносится с определением стационарности?
Какая у этого процесса будет variance и как это соотносится с определением стационарности?
В орлянке, если орел 1, решка -1 то МО=0, D(X)=((0-1)^2+(0+1)^2)/2=1
Коненчая дисперсия и постоянное МО. Почему нестационарное?
Даже если брать допустим куммулятивную сумму по любому фиксированному кол-ву бросков (например 100), то распределение будет нормальным так же с МО=0 и фиксированной, легко вычисляемой дисперсией.
Я тебе сразу сказал, что для тебя это останется "тимбовым девятым чудом света".
Ты, брат, опять не догнал. Или и вправду решил, что мне от тебя что-то нужно ? :-)
Я видишь ли привык сам находить подтверждения или опровержения по всем интересующим меня вопросам.
А в данном случае просто хотел, чтобы ты сам дал расписку в своем пустозвонстве. Что ты и сделал. Поздравляю.
Часовки акции и ГСЧ с нормальным распределением и тем же станд.отклонением что и у акции.Я просто в шоке от их отличия и всё сразу перестаёт работать.
Юноша, я всё ждал, что Вы исправите свою ошибку, на которую Вам вежливо указали, но Вы не чешетесь и не думаете исправлять(ся).
Распределения
Ваши якобы "нормальные распределения"
У Вас не нормальное распределение.