Борьба: эффективный рынок и ТС с положительным мат ожиданием. Кто победит? - страница 11

Новый комментарий
 
meta-trader2007 писал (а):

Адаптивность - способность ТС, приспосабливаться существующей в каждый момент времени к волатильности и динамике курса валют.

Система лучше всего подойдёт канально переворотная.
Лучше изменять под волатильность параметры индикаторов, уровни ТП, СЛ, трал.
И скорее всего следут управлять размером лота.

Против такого определения адаптивности вряд ли можно возразить. Но и использовать его вряд ли возможно. Слишком уж абстрактное.

Думаю что канально-переворотная система - идея старая, но вполне рабочая. Если, конечно, ее грамотно реализовать. Здесь есть несколько тонких мест, в которые упирается большинство реализаций. И это большинство затем идет в корзину. В первую очередь это определение начала канала. Если долго ждать его формирования, то когда оно наконец случится, то позицию нужно уже не открывать, а закрывать. А как обнаружить возникновение канала на раннем этапе - это вопрос. По-моему идея klot'а, использованная им в его советнике на чемпионате, вполне рабочая. Советую посмотреть.

Изменение параметров ТП, СЛ, трала, а также и размеров лота - чисто технический вопрос, решить его не так уж сложно. А вот адаптация индикаторов ... Попробуйте взять конкретный индикатор и сформулировать критерии его адаптации. Основная трудность заключается в том, что индикатор все-таки должен показывать состояние рынка, а не то, что вы хотите или то, что вам кажется. Ведь, если быть точным, то показания индикатора можно с помощью "адаптации" подогнать под что угодно.

meta-trader2007 писал (а):

Что использовал Axelforex я не знаю, но судя по преписке его советник пытается обнаружтьпики и впадины.
Волатильность наиболее удобный способ сделать ТС соотевтствущующей рынку. Если Вы считаете что это не так и что-то другое лучше - предложите свою идею.

Адаптивная Тс мне представляется полностью состоящей из динамичных элементов.
1 Адаптивные индикаторы

Вот-вот, идентификация пиков и провалов - лишь одна из классических задач форекса. И существует она вне всякой связи с волатильностью. Как вы собираетесь с ней справляться ?

Какие адаптивные индикаторы вы имеете в виду ?

 
meta-trader2007 писал (а):
YuraZ писал (а):

АДАПТИВНОСТЬ необходимый элемент!


применяю в реальной торговле МТС ... но не тупо поставив на счет! закономерности и изменения отслеживаю глазами


ставлю МТС в те мемонты когда считаю что должен происходить разворот


ее задача не поспать вход! и вывечти в бу дальше ... сопровождаю сам до безопасных уровней - чувствуя разворот опять включаю МТС


таким образом отсеиваю ложные сигналы!



Не совсем МТС получается...
А я хочу чтоб была именно полностью механическая ТС. Механическая Адаптивная Торговая Система - вот так.


:-) вы видели - слышали что бы кто то создал МТС способную годами торговать прибыльно адаптивную

под любую фазу рынка

мне надо чтобы счет рос - потому глазки - голова - важный параметр в ТС

 
meta-trader2007 писал (а):
Может быть не очень точно я отвечаю, но я просто страшно зол - у меня Опера дико запупила и писец кароч. :(((( и пишу второй раз это сообщение-ответ.

Идеи есть!
Адаптивность - способность ТС, приспосабливаться существующей в каждый момент времени к волатильности и динамике курса валют.

Система лучше всего подойдёт канально переворотная.
Лучше изменять под волатильность параметры индикаторов, уровни ТП, СЛ, трал.
И скорее всего следут управлять размером лота.

Что использовал Axelforex я не знаю, но судя по преписке его советник пытается обнаружтьпики и впадины.
Волатильность наиболее удобный способ сделать ТС соотевтствущующей рынку. Если Вы считаете что это не так и что-то другое лучше - предложите свою идею.

Адаптивная Тс мне представляется полностью состоящей из динамичных элементов.
1 Адаптивные индикаторы
2 Динамические ТП, СЛ и трал.
3 Управление лотом - размер лота зависит от предыдущих сделок: на графике баланса провести две СМА с разными периодами усреднения. Если СМА с малым периодом ниже чем СМА с большим периодом - то лот меньше, чем больше разница между СМА тем менше лот. Ну и наборот - увеличение лота.

Вот так я считаю. Предлагайте свои идеи.

канальная система работает в широком флете

на тренде слив!

так что вряд ли она лучше всего

вообще красиво сказал Игорь Ким ! в широком флете работает все!

добавлю даже герерация входа по монетке главное стопы за пределами флета тейки внутри :-)))

 
VBAG писал (а):

В таком случае(если трал в принципе предполагается) проще упростить эту функцию до:
 {
   if(бай)
	{
	razmer_stop=ask-100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
	else
	{
	razmer_stop=bid+100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
  }
Удачи!

P.S. Присоединяюсь к мнению :Yurixx
10.11.2007 15:29

Тогда трал будет всегда находится в 100 пунктах от цены. И где тут адаптивность?
 
Yurixx:

Против такого определения адаптивности вряд ли можно возразить. Но и использовать его вряд ли возможно. Слишком уж абстрактное.

Думаю что канально-переворотная система - идея старая, но вполне рабочая. Если, конечно, ее грамотно реализовать. Здесь есть несколько тонких мест, в которые упирается большинство реализаций. И это большинство затем идет в корзину. В первую очередь это определение начала канала. Если долго ждать его формирования, то когда оно наконец случится, то позицию нужно уже не открывать, а закрывать. А как обнаружить возникновение канала на раннем этапе - это вопрос. По-моему идея klot'а, использованная им в его советнике на чемпионате, вполне рабочая. Советую посмотреть.

Изменение параметров ТП, СЛ, трала, а также и размеров лота - чисто технический вопрос, решить его не так уж сложно. А вот адаптация индикаторов ... Попробуйте взять конкретный индикатор и сформулировать критерии его адаптации. Основная трудность заключается в том, что индикатор все-таки должен показывать состояние рынка, а не то, что вы хотите или то, что вам кажется. Ведь, если быть точным, то показания индикатора можно с помощью "адаптации" подогнать под что угодно.

Вот-вот, идентификация пиков и провалов - лишь одна из классических задач форекса. И существует она вне всякой связи с волатильностью. Как вы собираетесь с ней справляться ? акие адаптивные индикаторы вы имеете в виду ?


Да, верно нужно его уточнить. Но дело в том что есть много методов оценки волатильности - включение их в опредение усложило бы опредение адаптивности.

Определять канал не нужно. Я имею ввиду что система должна быть канальной, а не трендоследующей.

Возмём для примера ТС из двух СМА: две СМА период одной больше другой. При больших периодах усреднения ТС прибыльна в трендах, а при малых периодах - в канале. Хорошое решение - привязка периодов СМА к внебаровой волатильности. И при канале - малые периоды СМА а при тренде - большие периоды.

Советник klot'а я смотрел, хоть он купил на самом верху в начале, ТС надёжная, но она основана на зиг-зиге, а он перерисовывает!

Пример простого внебарового адаптивного индикатора: СМА период усреднения, которой зависит от расстояния меджу полосами Боллинджера. Вовремя когда движения слабое расстояние маленькое и период усреднения мал. И наоборот когда растояние большое период усреднения большой. Предлагаюскодить такой индикатор и посмотреть его эффективность на истории.

 
Yurixx:

Вот-вот, идентификация пиков и провалов - лишь одна из классических задач форекса. И существует она вне всякой связи с волатильностью. Как вы собираетесь с ней справляться ?

Какие адаптивные индикаторы вы имеете в виду ?


Пики и провалы сложно определять. Да и ненужно для адаптивной ТС это не нужно

Адаптивные индикаторы ещё не существуют. Их надо написать.

Они бывают двух классов:

1) внебаровые - такие индикаторы адаптируются к движениям совершёнными несколькими барами.

2) внутрибаровые - такие индикаторы адаптируются к изменениям к внутрибаровой волатильности.

 

Рынок неэффективен пока будущее не определено. Значительное число сделок совершается как ставка на некоторое будущее событие, или как попытка защитить себя от некоторых событий в будущем. Это не только спекулянты, в эту игру в разной степени притянуты почти все независимо от их желания. Когда предположения одних оправдаются, а других нет - они будут пожимать плоды, вынуждено двигая рынок.

На счет охоты за стопами - это в природе рынка. Его основная задача обеспечить покупателей продавцами и наоборот по максимому. Т.е. максимизация ликвидности. Если по некоторым причинам некоторая часть участников рынка мыслит и торгует в подобных ситуациях подобно (или вынуждены, или так удобно, или учились по одним книжкам :) и т.д.), то стопы будут находиться в некотором общем диапазоне. Если цена зацепит эту зону в силу волатильности или умысла, то дальше все идет само сабой - активизируют друг друга, двигая рынок по этой зоне стопов. Тот кто будет способствовать зацеплению стопов будет вознагражден рынком за увеличение ликвидности, если это действие оправдается и вовремя закроется когда она пойдет на убыль. Иначе сам станет пищей.

ИМХО, задача спекулянта использовать стереотипы в поведении других и вовремя определить что они не правы, или наоборот правы. Т.е. быть с победителями, на свой страх и риск максимизируя ликвидность.

 
Avals:

Рынок неэффективен пока будущее не определено. Значительное число сделок совершается как ставка на некоторое будущее событие, или как попытка защитить себя от некоторых событий в будущем. Это не только спекулянты, в эту игру в разной степени притянуты почти все независимо от их желания. Когда предположения одних оправдаются, а других нет - они будут пожимать плоды, вынуждено двигая рынок.

На счет охоты за стопами - это в природе рынка. Его основная задача обеспечить покупателей продавцами и наоборот по максимому. Т.е. максимизация ликвидности. Если по некоторым причинам некоторая часть участников рынка мыслит и торгует в подобных ситуациях подобно (или вынуждены, или так удобно и т.д.), то стопы будут находиться в некотором общем диапазоне. Если цена зацепит эту зону в силу волатильности или умысла, то дальше все идет само сабой - активизируют друг друга, двигая рынок по этой зоне стопов. Тот кто будет способствовать зацеплению стопов будет вознагражден рынком за увеличение ликвидности, если это действие оправдается и вовремя закроется когда она пойдет на убыль. Иначе сам станет пищей.

ИМХО, задача спекулянта использовать стереотипы в поведении других и вовремя определить что они не правы, или наоборот правы. Т.е. быть с победителями, на свой страх и риск максимизируя ликвидность.


Вы недоооцениваете эффективность рынка - цена результат достижения согласия участников рынка, она изменяется по наименьшему сопротивлению. Так как есть согласие - рынок эффективен (хотя не на 100%).

Понятно, вы предлагаете охотится за стопами других. Т.е. сделать стоп другого трейдера источником своей прибыли. Вся сложность охоты в том, что неизвестно где эти самые стопы. Да и не все одиноково торгуют. Разные ТС - разные стопы.

 
meta-trader2007 писал (а):
Вы недоооцениваете эффективность рынка - цена результат достижения согласия участников рынка, она изменяется по наименьшему сопротивлению. Так как есть согласие - рынок эффективен (хотя не на 100%).

Понятно, вы предлагаете охотится за стопами других. Т.е. сделать стоп другого трейдера источником своей прибыли. Вся сложность охоты в том, что неизвестно где эти самые стопы. Да и не все одиноково торгуют. Разные ТС - разные стопы.

Не обязательно стопы. Это только спекулянты и то часть. Все вынуждены делать ставки на будущее и реагировать на свои ошибки или удачи. Только делают это по разному. Банки вынуждены управлять структурой своих резервов, пытаясь диверсифицироваться и учесть текущую фундаментальную основу изменений курса. ВЭДы, хедж-фонды и т. д. все имеют свои надежды и ошибки. На каждую идею как заработать или сохранить средства есть контридея. Они не распыляются, а вынуждены обобщаться, иначе ничего не заработают. Потому что для того чтобы кто-нибудь выиграл, другой должен проиграть. Все охотятся друг на друга и подстраиваются друг под друга. Иначе не будет победителей и проигравших. Хотя проигрывают больше чем выигрывают, ведь надо оплачивать рыночную инфраструктуру.
 
Кто-нибудь закодит адаптивный индикатор?
1...4567891011121314
Новый комментарий
Причина обращения: