Профит из случайного ценового ряда - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
..................................
Для автотрейдинга
Юрий Решетников "МТС и методы управления капиталом"
У меня такое сомнение уже давно закралось ...
Принципиальный момент - есть случайные ряды с памятью и есть без памяти.
Случайный ряд с памятью - у него функция распределения приращений случайной величины (е) ЗАВИСИТ от предыдущих значений ряда.
В теории вероятности случайной величиной называют независимую от предыдущих значений. Одно из двух или зависима или случайна. Третьего не дано.
..................................
Для автотрейдинга
Юрий Решетников "МТС и методы управления капиталом"
У меня такое сомнение уже давно закралось ...
Хотя, возможно, это корпоративный ход этакий.,Х.З.- Привлекать людей к своему ресурсу ведь надо как-то.
Разницу между случайной величиной и случайным рядом улавливаешь?
И не надо меня учить теории вероятностей, сначала сам почитай что это такое.
Ну а насчет нормального распределения - котировки и так, как и писал С.В. и что лежит на ладони, распределены нормально вокруг скользящего среднего, так что тут все чисто.
1. Вид функции распределения разностей цены и средней зависит от дисперсии этого распределения и от значения средней.
2. Функция распределения этой разности несимметрична, и поэтому оно не может быть гаусовым.
3. При некоторых условиях распределение разности стремится к гаусовому распределению, но никогда им не становится.
Ну а насчет нормального распределения - котировки и так, как и писал С.В. и что лежит на ладони, распределены нормально вокруг скользящего среднего, так что тут все чисто.
1. Вид функции распределения разностей цены и средней зависит от дисперсии этого распределения и от значения средней.
2. Функция распределения этой разности несимметрична, и поэтому оно не может быть гаусовым.
3. При некоторых условиях распределение разности стремится к гаусовому распределению, но никогда им не становится.
Простая логика, даже математика не нужна.
1. Цена - величина строго положительная (далее наверное уже все очевидно).
2. Цена может стремиться к нулю, но не может ее достичь (если не учитывать дискретность денег, которую всегда можно обойти)
3. Значит распределение разности цены и скользящей средней ВСЕГДА будет ограничена снизу некоторой величиной, при этом значение разности может стремиться к этому ограничению, но никогда не может его достичь.
4. Влияние этого ограничения зависит от коэффициента вариации, фактически отношения СКО к среднему. Чем меньше эта величина, тем меньше влияние ограничения ...
Ну и кроме того, не нужно забывать про "тяжелые хвосты".
Функция распределение приращений цены на самом деле состоит из смеси функций распределения.
Для разных состояний своя функция распределения (на флете одна, на новостях другая).
Это тоже приводит к ненормальности ФР разности цены и среднего.
Если эта ФР не зависит от истории и имеет нулевой матожидание - на таком случайном ряду прибыльную систему построить нельзя (см.Дуба)
В противном случае это утверждать нельзя.
Для некоторых ФР можно построить работающую систему.
Ну а о деталях лучше бы все-таки спросить у С.В. Он эту бодягу заварил, на многих страницах пытался обосновать возможность прибыльной работы на нормальном, а потом еще и эту идею трансформации вбросил, не показав ее реализации. Я уважаю мнение и С.В., и Rosh'a, но сильно сомневаюсь, что на нормальных данных можно построить нечто долговременно прибыльное. Вот на чистом фрактальном распределении с приличным показателем Херста (близким к 1), думаю, можно, так как это явно персистентный ряд. Недельки, например, имеют Н значительно выше минуток...
2 Mak:
Mak, ты чего-то не туда загнул. Цена никогда не пересекается с мувингом?!
.... Я уважаю мнение и С.В., и Rosh'a, но сильно сомневаюсь, что на нормальных данных можно построить нечто долговременно прибыльное. ...
Потому, что суть не в форме ФР, а в зависимости параметров ФР приращений временного ряда от предыдущих значений этого ряда.
Если она есть - есть вероятность построить работающую систему.
Если нет - нет.