Профит из случайного ценового ряда - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Mak, ты чего-то не туда загнул. Цена никогда не пересекается с мувингом?!
но мы ведь говорим о функции распределения разности цены и скользящего среднего.
Если ограничена цена, то и разность с ее участием будет ограничена.
Это означает, что существуют значения, которые эта разность никогда не будет принимать.
Сам ты ботаник ...
Разницу между случайной величиной и случайным рядом улавливаешь?
И не надо меня учить теории вероятностей, сначала сам почитай что это такое.
Вот выдержка из статьи: Владимир Кравчук (с) "Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами"
"Для детерминированных (неслучайных) сигналов переход от временного описания сигнала к частотному описанию, т.е. вычисление частотного спектра, осуществляется с помощью преобразования Фурье.
Однако случайный шум уже не может быть описан частотным спектром, так как преобразование Фурье от шума также является случайным процессом. Обычно случайные процессы представляются спектральной плотностью мощности процесса (СПМ). СПМ является преобразованием Фурье не самого случайного процесса, а его автокорреляционной функции."
Значит метод проверки ценовых рядов на предмет случайности все таки есть. Если частотный спектр будет cильно плавать тогда котировки случайны.
olexij, ты сам догадался, что я имел в виду о преобразовании фрактального в нормальное. Но вот вывод о возврате к теории эффективного рынка, на мой взгляд, неверен. Нормальные данные, которые получаются таким образом, - это синтетические данные. Они не имеют прямого отношения к рынкету.
Ну а о деталях лучше бы все-таки спросить у С.В. Он эту бодягу заварил, на многих страницах пытался обосновать возможность прибыльной работы на нормальном, а потом еще и эту идею трансформации вбросил, не показав ее реализации. Я уважаю мнение и С.В., и Rosh'a, но сильно сомневаюсь, что на нормальных данных можно построить нечто долговременно прибыльное. Вот на чистом фрактальном распределении с приличным показателем Херста (близким к 1), думаю, можно, так как это явно персистентный ряд. Недельки, например, имеют Н значительно выше минуток...
2 Mak:
Mak, ты чего-то не туда загнул. Цена никогда не пересекается с мувингом?!
Тогда, насколько я понял, то, чего они добиваются - это линеаризации задачи. Ну а тут вся проблема - в деталях...
П.С. Знаки препинания расставьте пожалуйста сами, и не умничайте по этому поводу :)
olexij, не обязательно знать, что имеется, если то, что имеется, не меняет своих параметров. Я говорю о p.d.f. Returns. Пусть это даже не фрактальное распределение, хоть какое. Лишь бы оно не менялось в зависимости от отрезка исторических данных.
2 Mak: предположение об ограниченности разности цены и мувинга, мягко говоря, не обосновано. Цена-то ограничена, но, например, распределение разностей соседних цен (Returns) у Питерса считается фрактальным, т.е. теоретически эти разности не ограничены. Нет такого значения, которого она не могла бы принять, хотя, конечно, начиная с некоторых, они крайне маловероятны. Например, 10 сигм (на дневках евры - порядка 700-1000 пунктов)...
Раз уж меня тут вспоминали, то следует, видимо, пояснить мою собственную позицию в вопросе возможности профита на случайном блуждании.
Если играть совершенно честно, то на случайном блуждании с мо=0 выиграть действительно нельзя (в том понимании которое в "выигрыш" вкладывают игроки). Такова селяви. Это следует как из первого закона арксинуса так и из других теорем, того же самого Дуба. Каждый раз когда вы будете играть в такую игру вы или немного проиграете или немного выиграете, приметно с вероятностью 50%. Вот и все.
Если у вас случайное блуждание со сносом (условно можно назвать трендом), и вы точно знаете что это так, и знаете куда направлен снос - то выиграть можно почти без риска. И об этом уже вроде говорилось в этой ветке.
Однако, если играть так как я предлагал по выше приведенной ссылке, то выиграть можно наверняка и на случайном блуждании с мо=0. Но, ещё раз повторяю, это не совсем та игра о которой нам говорят в теоремах. При этом там складывается парадоксальная ситуация, такая что чем больше раз вы неугадали тем больше вы заработаете. Повторяю ещё раз, к реальности эта игра не имеет ни какого отношения и призвана она была продемонстрировать важность аккуратного тестирования. Дело в том, что выигрыш там накапливается за счет недоучета выигранных и проигранных ставок. Так то.
Если вам удастся играть в такую игру как предлагал я, то вы безусловно озолотитесь. :) И нужно добавить, что распределение в этой игре то же имеет большое значение. Игра просто не реализуема на некоторых видах случайного блуждания.
ЗЫ. без относительно обсуждаемого, если преобразовать существующее распределение в другое то действительно можно временами иметь преимущество, но очень шаткое.
Однако, если играть так как я предлагал по выше приведенной ссылке, то выиграть можно наверняка и на случайном блуждании с мо=0. Но, ещё раз повторяю, это не совсем та игра о которой нам говорят в теоремах. При этом там складывается парадоксальная ситуация, такая что чем больше раз вы неугадали тем больше вы заработаете. Повторяю ещё раз, к реальности эта игра не имеет ни какого отношения и призвана она была продемонстрировать важность аккуратного тестирования. Дело в том, что выигрыш там накапливается за счет недоучета выигранных и проигранных ставок.
Можно повторить ссылку, я до сих пор никак не могу понять, почему нельзя выиграть (если допустим играть по моим правилам)
Однако, если играть так как я предлагал по выше приведенной ссылке, то выиграть можно наверняка и на случайном блуждании с мо=0. Но, ещё раз повторяю, это не совсем та игра о которой нам говорят в теоремах. При этом там складывается парадоксальная ситуация, такая что чем больше раз вы неугадали тем больше вы заработаете. Повторяю ещё раз, к реальности эта игра не имеет ни какого отношения и призвана она была продемонстрировать важность аккуратного тестирования. Дело в том, что выигрыш там накапливается за счет недоучета выигранных и проигранных ставок.
Можно повторить ссылку, я до сих пор никак не могу понять, почему нельзя выиграть (если допустим играть по моим правилам)
Не понял вопроса. Если у вас есть возможность устанавливать собственные правила, то выигрывать можно. Если речь идет о классической орлянке, то только в половине случаев, а в половине будет проигрыш, так что в среднем результат будет около 0.
В орлянку, при идеальной монете, да согласен. Но переносить доказательство полученное на монете, на форекс ИХМО некорректо. Где тут мож=0, или хотябы константе. И кто тут меня заставляет делать ставку (Buy, Sell) на каждом тике (минуте, часе) + как только тик (минута, час) закончились, мне что выплачивают выигрыш (проигрыш), да еще и фиксированный ?
В орлянку, при идеальной монете, да согласен. Но переносить доказательство полученное на монете, на форекс ИХМО некорректо. Где тут мож=0, или хотябы константе. И кто тут меня заставляет делать ставку (Buy, Sell) на каждом тике (минуте, часе) + как только тик (минута, час) закончились, мне что выплачивают выигрыш (проигрыш), да еще и фиксированный ?
Фиксированный проигрыш и выигрыш можно организовать, в пипсах, - тейк-профит и стоп-лосс одинакового размера. :) От того где вход и как он часто, в общем виде, то же ничего не зависит, если фход не эксплуатирует какую то закономерность ряда. Для выходо - то же самое...
Но вообще, я ни где никогда не говорил и не скажу наверное, что ряд цен абсолютно тождественнен орлянке. Но не которые общии черты у них есть, так же как и различия.
У кстати, там в игре не совсем орлягка была, там было гауссово распределение.