28 !!! валютных пар, 1 эксперт. Опять грааль, но такого помоему еще никто не показывал. + ДЕМО СЧЕТ - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Стандартные грабли: внутриминутные сделки:
Если открытие и закрытие происходит внутри минуты в тестере - это не реальная сделка в 90% случаев. Потому как моделируемые тестером тики внутри минуток не соответствуют настоящей тиковой истории. Для адекватного соответствия ему просто не хватает информации.
Поставь условие в советнике, чтобы внутриминутных сделок не было и посмотри результат.
Средняя убыточная сделка -645762 - это раз.
График баланса не показывает ни одной убыточной сделки - это два.
Результатов форвард-теста, соответствующих показанным на бэк-тесте, на демо мы не увидим - это три.
Остается пожелать Скрытому успехов на чемпионате... ;))
С форвард тестом скорее всего будет всё нормально. А вот с чемпионатом - нет. :) (по-моему на чемпионате торги будут на демо, а не в тестере).
Средняя убыточная сделка -645762 - это раз.
График баланса не показывает ни одной убыточной сделки - это два.
Результатов форвард-теста, соответствующих показанным на бэк-тесте, на демо мы не увидим - это три.
Остается пожелать Скрытому успехов на чемпионате... ;))
С форвард тестом скорее всего будет всё нормально. А вот с чемпионатом - нет. :) (по-моему на чемпионате торги будут на демо, а не в тестере).
Если Вы не в курсе, то поясню, что форвард-тест как раз и предполагает проверку эффективности системы либо на демо, либо на реале, т. е. как угодно, но не "на бумаге". А вот бэк-тест - не что иное, как проверка системы в тестере или на исторических данных, что по сути одно и то же :)
Средняя убыточная сделка -645762 - это раз.
График баланса не показывает ни одной убыточной сделки - это два.
Результатов форвард-теста, соответствующих показанным на бэк-тесте, на демо мы не увидим - это три.
Остается пожелать Скрытому успехов на чемпионате... ;))
С форвард тестом скорее всего будет всё нормально. А вот с чемпионатом - нет. :) (по-моему на чемпионате торги будут на демо, а не в тестере).
Если Вы не в курсе, то поясню, что форвард-тест как раз и предполагает проверку эффективности системы либо на демо, либо на реале, т. е. как угодно, но не "на бумаге". А вот бэк-тест - не что иное, как проверка системы в тестере или на исторических данных, что по сути одно и то же :)
А, понятно. Я думал что форвард это типа аутофсэмпл.
Посидел я так подумал, тесты тестами все красиво все замечательно, но нород начинает гадать, хаить и интерес прям пропадает делится всеми наработками.
Вот демка, смотреть всем. Самому очень интересно чем дело кончится.
346 сделок менее чем за сутки?! Такого советника любой брокер задавит.
Да и по 2-3 пункта ну слишком часто сделки кроет..
На чемпионате не прокатит, это я точно скажу. Задержки и реквоты там обещают быть жесткими.
Уважаемый HIDDEN,
Ничего не хочу сказать по поводу советника. На демо тоже не глядел. Хочу сказать только пару слов по поводу подачи информации.
При Вашем опыте показывать ТАКОЕ, право, неприлично. Возьмем только первый отчет.
1. Тест на дневках, 5116 баров, смоделировано 514469 тиков, то есть примерно по 100 на день. Вы что, на самом деле считаете, что за день приходит порядка 100 тиков ? И это по Вашему качество моделирования 89% ? Если не знаете могу сообщить, скорость поступления тиков в среднем примерно 3-5 в минуту (в зависимости от брокера). Сколько получается в сутки посчитаете сами.
2. На дневках разбег между High и Low самый большой. Для эксперта заглядывающего в будущее - самое раздолье. Но Вы ведь утверждаете, что Ваш эксперт анализирет тики. Значит ему дорлжно быть совершенно все равно на каком т/ф работать. Так поставьте его на М1. Я думаю, что у Вас сразу перестанет рябить в глазах от нулей в отчете.
3. На представленном Вами графике цена деления по вертикальной оси 40000000.0 В результате никакие детали увидеть вообще невозможно. Поэтому для первых 600 сделок кривая вообще лежит на нуле. Это все хорошо, чтобы показывать новичкам или для поиска покупателей-лохов. Но зачем показывать такое здесь ? Лучше бы Вы показали график эти первых 600 сделок. Вам бы сразу показали где Вы себя обманываете.
4. Тест, естественно, был с реинвестированием. Без всяких ограничений сверху. Что, очень деньги нужны ? Ну-ну. :-) Между тем всякий здесь, и Вы в том числе, знает, что для хоть какой-то информативности отчет должен делаться с постоянным лотом. Иначе он будет показывать не эффективность стратегии, а вообще неизвестно что.
5. Последнее. 5000 дневных баров - это 20 лет. Кому они нужны ? За последние несколько лет форекс изменился радикально. Даже данным 2004 года нельзя уже доверять. Если Вы хотели что-то показать, то хватило бы и прошлого года. Если хотели набрать статистику, то могу Вас расстроить: статистика из тестера - это не статистика, а так, смех один. А Вы я вижу смешным показаться не боитесь. Ну что ж, спасибо за развлечение. :-))
Уважаемый HIDDEN,
Ну что ж, спасибо за развлечение. :-))
Конечно все это развлечение, как тестера так и демо счетов. мне было интересно именно зажечь толпу. Интересно было узнать лично для себя образованность толпы по поводу анализа и самой торговли. Прадавать "такое" чудо никто и не собирается.
На форуме идет разбор полета последнего пилотируемого билда МТ4 с его тестером, вот собственно это и есть еще один момент где разработчикам будет возможность поковырять свои коды.
Если уж я покажу что-то стоющее, то это будут действительно в профессиональном ракурсе. А не так наскоком, как сделал я это тут.
Если каму-то стало весело от всего этого, то я рад что Вы хотябы улыбнулись. Хотя честно скажу еще ниразу не получалось сделать пипсер, который бы рубал так на альпари. Да еще и на 28 парах одновременно. Поэтому демку оставлю на недельку пусть повесит.
И не расслабляйтесь ищите ньюансы как в экспах так и в тестере, темболее скоро чимпионат и при разработке каждый их нас тестирует свои наработки, как бы тестер нас не подвел под манастырь перед самым чимпионатом.
Удачи всем.
4. Тест, естественно, был с реинвестированием. Без всяких ограничений сверху. Что, очень деньги нужны ? Ну-ну. :-) Между тем всякий здесь, и Вы в том числе, знает, что для хоть какой-то информативности отчет должен делаться с постоянным лотом. Иначе он будет показывать не эффективность стратегии, а вообще неизвестно что.
Мне кажется, что при выборе эффективной валютной пары лучше использовать ограничение в проценте реинвестирования. Например, я использую при тестировании для всех валютных пар 10%. Т.е. при депо $10000, на любой валютной паре открывается позиция не более чем на $1000. При этом лотов может быть и 1, и 0,7, и 0,6. Один лот он и риск несет разный и прибыль.
А в остальноим, конечно, я согласен :)