валмарс - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Господа, А если ввести в советник - время открытия ордеров. На сколько я помню, такая-же ситуация (может даже и лучше) возникает в 20.00 или 21.00 . Не обязательно в час открытия 0.00. По дневным свечам замечательно. Но как выше было сказано - это не оптимальный вариант. Оптимальным может оказаться и работа , ну например, в 9.00 каждого дня, или в момент открытия различных сессий. Подумайте!. Как мне представляеться, для программиста не сложно это сделать.
С уважением!
Валмарс,
При мин. трейлинге 3-4 пипса советник дает профит с 2000 до 2006 г. Затем наступает стагнация и начинает сваливаться в убыток. Тем не менее это на моей памяти второй советник после тсд, который дает профит при прогоне от 2000 до сегодняшнего дня, остальные проверенные мной более 2000 втыкали депо в пол, просто с разной скоростью J. ТСД с мин. трейлингом тоже дает прибыль, но уж очень редко совершает сделку: 2-3 в месяц, а комп. должен ради этого ждать и работать круглые сутки.
Вы говорили, что 00:00 мертвое время и еще, что ордер должен быть на определенном расстоянии от открытия. Возник вопрос, какой же час тогда является оптимальным для некоторого однонаправленного движения в какую-либо сторону и насколько ордер должен отстоять от текущей цены? Видимо, это легко выяснить советником со след. параметрами:
TakeProfit
StopLoss
TrailingStop (обычный, в другом смысла мало)
Lots
Time 00:00 (с регулируемым 1-часовым шагом, например, 01:00, 02:00, 03:00 и т.д. )
Pips (с регулируемым 1-пипсовым шагом, например, 1,2,3…30…40… и т.д. )
MagicNomber (чтобы советник отличал свои ордера и управлял только ими)
DepoPart (регулируется от1 до 10)
В заданное время советник выставляет 2 ордера бай-стоп и селл-стоп на заданном расстоянии от текущей цены в указанных пипсах. При срабатывании одного другой не должен закрыться, но и срабатывать не должен вплоть до закрытия первого по трейлингу или тейку, а удалиться он должен только если 1 ордер оказался действительно неудачен и дело дошло до стоп-лосса. Смысл в том, что цена обычно пляшет туда и сюда при открытии и может привести прибыль в обе стороны, но последовательное срабатывание нужно, чтобы цена не зацепила оба ордера и не вынесла их оба в убыток. А при стоп-лоссе противоположный ордер должен удаляться, потому что он остается позади цены, что нелогично.
DepoPart (регулируется от1 до 10) При выставлении 1, советник автоматически ставит кол-во лотов равным депо с учетом залога, например, при депо 5000, он ставит 3.7 лота. 2 будет ½ депо (здесь и далее уже без учета залога), 3 – 1/3 и т.д. до 1/10. При прибыли или убытках советник регулирует кол-во лотов по отношению к части депо, позволяемой быть задействованной.
Пипсовочные стратегии дают хороший результат только в тестере, на микро или рублёвом форексе, где котирует автомат, могут некоторое время работать. Почему не дать человеку "порезвиться", если он в конечном счёте "сольёт".
Что касается тестирования за 7 лет, то я не вижу в этом большого смысла, так как за это время изменился мир, учётные ставки, состояние экономики стран, и, в конечном счёте, форекс. Что, Вы хотите создать советника для всех времён и народов, то бишь, валют ? Думаю, это в принципе невозможно. И рано или поздно это будет доказано математически (а может и уже сейчас прямо следует как вывод из каких-нибудь приложений современных разделов математики).
Что касается Вашей последней стратегии, то попробую её реализовать, как задачку для тренировки, если будет время. Во Владивосток, где я собственно и нахожусь, кажется, пришло лето, т.е. появилось солнце и температура поднялась выше 20 град. Согласитесь, надо пользоваться, а не тратить время на, в общем-то сомнительные идеи, тем более, что и свои-то проверить некогда. Уже предвижу Вашу следующую идею: выставлять сетку отложников. Всё это уже было и кое-что даже с положительными результатами.
валмарс,
когда мы выясним, сколько пипсов от открытия и какое время оптимально, при условии, что только этого недостаточно, мы добавим еще одну штучку по пересчету свеч для определения сверхкраткосрочного тренда и действования в ту сторону - пока такой стратегии и индикатора не встречал, так сказать, ноу-хау :)
почему ордер на пиках теряет в 2006-7 гг актуальность, хотя вроде бы как раз там и сосредотачиваются стопы? мне кажется, появилось много мелких игроков, да и динамика рынка возросла и даже крупные игроки ставят стопы не на важных уровнях, а в кол-ве пипсов убытка, который себе могут позволить.
один советник-пипсоед, который приносил убыток до 2006 г и вдруг начал приносить прибыль в 2006-7 косвенно подтвержает это, хотя стратегия у него другая.
когда выясним, что все это тоже бесполезно, мы перейдем на микротрендовую стратегию по одноцветным свечам, о которой я упоминал и которую я пока только обдумываю. а после этого идеи уже кончаются, тогда уж и не знаю, что делать : ((
Valmars,
Ваши мода, риск и персентфримарджин это и есть мой DepoPart, так что лучше оставить ваш вариант (если при тестировании они не замедляют время оптимизации, может 3 параметра медленнее подбираются, чем 1).
Ваш ступенчатый трейлинг-стоп выглядит круче обычного, тем более при желании его легко можно превратить в обычный, так что его лучше тоже оставить как есть, т.е. ступенчатым (если при тестировании он не замедляет время оптимизации).
Time 00:00 можно представить в виде Hour от 0 до 23, где 0 означает 00:00, 1 означает 01:00 и т.д., смотря что проще воплотить, хотя Time 00:00 выглядит понятнее.
Так и не смог выяснить, что означают ПериодХ и МаксОрдерз. Может их убрать, если в них мало прока? Опять же, тестер сидит подбирает их, тратит время. И еще, почему больше 1000 лотов советник не ставит, может, это ограничение брокера?
Valmars,
Ваши мода, риск и персентфримарджин это и есть мой DepoPart, так что лучше оставить ваш вариант (если при тестировании они не замедляют время оптимизации, может 3 параметра медленнее подбираются, чем 1).
Ваш ступенчатый трейлинг-стоп выглядит круче обычного, тем более при желании его легко можно превратить в обычный, так что его лучше тоже оставить как есть, т.е. ступенчатым (если при тестировании он не замедляет время оптимизации).
Time 00:00 можно представить в виде Hour от 0 до 23, где 0 означает 00:00, 1 означает 01:00 и т.д., смотря что проще воплотить, хотя Time 00:00 выглядит понятнее.
Так и не смог выяснить, что означают ПериодХ и МаксОрдерз. Может их убрать, если в них мало прока? Опять же, тестер сидит подбирает их, тратит время. И еще, почему больше 1000 лотов советник не ставит, может, это ограничение брокера?
Period_X я в своих советниках обозначаю стандартный период графика, на котором он должен работать, с которого брать значения индикаторов для анализа. Задаётся в минутах, так как внешние параметры должны иметь числовое значение. Советник можно запустить на периоде 1 мин, а работать он будет по заданному в параметре . В Вашем случае используются только днёвки и он не нужен. Max_Orders - максимальное колличество ордеров, которое может быть открыто. у Вас это всегда два, так что тоже не нужно.
При оптимизации каждое новое значение оптимизируемого параметра увеличивает число вариантов в два раза, соответственно возрастает время оптимизации. Я оптимизацию в чистом виде по многим параметрам не использую, слишком долго и будет явная подгонка. Беру 2-3 (например, стоп-лосс и тэйк-профит) и смотрю характер изменений за год, два. Если вижу что-то интересное, то фиксирую их и пробую менять другие. Так сказать, совмещение методов оптимизатора с ручным методом "градиентного спуска".
1000 лотов - это ограничения сервера, если использовать котировки из History-центра, то у демо Мета Quotes сейчас для конкурса вообще стоит 5 лотов max.
Прочитал Ваши условия и возникли вопросы:
Ну, выставление двух отложников в начале часового бара на определённом расстоянии - это ясно, а вот с улалением как быть ? когда удалять , если 1) не сработал ни один, 2) сработал 1 и остаётся открытым 3) сработал один и закрылся по стоп-лосу или тэйк-профиту
Если сработал один и цена пошла в другую сторону, и дошла до второго он также сработает, иначе зачем он вообще нужен ? и его надо удалять при срабатывании первого.