Эффективная торговая стратегия основанная на мультивалютном анализе нескольких ДЦ - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Надеюсь, что число скептически настроенных к мультивалютному анализу поуменьшилось, и полученные результаты помогут кому-то найти свою эффективную стратегию торговли.
Абсолютно согласен. Мультидилинговый анализ - занятие бессмысленное. И нет ни одного нормального ДЦ (а возможно и простой "кухни"), чьи котировки, при сравнении с каким-либо другим ДЦ, могут отличаться более чем на 2 спреда, на достаточное для открытия позиции время. И даже если разница будет составлять 3 спреда, то использовать этот недостаток для стабильного заработка не представляется возможным по ряду вполне определенных причин. А это мог быть самый простой, надежный и безрисковый способ торговли.
А вот мультивалютный...
Мнений много, но я скажу лишь то, что знаю один способ, который позволяет получать стабильно прибыль на форекс. И этот вариант торговли нереализуем в рамках одной пары, но реализуем в рамках одного ДЦ.
Я вот сейчас отслеживаю воздействия и влияния временных интервалов между тиками, думаю как это лучше всего применить в мультивалютке, по крайней мере благодаря этим интервалам, которые я теперь наблюдаю, делал несколько безошибочных ставок, так же, я вставил в программу установку разного уровня визуализации http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/default.aspx (смотреть в оригинальном размере скриншотов), на основе чего и сверяю эфекивность того или иного метода в выводе тиков. Теперь мне не приходится пристально следить за тиками, это главное, чтобы понять что и куда течет:) Например можно смотреть разницу во времени с разной точностью, удобно для определения скорости течения, заморозок и т.д. Думаю может надо вставить усредненный спидометр, только пока незнаю как его реализовать так чтобы он действительно приносил пользу, наверное так же как с тиковыми графиками, надо прилепить максимальное количество настроек:) Жду хотябы одну полноценную воронку:)
Я вот сейчас отслеживаю воздействия и влияния временных интервалов между тиками, думаю как это лучше всего применить в мультивалютке, по крайней мере благодаря этим интервалам, которые я теперь наблюдаю, делал несколько безошибочных ставок, так же, я вставил в программу установку разного уровня визуализации http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/default.aspx (смотреть в оригинальном размере скриншотов), на основе чего и сверяю эфекивность того или иного метода в выводе тиков. Теперь мне не приходится пристально следить за тиками, это главное, чтобы понять что и куда течет:) Например можно смотреть разницу во времени с разной точностью, удобно для определения скорости течения, заморозок и т.д. Думаю может надо вставить усредненный спидометр, только пока незнаю как его реализовать так чтобы он действительно приносил пользу, наверное так же как с тиковыми графиками, надо прилепить максимальное количество настроек:) Жду хотябы одну полноценную воронку:)
Думаю, в анализе тиков, точнее качества (дельты) и частоты их поступления, смысл есть, хотя в моем случае - чем выше тф, тем более надежен сигнал. Только вот анализировать приемы ДЦ (заморозки, фильтрация и т. п.) вряд ли стоит, т. к. построить на этом робастную ТС не получится. А если все же удастся, то не факт, что ДЦ продолжит фильтровать и морозить котировки прежним образом. Поэтому при анализе тиков пользу могут принести паттерны, образуемые движениями превышающими спред и более. Если они (паттерны) конечно существуют, в чем я пока не успел усомниться.
Скука на рынке сейчас, ничего не происходит, а вот как раз в такой скуке что-то происходит рано или поздно:) Золото например плавно перетекает туда сюда, вобщем мелочи жизни сплошные:) Воронки к сожалению очень редкое явление...
А вообще я пока о советниках даже не думаю, но когда буду думать, наверное советник не будет получать сигналов о кажом фантоме, которые создают илюзию движений. Хочется сделать на основе множества данных именно потиковых, бор машину которая вообще не будет знать о том что такое тики, зная лишь о сигналах к дейсвиям и возможно о степени ошибочности ситуации. Больше чем уверен что такую машину написать можно, которая неспеша но наверняка будет делать чистый профит, без того же анализа истории по крайней мере в тестере, возможно балансировка на основе как ручных, так и автоматических средств. Вобщем, вот так я это вижу, мне почему-то кажется что на основе тех же советников нельзя написать сильную штуку, которая не будет так сильно тормозить, пересчитывая при каждом тике все то что я делаю в одном проходе. По мультивалютке это будет сильно заметно.
Вот например сейчас я засек симптомы образования воронки по EURUSD думаю что может скакнуть в пользу евро. Мне опять же сложно охарактеризовать как я это сделал и насколько это реально, такие симпомы повторяются в течении дня несколько раз, но наверняка сложно сказать так ли это. Сделал ставку, жду образования ямы:) Заморозка и другие признаки говорят об этом, повторяющиеся временные интервалы. Вобщем надо ждать подтверждения:) Если скажем яма образуется в другую сторону я успею соскочить вовремя, без потерь или даже наверстать. Пока что только индекс_SP500 начал скакать, рынок замер.
Спад пары был вызван некоторыми новостями, но это даже близко не напоминало воронку, уж это я могу отличить:) На данный момент актуальность появления воронки исчерпана:) Будем ждать:)
Это не вызвано перегрузкой сервера ДЦ, более быстрым приходом измененных котировок, а лишь разницей в настройках фильтров, каждый настраивает так как считает нужным. Да, именно поэтому толстокожесть советника является необходимостью, потому что у одного ДЦ он сделает одно, а у другого другое. Фильтр действует таким образом, что как бы отбирает наиболее реалистичные котировки, с учетом временных промежутков, но он не эмулирует котировки, а лишь отбрасывает некторые варианты, оставляя лишь наиболее правдоподобные. К сожалению, для пользователя или программы, это не та правда которую они хотят видеть, поэтому и начинаются такие темы, как анализ между ДЦ.
Замечу что я использую сразу два показателя, серверного и клиентского времени интервалов, поэтому в графиках почти нет разницы, только в таких отфильтрованных участках на стороне сервера.
Разница во времени, исчисляется в восьмибайтном времени, где дата сервера преобразуется в (gcnew DateTime( 1970, 1, 1 ))->AddSeconds( iSrv ), затем используеся сумма разницы времени тика, серверного и клиенского, деленная на девять в восьмой степени, на данном графике, для того чтобы получить разницу в секундах, нужно поделить на десять в седьмой степени. Таким образом я могу делать вывод с высокой точностью исключая проблеммы в скорости обновления данных. Разве что на тик расходуется по одному пикселу, но я думаю для некоторых режимов, типа вывода времени внутри тиков я уберу расход, тогда будет идеально сопоставимо даже по размеру. Ну что поделаешь, копатель я, даже сам того не желая копаю под самый корень:)
Уважаемый Пилигрим, меня интересует, что вы скажете в ответ на это утверждение?