Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" - страница 15

Новый комментарий
 
HideYourRichess:

Нет конечно, не прав. Объёмы - это не "ладно", объёмы - это и есть так называемая ликвидность, - важнейшая вещь на рынке. От неё зависит цена, в общем случае.

Я наверно не так выразился. Имелось введу что я в курсе про то что РЕАЛЬНЫХ объемов на рынке Forex можно сказать нет, в отличии от фондового рынка.

И ели на валютах и появятся "реальные" объемы то это будут объемы самого ДЦ или объемы крупной биржи (но не как не объемы рынка в целом)...

Весь постскриптум в том посте собственно посвящался тому, что стакан по моему мнению на валютном рынке (не стоит путать с фондой) будет либо от ДЦ либо от крупной биржи. Но, в любом случае, для валют он будет отображать дынные не по рынку в целом, а только по определенному "секторы" этого рынка.

 
Interesting:

Я наверно не так выразился. Имелось введу что я в курсе про то что РЕАЛЬНЫХ объемов на рынке Forex можно сказать нет, в отличии от фондового рынка.

И ели на валютах и появятся "реальные" объемы то это будут объемы самого ДЦ или объемы крупной биржи (но не как не объемы рынка в целом)...

Весь постскриптум в том посте собственно посвящался тому, что стакан по моему мнению на валютном рынке (не стоит путать с фондой) будет либо от ДЦ либо от крупной биржи. Но, в любом случае, для валют он будет отображать дынные не по рынку в целом, а только по определенному "секторы" этого рынка.

Торговые площадки, биржи, - это и есть рынок, самый что ни на есть реальный. Другого рынка просто нет. В случае валют, народ в последнее время возлагает надежды на ECN и ему подобное. Там реальные продавцы-покупатели торгуют реальные объёмы. И стакан там реальный. Но, есть одно но. Не всё что называют ECN - ECN до конца. Но это уже другая тема. В принципе, даже на NDD можно иметь реальный стакан. 

Что транслируется в стакан, по валютам, сейчас, в тестовом режиме - не знаю, пока это бета даже голову забивать этим не хочу. Вот когда начнётся эксплуатация, и когда дц начнут использовать мт5 - вот тогда и поглядим.

А вообще, на сколько я понял политику компании, стакан предназначен больше для взрослых патсанов, с бирж. И это хорошо, что называется - наконецто!

 
Interesting:

Я наверно не так выразился. Имелось введу что я в курсе про то что РЕАЛЬНЫХ объемов на рынке Forex можно сказать нет, в отличии от фондового рынка.

...

Владимир есть и объем и стакан. Я их вижу каждый день у себя на мониторе. Да то что это не весь форекс я прекрасно понимаю (лично для меня ликвидности хватает, даже выше крыши). То что в МТ этого нету. Это совершенно не означает что этого нет в природе. Просто сами подумайте. Сделок без указания объемов не бывает, это даже теоретически невозможно.
 

Добрый день!

Выложите, пожалуйста, библиотеку функций или приведите листинг кода для генерации тиков. Желательно и для mt4

Спасибо! 

 

В зависимости от количества тиков распределения опорных точек таковы (открывающая тень - размах свечи - закрывающая тень):

3 - 5 - 3
2 - 6 - 2
2 - 5 - 2
2 - 4 - 2
2 - 3 - 2
1 - 4 - 1
1 - 3 - 1
1 - 2 - 1
1 - 1 - 1

 Расскажите по-подробнее по какому принципу выбирается модель распределения опорных точек? Или приведите пример когда будет выбрана 3 - 5 - 3? когда 2 - 6 - 2?

 
tima_btl:

 Расскажите по-подробнее по какому принципу выбирается какая модель распределения опорных точек? Или приведите пример когда будет выбрана 3 - 5 - 3? когда 2 - 6 - 2?

В зависимости от количество тиков в данной минуте.
 
Rosh:
В зависимости от количество тиков в данной минуте.
А если в минутном баре 70 тиков, какая модель будет выбрана?
 
tima_btl:
А если в минутном баре 70 тиков, какая модель будет выбрана?

В статье об этом сказано:

Генерация тиков производится по опорным точкам

Промежуточные тики между опорными точками генерируются по следующим правилам:
  • Если количество тиков больше, чем количество пунктов между опорными точками, то генерируется "пила".
  • Если между опорными точками достаточно много пунктов, то генерируется линейная последовательность тиков.

 

Предполагаю, что разработчики проводили некоторую экпериментально-исследовательскую работу:

  1. Записывали реальные (конечно, о реальности тиков на FOREX нужно говорить с большой осторожностью) тики и OHLCV+Spread M1.
  2. Моделировали из OHLCV+Spread M1 тики и сравнивали с записанными.
  3. В результате сравнения получали некоторые статистические характеристики (выборочное мат. ожидание разности, ее СКО).
  4. На основании сравнения делали соответствующие выводы об уровне достоверности выбранной тиковой модели.
  5. Оставили золотую середину между лучшей в п.4. и наименее ресурсоемкой.

Логично было именно так подходить к выбору модели искусственных тиков. И все это можно проделывать самостоятельно:

  1. Каждый сейчас может получить статистические характеристики (п.3) работающего сейчас моделирования.
  2. Каждый может разработать свой алгоритм моделирования тиков и показать его статистические характеристики.
  3. Если модель оказывается лучше официальной, разработчики могут ее взять на вооружение.

Поэтому видится не глупым следующее:

  1. Разработчики объявляют бессрочный конкурс на лучшую модель искусственных тиков.
  2. Выплата приза происходит за каждые, например, 5% улучшения статистический показателей новой модели в сравнении с предыдущей.
  3. При получении приза конкурсант отдает все права на алгоритм разработчикам.

Убиваются сразу несколько "зайцев":

  1. Никакого "тумана" слухов о выбранной модели.
  2. Открытое желание разработчиков улучшать.
  3. Понимание, что используется одна из лучших возможных моделей моделирования.
  4. Открытые четкие статистические характеристики текущей модели.

Надо понимать, что отличное моделирование тиков - ни есть "панацея". Проскальзывания маркет-ордеров, модель исполнения ордеров (ECN, STP, ECN/STP) и другие факторы нивелируют замечательные свойства выбранной модели. Очевидно, что MT5 не предназначен для высокочастотной торговли на различного рода рынках. Поэтому некая "толстокожесть" моделирования тиков оправдывает себя в 99% случаев торговли на retail-рынке.

P.S. На самом деле подход конкурса может быть использован не только в случае моделирования тиков. Но и в других областях. Например, улучшение сжатия истории котировок.

P.P.S. Все вышесказанное касается моделирования тиков по одному фин. инструменту. Моделирование тиков сразу по нескольким фин. инструментам - гораздо более сложное занятие из-за вопросов синхронизации, арбитража и других. 

 

хорошая мысль, а главное вполне здравая.


1...8910111213141516171819
Новый комментарий
Причина обращения: