Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" - страница 16

Новый комментарий
 
Rosh:
В зависимости от количество тиков в данной минуте.
А если в минутном баре 70 тиков, какая модель будет выбрана?
 
tima_btl:
А если в минутном баре 70 тиков, какая модель будет выбрана?

В статье об этом сказано:

Генерация тиков производится по опорным точкам

Промежуточные тики между опорными точками генерируются по следующим правилам:
  • Если количество тиков больше, чем количество пунктов между опорными точками, то генерируется "пила".
  • Если между опорными точками достаточно много пунктов, то генерируется линейная последовательность тиков.
 

Предполагаю, что разработчики проводили некоторую экпериментально-исследовательскую работу:

  1. Записывали реальные (конечно, о реальности тиков на FOREX нужно говорить с большой осторожностью) тики и OHLCV+Spread M1.
  2. Моделировали из OHLCV+Spread M1 тики и сравнивали с записанными.
  3. В результате сравнения получали некоторые статистические характеристики (выборочное мат. ожидание разности, ее СКО).
  4. На основании сравнения делали соответствующие выводы об уровне достоверности выбранной тиковой модели.
  5. Оставили золотую середину между лучшей в п.4. и наименее ресурсоемкой.

Логично было именно так подходить к выбору модели искусственных тиков. И все это можно проделывать самостоятельно:

  1. Каждый сейчас может получить статистические характеристики (п.3) работающего сейчас моделирования.
  2. Каждый может разработать свой алгоритм моделирования тиков и показать его статистические характеристики.
  3. Если модель оказывается лучше официальной, разработчики могут ее взять на вооружение.

Поэтому видится не глупым следующее:

  1. Разработчики объявляют бессрочный конкурс на лучшую модель искусственных тиков.
  2. Выплата приза происходит за каждые, например, 5% улучшения статистический показателей новой модели в сравнении с предыдущей.
  3. При получении приза конкурсант отдает все права на алгоритм разработчикам.

Убиваются сразу несколько "зайцев":

  1. Никакого "тумана" слухов о выбранной модели.
  2. Открытое желание разработчиков улучшать.
  3. Понимание, что используется одна из лучших возможных моделей моделирования.
  4. Открытые четкие статистические характеристики текущей модели.

Надо понимать, что отличное моделирование тиков - ни есть "панацея". Проскальзывания маркет-ордеров, модель исполнения ордеров (ECN, STP, ECN/STP) и другие факторы нивелируют замечательные свойства выбранной модели. Очевидно, что MT5 не предназначен для высокочастотной торговли на различного рода рынках. Поэтому некая "толстокожесть" моделирования тиков оправдывает себя в 99% случаев торговли на retail-рынке.

P.S. На самом деле подход конкурса может быть использован не только в случае моделирования тиков. Но и в других областях. Например, улучшение сжатия истории котировок.

P.P.S. Все вышесказанное касается моделирования тиков по одному фин. инструменту. Моделирование тиков сразу по нескольким фин. инструментам - гораздо более сложное занятие из-за вопросов синхронизации, арбитража и других. 

 

хорошая мысль, а главное вполне здравая.

 
Rosh:

В статье об этом сказано:

Генерация тиков производится по опорным точкам

Промежуточные тики между опорными точками генерируются по следующим правилам:
  • Если количество тиков больше, чем количество пунктов между опорными точками, то генерируется "пила".
  • Если между опорными точками достаточно много пунктов, то генерируется линейная последовательность тиков.

Можете поподробнее расписать как генерируется "пила"?

Например, между опорными точками 10 пунктов. Всего тиков 50, как в этом случае будут генерироваться тики? 

 

Я совсем запутался в этом алгоритме. Часть его я понимаю, а часть - нет.

Похоже, что в отношении точек поддержки он в основном берет объем исторического бара и, если он выше 11 (11 - максимальное количество точек поддержки), то использует 11, однако если это не так, то какова формула для расчета количества точек поддержки.

А еще лучше - любой другой материал по этому вопросу. Я перерыл весь google и смог найти только два документа, относящихся к этому "чудесному" алгоритму. Я не против почитать документы

спасибо

 

Renat:

 

Тиковую историю предоставлять не планируем - это техническое самоубийство.

 Dukasokpy почему бы предоставляет через свой jForex, не смотря на то что у них все работает на более медленной jave'e. Вывод технически это вполне реализуемо было бы желание - а его к сожалению нет.
 
Вы забыли указать, что у Дукаса даже и близко нет технологической инфраструктуры, как в МТ5. Они идут дешевым и нерабочим путем - заменяют цельное решение попыткой дать апи.

Тики в рилтайме у нас есть, генерация достаточно точной тиковой истории - тоже. На текущем технологическом уровне попытка предоставлять глубокую тиковую для массового рынка - это самоубийство.
 
Renat:
На текущем технологическом уровне попытка предоставлять глубокую тиковую для массового рынка - это самоубийство.

В который раз звучит странно, с учетом существования бесплатных сверх-успешных пиринговых сетевых протоколов еще со времен, когда даже MT4 в планах не было, ни говоря уже о MT5.

Великолепная готовая бесплатная BitTorrent инфраструктура очень давно уже позволяет раздавать огромные объемы данных именно для массового рынка.

Никто брокеру не мешает выкладывать в torrent-сети единый обновляемый torrent-файл с архивом любых котировок (хоть Level2) за любой промежуток времени.

P.S. В настоящий момент имеющиеся у Dukascopy и FXCM технологии распространения своей тиковой истории носят, действительно, очень недальновидный и слабый характер. Однако, в том же FXCM-тестере имеется штатная возможность (через SDK - естесственный отличный ограничитель от слабопонимающих) использоваться кастомную тиковую историю.

P.P.S. Сбор полноценной тиковой истории - сложный технологический процесс. И несмотря на это является лишь только основанием анализа. Далее идут различные собственные пользовательские фильтры-условия истории, учитывающие индивидуальные особенности исполнения ордеров, получения тиковой истории в реал-тайме и т.д. Т.е. всегда речь идет о создании, как минимум, кастомной тиковой истории.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
hrenfx:

В который раз звучит странно, с учетом существования бесплатных сверх-успешных пиринговых сетевых протоколов еще со времен, когда даже MT4 в планах не было, ни говоря уже о MT5.

Великолепная готовая бесплатная BitTorrent инфраструктура очень давно уже позволяет раздавать огромные объемы данных именно для массового рынка.

Никто брокеру не мешает выкладывать в torrent-сети единый обновляемый torrent-файл с архивом любых котировок (хоть Level2) за любой промежуток времени.

P.S. В настоящий момент имеющиеся у Dukascopy и FXCM технологии распространения своей тиковой истории носят, действительно, очень недальновидный и слабый характер. Однако, в том же FXCM-тестере имеется штатная возможность (через SDK - естесственный отличный ограничитель от слабопонимающих) использоваться кастомную тиковую историю.

P.P.S. Сбор полноценной тиковой истории - сложный технологический процесс. И несмотря на это является лишь только основанием анализа. Далее идут различные собственные пользовательские фильтры-условия истории, учитывающие индивидуальные особенности исполнения ордеров, получения тиковой истории в реал-тайме и т.д. Т.е. всегда речь идет о создании, как минимум, кастомной тиковой истории.

+++++

Ренат, сдавайтесь, всё равно ведь снова и снова будут долбить, а при отказах гнать чернуху.

Предложение вполне здравое, тем более что закачку тиковой истории можно сделать пока опционально, а потом уже полностью переходить на нарезку истории из тиков в терминале, так как вы сейчас режете её из М1.

ЗЫ Зато вы сможете прибить на щит ещё одну звезду "у нас есть полноценная глубокая тиковая история", возможно для кого то это действительно важно!!!

1...9101112131415161718192021
Новый комментарий