Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В статье об этом сказано:
Генерация тиков производится по опорным точкам
Промежуточные тики между опорными точками генерируются по следующим правилам:Можете поподробнее расписать как генерируется "пила"?
Например, между опорными точками 10 пунктов. Всего тиков 50, как в этом случае будут генерироваться тики?
Renat:
Тиковую историю предоставлять не планируем - это техническое самоубийство.
Тики в рилтайме у нас есть, генерация достаточно точной тиковой истории - тоже. На текущем технологическом уровне попытка предоставлять глубокую тиковую для массового рынка - это самоубийство.
На текущем технологическом уровне попытка предоставлять глубокую тиковую для массового рынка - это самоубийство.
В который раз звучит странно, с учетом существования бесплатных сверх-успешных пиринговых сетевых протоколов еще со времен, когда даже MT4 в планах не было, ни говоря уже о MT5.
Великолепная готовая бесплатная BitTorrent инфраструктура очень давно уже позволяет раздавать огромные объемы данных именно для массового рынка.
Никто брокеру не мешает выкладывать в torrent-сети единый обновляемый torrent-файл с архивом любых котировок (хоть Level2) за любой промежуток времени.
P.S. В настоящий момент имеющиеся у Dukascopy и FXCM технологии распространения своей тиковой истории носят, действительно, очень недальновидный и слабый характер. Однако, в том же FXCM-тестере имеется штатная возможность (через SDK - естесственный отличный ограничитель от слабопонимающих) использоваться кастомную тиковую историю.
P.P.S. Сбор полноценной тиковой истории - сложный технологический процесс. И несмотря на это является лишь только основанием анализа. Далее идут различные собственные пользовательские фильтры-условия истории, учитывающие индивидуальные особенности исполнения ордеров, получения тиковой истории в реал-тайме и т.д. Т.е. всегда речь идет о создании, как минимум, кастомной тиковой истории.
В который раз звучит странно, с учетом существования бесплатных сверх-успешных пиринговых сетевых протоколов еще со времен, когда даже MT4 в планах не было, ни говоря уже о MT5.
Великолепная готовая бесплатная BitTorrent инфраструктура очень давно уже позволяет раздавать огромные объемы данных именно для массового рынка.
Никто брокеру не мешает выкладывать в torrent-сети единый обновляемый torrent-файл с архивом любых котировок (хоть Level2) за любой промежуток времени.
P.S. В настоящий момент имеющиеся у Dukascopy и FXCM технологии распространения своей тиковой истории носят, действительно, очень недальновидный и слабый характер. Однако, в том же FXCM-тестере имеется штатная возможность (через SDK - естесственный отличный ограничитель от слабопонимающих) использоваться кастомную тиковую историю.
P.P.S. Сбор полноценной тиковой истории - сложный технологический процесс. И несмотря на это является лишь только основанием анализа. Далее идут различные собственные пользовательские фильтры-условия истории, учитывающие индивидуальные особенности исполнения ордеров, получения тиковой истории в реал-тайме и т.д. Т.е. всегда речь идет о создании, как минимум, кастомной тиковой истории.
+++++
Ренат, сдавайтесь, всё равно ведь снова и снова будут долбить, а при отказах гнать чернуху.
Предложение вполне здравое, тем более что закачку тиковой истории можно сделать пока опционально, а потом уже полностью переходить на нарезку истории из тиков в терминале, так как вы сейчас режете её из М1.
ЗЫ Зато вы сможете прибить на щит ещё одну звезду "у нас есть полноценная глубокая тиковая история", возможно для кого то это действительно важно!!!
+++++
Ренат, сдавайтесь, всё равно ведь снова и снова будут долбить, а при отказах гнать чернуху.
Предложение вполне здравое, тем более что закачку тиковой истории можно сделать пока опционально, а потом уже полностью переходить на нарезку истории из тиков в терминале, так как вы сейчас режете её из М1.
ЗЫ Зато вы сможете прибить на щит ещё одну звезду "у нас есть полноценная глубокая тиковая история", возможно для кого то это действительно важно!!!
Она и не нужна. Речь о возможности подставлять вместо сгенерированных тиков свои данные, при этом полностью отключив облако, визуализатор и доступ к штатной истории.
Например, вы прогоняете на EURUSD+GBPUSD. Историю свою подставили только в EURUSD, тестер уже штатную историю по GBPUSD не предоставляет. Не загрузили в GBPUSD ничего - значит нули.
Т.е. совершенно все проблемы ложатся на пользователя, нет никакой M1-истории и т.д. Есть лишь только какие-то данные по (уже своим) символам, на которых тестер отрабатывает торговые приказы.
Прогоняете по AUDJPY, тогда заводите еще историю по AUDUSD и USDJPY для расчета стоимости тика и маржи. Вообщем, Metaquotes за этот режим не должны нести никакой ответственности.
Давненько придумал простенькую стратегию для скальпера-пипсовщика, много раз её програмировал-гонял-оптимизировал, результаты при тестировании по ценам OHLC на М1 были хорошие, а вот при прогоне в тестере в режиме все тики - результаты отрицательные. Ну поэтому я от неё и отказался. А теперь вот подумал хорошенько, засомневался в тестере и решил её испробовать сразу на реале, и о чудо! всё работает, результаты как в тестере по ценам OHLC на М1. Вывод: режим тестера "все тики" - иногда очень даже вредная штука, которая может ввести в заблуждение и заставить отказаться от хорошей стратегии.
Можете представить стейтмент счета на реале и результаты теста на том же промежутке в тестере?
Можете представить стейтмент счета на реале и результаты теста на том же промежутке в тестере?