Automated Trading Championship 2007 - страница 41
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
teraptor2, если у тебя пипсовка, то чего-то подобного и следует ожидать, и разработчики МТ тут не виноваты.
Претензий к разработчикам нет, есть желание разобраться, и на других данных проверял (МИГ СИГ), отличия конечно есть, но в пределах логики.
На прошлом чемпионате в десятке был советник с ТР = 6 пунктов и SL=200 , у меня тэйк побольше, да и стоп поменьше раз в 15. Я не про санкции к пипсоедам а про отсутствии повторяемости с
очень большим разбросом. Только что втавил одну строчку, проверка на минлот (ну забыл) и новое тестирование снова удивляет , число сделок с 213 упало до 72, хиреет советник прямо на глазах. ..
А данные закачивал с НС точно по инструкции ('Automated Trading Championship 2007: распространенные ошибки в экспертах') , после перезагрузки компа и обновления терминала поверх старого.
Понятно что высокую частоту сделок реквотой хорошо подрежет, ну не в 14 же раз, подскажите какое число сделок приемлемо, ну за неделю, сам подрежу...
Вместо сравнения финальной статистики тестов, нужно сравнивать каждую сделку и думать - почему она открылась так, а не иначе.
Согласен, только так и нужно делать, для рельной торговли. Но времени мало осталось а сделок за год нужно проверить около 3000...
Да и критерии чемпионата сподвигают к установке риска 5 и более % или даже к таким if(DayOfYear()>333)LotMM=14.9; поэтому и стыдно
исходники открывать.
Вместо сравнения финальной статистики тестов, нужно сравнивать каждую сделку и думать - почему она открылась так, а не иначе.
Согласен, только так и нужно делать, для рельной торговли. Но времени мало осталось а сделок за год нужно проверить около 3000...
Почитайте статистические отчеты с прошлого Чемпионата - это заставляет задуматься.
А что такое "риск 5 и более %"? Тут многие понимают риск по-своему. Кто-то риском считает % маржи от депозита (эквити), а кто-то - % величины стоп-лосса к эквити. В обоих случаях все равно риск невелик.
И последнее: стыдно открывать исходники, но выставлять на Чемп такой советник не стыдно?
Вместо сравнения финальной статистики тестов, нужно сравнивать каждую сделку и думать - почему она открылась так, а не иначе.
Согласен, только так и нужно делать, для рельной торговли. Но времени мало осталось а сделок за год нужно проверить около 3000...
Почитайте статистические отчеты с прошлого Чемпионата - это заставляет задуматься.
Прочел поправил, уменишилось в 6 раз может быть еще пречитаю. Правда время удержаня позиции и частота сделок не есть гарантия от слива.
Появились участки где по месяцу нет сделок, попадет такой на Чемпе и никода пипсовщика не догонишь .
А что такое "риск 5 и более %"? Тут многие понимают риск по-своему. Кто-то риском считает % маржи от депозита (эквити), а кто-то - % величины стоп-лосса к эквити. В обоих случаях все равно риск невелик.
И последнее: стыдно открывать исходники, но выставлять на Чемп такой советник не стыдно?
5% - AccountBalance() * Risk...
Чемпионат это соревнование, кто занимался легкой атлетикой знает выражение "финишный рывок". На этом же сайте прочел анализ сделок победителя там 33000 были сделаны за последние 3 недели, слямзил идею у чемпиона. Скажут устроители, что не корректно, уберу. Но подозреваю, что не один умею читать и между строк...
Вместо сравнения финальной статистики тестов, нужно сравнивать каждую сделку и думать - почему она открылась так, а не иначе.
Да, первых два лося совпали до пункта и до секунды (шли подряд). Наверне это должно вселять надежду и радовать...