Aрбитраж - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
SK, мне кажется, что Вы не правильно поняли идею.
В любом случае время рассудит.
"Вот приедет барин, он нас и рассудит.."
Я просто иногда не знаю какими словами правильно выразить мысль.
Одно я знаю точно, речь не об пипсовке на временной несбалансированности курсов.
P.S. Упс, пока отвечал, барин пришел, но у него похоже тоже проблема с выражением мыслей. Или он просто не хочет их нам раскрывать.
Исходя из графика тестера можно заметить следующую характерную особенность. Эквити НИКОГДА не превышает баланса. Из этого можно сделать вывод, что на других валютах из другого "хеджа" (а ведь согласно рекомендациям автора можно задействовать хеджи и по другим валютам) эквити будет также достаточное количество времени МЕНЬШЕ текущего (или например выделенного для данного хеджа) баланса. Соответственно у меня имеется предположение о том что если вы вместо указанного в первом посте хеджа для EUR будете применять совокупности валютных пар и для других валют, то размер первоначального баланса нужно как минимум увеличивать для того чтобы можно было продержаться указанное время в 2 года. То есть если у вас 2 разных хеджевых организации, то первоначальный баланс должен быть например в корень из 2 раз больше если валюты некоррелированы, 3 - в корень из 3 раз больше если валюты некоррелированы и т.д.
А так вообще-то график тестера очень сильно отдаёт стратегией с сильным перекосом плеч профита и лося, другими словами "лишь бы хватило бы депо пересидеть просадку"...
А вообще-то со стороны автора было бы крайне любезно представить аналогичные тесты для хеджа с другими валютами. Думаю всем будет интересно взглянуть на них.
Может быть в предыдущей жизни Вы задавали такой вопрос? Поскольку в предыдущих постах этого топика я его не заметил.
Ну коли настаиваете, то могу рассказать Вам по секрету страшную тайну. Только Вы ее пожалуйста никому другому не рассказывайте, а то все узнают. Чтобы глупые трейдеры не смогли допетрить до истины, к ним был заслан "казачек" в лице Доу Джонса, который заявил что якобы рынок всегда прав. С тех пор глупцы так и думают и повторяют. Но суть в том, что куда бы рынок не пошел, он всегда совершает ошибку по отношению к трейдеру и всегда неправ. Если котировки идут вниз, то предоставляется возможность трейдеру купить дешево. Если идут вверх, то трейдер может продать втридорога. Как это сверхсекретное знание превратить в источник дохода, некоторые уже догадались. Остальные пока еще настойчиво продолжают вопрошать благим матом.
Вопрос, о кот. шла речь, здесь 'Торговая стратегия необходимого биржевого арбитража' от 04.05.2006 18:08.
Там есть и другие вопросы, например, какое отношение к делу имеет история торгов по счёту?
to solandr
В данной системе эквити не может превышать баланс по определению! Система контртрендовая, а значит позиции открываются против движения, а из этого в свою очередь следует, что всегда есть открытые позиции по которым плавающий минус. Ну а вот плавающий минус и нужно хеджировать на других инструментах.
Для меня в этой системе не понятно только два момента:
1. с каким интервалом открываться или по какой формуле;
2. если куплено некоторое количество евро за баксы (например), то мы продаем только ЭТО количество за третью валюту (если появляется соответствующий сигнал) или можем продавать пока поступают сигналы?
Ну а вот плавающий минус и нужно хеджировать на других инструментах.
На нём видно, что максимальная просадка эквити составила около 80% от первоначального депо. При этом в этой же точке мы видим прибыль в балансе около 30%. Таким образом нам не хватает ровно 50% от депо для того чтобы иметь абсолютный ноль (первоначальный депозит) на случай если мы решим по каким-то обстоятельствам резко прикрыть всю торговлю, но выйти мы хотим без потери какой-либо части первоначального депо. То есть беря идеальный случай, что у нас есть другие хеджевые совокупности на других валютах, у которых эквити постоянно совпадает с так же растущей линией баланса, то получаем что нам необходимо иметь как миниму ещё 2 таких хеджевых совокупности (будем иметь в идеале 60% прибыли на балансе на них).
То есть просто попробуйте себе это представить. Вы в идеальном случае для того чтобы захеджировать просадку по эквити в 80% на одном валютном "хедже" должны будете иметь ещё 2 других отдельных хеджевых совокупности с соответсвующими размерами депо! На реале конечно же прийдётся увеличивать размеры депо, отведённых на другие хеджи ещё больше! В общем "лишь бы депо выдержало пересидеть без стопов нехилую просадочку".
А тут уже будет игра полностью на нервах трейдера а самое главное инвестора.
SK, мне кажется, что Вы не правильно поняли идею.
В любом случае время рассудит.
"Вот приедет барин, он нас и рассудит.."
Я просто иногда не знаю какими словами правильно выразить мысль.
Одно я знаю точно, речь не об пипсовке на временной несбалансированности курсов.
P.S. Упс, пока отвечал, барин пришел, но у него похоже тоже проблема с выражением мыслей. Или он просто не хочет их нам раскрывать.
Насчёт правильно выраженной мысли - это следует понимать так, что затруднения возникают в случаях необоснованного и эмоционального портивостояния со стороны оппонентов. В этом случае я действительно теряюсь. Когда говоришь самоочевидные вещи, и это не воспринимается, то невольно и растеряешься..
Речь вообще идёт о том, чтобы уберечь депозит начинающих трейдеров от необснованных потерь.
Я достаточно ясно изложил свои аргументы, мне они очевидны.
Если кому-то не очевидны, то есть 2 пути:
- постараться всё же разобраться в чём тут дело (подчёркиваю, разобраться, а не поверить какому-либо авторитету);
- открыться по этой технологии на реале.
Первый путь мне представляется более эффективным.
Второй несколько быстрее, но чуточку дороже.
to solandr
В то время как часть позиций дает убыток (временный!, т.к. мы ожидаем, что цена развернется), другая часть позиций должна давать прибыль, которую мы зафиксируем (не временная!). И совершенно не обязательно (но хорошобы), что прибыльные сделки будут постоянно перекрывать убыточные, будут времена, когда плавающие убытки будут "висеть" на депозите. Поэтому и ставится условие об его большом размере.
Вообще мне не понятно, господа, почему любая тема на любом форуме претерпевает бурю критики? Я не утверждаю, что данная ТС рабочая, я только предполагаю. Слежу за этой темой я потому, что верю в неё и потому, что надеюсь на ответы автора на некоторые мои вопросы, на которые я сам не смог пока найти ответов. Но зачем же тратить время тем, кто уверен, что эта ТС не рабочая?
Собственно вопросы я задал и, если г-н Решетов на них при следующем появлении в этой теме не ответит, значит он на них не ответит никогда (по своим причинам) и я могу с чистой совестью покинуть данную тему. Просто придется потратить немного (много) больше времени на поиск ответов на эти вопросы.
to solandr
Вообще мне не понятно, господа, почему любая тема на любом форуме претерпевает бурю критики?
Да в общем то форумы на то и существуют для обсуждения. Если человеку неинтересно чужое мнение по какому-либо вопросу, то какой смысл что-либо сообщать на форуме, открывая новые ветки? Тем более то что вы называете "бурей критики" в данной ветке - это всего лишь просто какие-то общие выводы по представленным данным. Если у системы имеются проблемы уже по замечаниям общего плана, то "бури критики" скорее всего даже и не последует.
Кстати вот такой вот нескромный вопрос. Согласно вот этой странице http://reshetov.xnet.uz/arbitrage.html
**************
Информация о принципах ее действия не распространению не подлежит.
Демо счета в дальнейшем поддерживаться системой не будут.
Кто не успел тот опоздал.
Комментарии
****************************************
Какой смысл выкладывать на всеобщее обозрение советника, который некоторые умельцы при желании могли бы декомпилить, если система "продана вместе с копирайтами и информация о принципах ее действия не подлежит распространению"? Спрашиваю просто ради любопытства. Отвечать совершенно необязательно.
Я правда решил пока его не задавать, но раз уж его задали - присоединяюсь.