Идеальная механическая торговая система. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно я сделаю маленькую подсказку? :)
...
3. Рассматривать нужно не цену, а логарифм цены.
В логарифмах все становится проще и правильнее.
При малых изменениях цены разницы между работой с ценой и логарифмом не будет,
при больших изменениях цены разница будет существенно.
А можно еще одну подсказку, т.е. более подробно описать пункт 3 (как вычислить этот логарифм цены?)
Самонастраивающиеся индикаторы - это тупиковое направление. Попробую обосновать мое мнение.
Я разработал несколько таких индикаторов, но они оказались чувствительны к волатильности котировок, поступающих из разных ДЦ. Т. е. эти индикаторы отлично работают на данных одного ДЦ и совсем не работают на данных другого. Хуже всего работают на данных НС. Усредненное движение котировок в ДЦ одинаковое, а волатильность различается, что сбивает индикатор с толку. Например, даже на стандартных индикаторах на одном и том же интервале котировок в одном ДЦ дивергенция есть, а в другом - нет.
Мои исследования показали, что именно волатильность является ведущим фактором, который должен учитываться в самонастраивающемся индикаторе. Однако, в итоге индикатор становится зависимым от способа фильтрации котировок в разных ДЦ и от изменения этого способа (о чем ДЦ не уведомляет).
Здесь я также столкнулся с тем, что "загрубить" (о чем все время говорит Ренат) самонастройку нельзя, поскольку она является постоянной (линейной), а не дискретной.
Полагаю, что уйти от проблемы волатильности можно только отказавших от учета абсолютных значений индикаторов и котировок. Т.е. для принятия решения в МТС следует использовать соотношение значений в том или ином виде, а это уже по сути распознавание образов.
И параметры фильтрации снова будут зависеть от волатильности в ДЦ... Вы сделаете фильтр для котировок НС, а потом окажется, что Ваш ДЦ фильтрует сильнее Вашего фильтра и тд и тп
Самонастраивающиеся индикаторы - это тупиковое направление. Попробую обосновать мое мнение.
Я разработал несколько таких индикаторов, но они оказались чувствительны к волатильности котировок, поступающих из разных ДЦ. Т. е. эти индикаторы отлично работают на данных одного ДЦ и совсем не работают на данных другого. Хуже всего работают на данных НС. Усредненное движение котировок в ДЦ одинаковое, а волатильность различается, что сбивает индикатор с толку. Например, даже на стандартных индикаторах на одном и том же интервале котировок в одном ДЦ дивергенция есть, а в другом - нет.
Мои исследования показали, что именно волатильность является ведущим фактором, который должен учитываться в самонастраивающемся индикаторе. Однако, в итоге индикатор становится зависимым от способа фильтрации котировок в разных ДЦ и от изменения этого способа (о чем ДЦ не уведомляет).
Здесь я также столкнулся с тем, что "загрубить" (о чем все время говорит Ренат) самонастройку нельзя, поскольку она является постоянной (линейной), а не дискретной.
Полагаю, что уйти от проблемы волатильности можно только отказавших от учета абсолютных значений индикаторов и котировок. Т.е. для принятия решения в МТС следует использовать соотношение значений в том или ином виде, а это уже по сути распознавание образов.
И параметры фильтрации снова будут зависеть от волатильности в ДЦ... Вы сделаете фильтр для котировок НС, а потом окажется, что Ваш ДЦ фильтрует сильнее Вашего фильтра и тд и тп
В конечном итоге эксперт будет по разному работать в разных ДЦ, но по разному прибыльно.... так что разница курсов разных ДЦ -это неотъемлимая часть рынка и особой роли в нашей задаче не играет. Тоесть если будет АСМТС (автоматическая самонастраивающиеся механическая торговая система :)) с одними параметрами работать в одном ДЦ прибыльно, то в другом возможно убыточно.. Только вот в другом ДЦ, она перенатроится и будет снова работать прибыльно. :)
ArtemRG 21.11.2006 14:01 писал (а):
И параметры фильтрации снова будут зависеть от волатильности в ДЦ... Вы сделаете фильтр
котировок НС, а потом окажется, что Ваш ДЦ фильтрует сильнее Вашего фильтра и тд и тп
Да, возможно фильтр должен быть настроен на определенный ДЦ и даже более - на определенную валютную пару.
Но в задаче не стояло условия полной универсальности, задача гораздо скромнее :
"Задача: можно ли написать функцию, которая раз в сутки прогоняет месячную историю и за параметр стоплосса ставит оптимальное число?
И САМОЕ ГЛАВНОЕ: можно ли с этой функцией проверять на тестере? Будет ли вообще тестер работать? Получается что каждые сутки в режиме теста он должен менять параметр стопа на новый день? Возможно ли это? Если решить эту задачу, остальное как уже сказали - глазурь."
Для создания универсальной адаптивной системы (если таковая возможна) потребуется анализировать огромное количество параметров, а не только "шумность" отдельно взятого ДЦ. А так-же потребуется изрядное количество времени и немалое количество умных голов, - как следствие немалые затраты. Но в данном случае все гораздо скромнее. Пока лиш нужно написать тестер внутри советника который будет анализировать всего один параметр.
Присоеденяйтесь к написанию кода - тем более что у вас немалый опыт в этом!
Еще один аргумент в пользу подобного подхода это предположение что советники подогнанные под историю первое время (пусть и не долгое) торгуют достаточно прибыльно, примером мне кажется может служить чемпионат - в начале прибыльных советников было гораздо больше (мне кажется что это как раз и связано было с тем что они были подогнанны под историю)
Прежде чем писать эксперта с тестером внутри, попробуйте вручную проверить эту гипотезу. Предположим для каждого из последних 10 месяцев прооптимизируйте какого-либо эксперта на предыдущих 6 месяцах и сообщите о результате.
Если бы все так было просто...
Еще один аргумент в пользу подобного подхода это предположение что советники подогнанные под историю первое время (пусть и не долгое) торгуют достаточно прибыльно, примером мне кажется может служить чемпионат - в начале прибыльных советников было гораздо больше (мне кажется что это как раз и связано было с тем что они были подогнанны под историю)
полностью согласен.
Еще один аргумент в пользу подобного подхода это предположение что советники подогнанные под историю первое время (пусть и не долгое) торгуют достаточно прибыльно, примером мне кажется может служить чемпионат - в начале прибыльных советников было гораздо больше (мне кажется что это как раз и связано было с тем что они были подогнанны под историю)
Прежде чем писать эксперта с тестером внутри, попробуйте вручную проверить эту гипотезу. Предположим для каждого из последних 10 месяцев прооптимизируйте какого-либо эксперта на предыдущих 6 месяцах и сообщите о результате.
Если бы все так было просто...
Кто возьмётся? (что-бы всем время не терять)
Скажу сразу сам пока не смог реализовать изложенный принцип, не могу пока победить MQL :).
идея разрабатывется для 4 часовиков и заключается в следующем , для начала нужна хорошо отфильтрованна линия тренда , но не отстающая как МА, для примера можно взять FATL Владимира Кравчука, затем вычисляется ее производная и вторая производная т.е. ускорение и рывок.
При условии что и ускорение и рывок больше нуля (возможно также введение какой то дельты от ложных сигналов), то покупаем, когда и ускорение и рывок меньше нуля
то продаем.
Но при этом все равно будет много ложных сигналов, для их фильтрации предлагаю условие, выбранная линия тренда (например FATL) больше фрактала в нужном направлении но на меньшем тайм фрейме.
При этом выход из позиции по трейлинг стопу, стоп лос при входе в позицию равен среднму размеру свечи вместе с тенями за последние сутки в нужном тайм фрейме.