Идеальная механическая торговая система. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. есть знакомые, даже у меня, которые закрывают уши когда слышат хоть намёк на ФА. И что (не)парадоксально, ребята эти ловят профиты. Ну так вот...я щитаю что надо понимать, что трейдер - это та же система. А трейдер использующий техн. индикаторы - тот же (не)исскувственный интелект использующий индикаторы техн. анализа, будь то macd or rsi. Само словосочетание "нейронные сети" должно отождествлять людей и машин. Пора бы это понимать то в конце 2006го года. Вот пенсионеры например никогда не согласятся с тем, что машины могут быть умнее людей, ибо человек - вершина превосходства, по образу и подобию того, что каждый из них/нас понимает и представляет по разному.
2. фундаментал, кто то на верху сказал? Без проблем! Можно использовать эконом. индикаторы. Кто мешает? Модно было бы построить макроэконом. модель ..... мира мля..
3. лично я в области ИИ уж 5 лет. Конечно же обучал сетки. (интересно? 161130815). Дают ошибки. Сильно. Но кажется мне что использовать систему на НС, вместо банальных МА, чем то привлекательней.
з.ы. ну это исключительно майо мнение. и + пардон за сленг (сегодня видел приказ ректора на майо зачисление в аспиранты, поэтому рад)
Привет програмеры и кодеры, философы и прагматики :) Предлагаю развить мысль о создании сабжа.
Лично меня эта тема очень интересует! Всячески готов принять участие!
Насчет самонастраивающихся параметров: с основными все понятно, а вот что взять за основу дополнительных параметров, т.е. какие индикаторы, уровни каналы или что?
Была у меня такая мысль:
- навесить на график несколько индикаторов (например RSI, Stoch, CCI, MACD и т.д.) подобрать "примерно" значения этих индикаторов;
- далее, смотрим на истории примерные перевороты цены (т.е. где явно видно "тут надо покупать, тут продавать");
- далее, записываем значения всех индикаторов в данных точках, для бай и сел, в массив или в файл;
- далее, в эксперте - проверяем это дело (с учетом отклонения показателей индикаторов в процентах от идеальных показателей), т.е., например, в массиве значение RSI для покупки получилось равным 20, тогда, если процент срабатывания равен 10, то бай будет срабатывать от 18 до 22, также и со всеми другими индикаторами;
- даллее, также можно (или нужно:) добавить в проверку пересечение индикаторами различных уровней или своих сигнальных линий;
Сам я этого ничего не проверял (хотя уже начал писать экспериментального эксперта, результатов пока нет), поэтому ничего не могу сказать будет это работать или нет.
Моё мнение это кардинально другой путь от первоначальной идеи (кстати, тема где навешивают стрелки в "хороших" местах графиков уже поднималась (не знаю чем она закончилась) где эксперт вычислял по этим стрелочкам лучшие параметры) ... вообщем всё настолько было сложно что никчему не привело. А мы отталкиваемся от простейшего. САМОГО ПРОСТЕЙШЕГО. Возьмём любой индикатор, самый простой, и будет от него отталкиватся. RSI и стохастик слишком примитивны :) В смысле разброс параметров не большой. А вот за основу можно взять классический MACD.
Но ведь мы тоже в ДНК запрограмированы. Но обучаемся всё же. На то они и нейронные сетки. В свою очередь, исскувственные нейронные сетки не пенсионерки обучают. А вместо двоичной логики, нечёткую давайте использовать. как в голове у нас. да? Вы потом столкнётесь с тестом Тюринга. Не вздумайте в этот бред верить. Это же абсурд - создавать механизм который будет так тупить как и человек.
njel, а пенсионеры и правы кстати. Пока те же нейронные сети программируем всё-таки мы... Я только-только начал в это дело вникать. Я вообще в прошлом физик-атомщик, а в настоящем скорее электронщик, чем программист, так что на ходу переучиваюсь :) Чем мне нейронные сети сильно не нравятся, тем, что слишком медленно обучаются. Тенденции (не тренды, а то неуловимое, что заставляет сливать ранее успешные системы) могут быть короче, чем время, потребное сети на обучение. Это очень сильно меня смущает...Т.е. нейронную сеть если и можно использовать, то лишь по достаточно устойчивым признакам. Тут опять же ссылаюсь на кодированные паттерны в 'Самообучающийся ЭКСПЕРТ'. У меня немного другая мысль в связи с этим. Кодировать не в двоичной, а в троичной уравновешенной системе счисления (ЭВМ Сетунь и Сетуть-70). Если цена выросла, добавляем 1. Если упала, то -1. Если не изменилась за определенный период времени, то 0. Мне кажется подобная схема дает очень хорошую предобработку информации для нейросети. Что касается фундаментала, я сам не так давно сильно увлекался новостями. Прозрение наступило когда случайно глянул графики на Н4 и выше (до того моим местом обитания был М5). Сколь поразительно устойчивы там тренды, длящиеся неделями ! Сколько за пару недель выходит новостей ! И тем не менее на тренд они особо не влияют... Похоже из фундаментала рынок слышит лишь то, что ХОЧЕТ услышать. А тренды это скорее его настроения и ожидания, сбить которые не так то и легко.
Потому что тренды на дейли и выше - это результаты стагнации и роста экономики, а это как известно происходит циклами и не зависит особо от текущих новостей.
eugenk1
Но ведь мы тоже в ДНК запрограмированы. Но обучаемся всё же. На то они и нейронные сетки. В свою очередь, исскувственные нейронные сетки не пенсионерки обучают. А вместо двоичной логики, нечёткую давайте использовать. как в голове у нас. да? Вы потом столкнётесь с тестом Тюринга. Не вздумайте в этот бред верить. Это же абсурд - создавать механизм который будет так тупить как и человек.
Поддерживаю. Оптимально MACD.
Ну что, осталось писать код :)