Идеальная механическая торговая система. - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1) Что существовует экстремум и область достаточно хороших точек вокруг него.
2) За время порядка дня-недели этот экстремум не смещается достаточно сильно, так что выбранная точка остается в окружающей его области.
Еще раз, в это можно верить, можно не верить. Обосновать я этого не могу. Если в это не верить, то всё это бред и говорить тут не о чем. Если верить - можно предпринимать какие-то шаги.
Чёрт... Мне очень не нравится, как работает оптимизатор МТ4. Похоже в отчете он показывает только прибыльные проходы. А с какой "плотностью" тот или иной прибыльный проход окружен убыточными, остается неясным... А это очень важно.
Век живи, век учись... :)
Итак, есть некая функция многих переменных(поясняю для тупых, это наша стратегия). Требуется найти её экстремум. Но НЕ ЛЮБОЙ ЭКСТРЕМУМ, а экстремум достаточно гладкий. Такой, где в окрестностях "хорошей" точки нету точек плохих. Это должно напоминать дно вогнутой чаши, типа параболоида вращения, а не лес колонн, торчащий из плавно опускающегося пола. Если этот экстремум будет глобальным, тем лучше. Если нет - ну что же, всех девушек не перецелуешь, всех денег не заработаешь. Главное условие не глобальность, а гладкость. Без гладкости это будет интересно лишь для торговли по истории. Думаю может быть Монте-Карло тут перспективнее генетики, ибо такой экстремум должен иметь достаточно широкий аттрактор ? И еще. Возможно новый такой экстремум следует начинать искать вблизи старого, ибо всё гладко и мы предполагаем что рынок в масштабе дней тоже достаточно гладок. У кого какие мнения по этому поводу ?
Что касается гладкости, то в Метатрейдере при оптимизации двух параметров есть свойтва двухмерной поверхности графика оптимизации, зелёная сетка "х" и "y" где (как писали недавно в разделе "статьи", можно наглядно увидеть гладкость (чем область и значения вокруг неё зеленее - тем параметр более гладкий, а ненужные эекстремумы там отдельными пятнами". Я не программист, но алгоритм думаю примерно такой: берём массив из "х" и "y" и записываем туда значения результата оптимизации по двум параметрам. например будем оптимизировать по прибыли или профит фактору (кому как предпочтительньее). Соответственно после оптимизации параметров и записи их в массив, мы находм область которая и будет нам нужна. Какой именно наш параметр? Берем область проверки 9 клеток массива 3х3, (назовём эту область "сегмент") где центральная клетка и есть наш параметр. Как её находить? проверять циклом массив "сегментов", и вокруг неё прилегающие восемь значений, при условии что все значния вокруг центральной проверяющей больше нуля и при этом сумма значений в 9 клетках (сегменте) больше, чем в остальных сегментах, это и есть искомый сегмент, где центральная точка сегмента искомый параметр со значениями двух оптимизируемых парметров.
Таким образом мы найдем "чашу" сглаженых экстремумов значений парметров.
Вообщем раз в сутки прогоняем, находим гладкие оптимизированные значения парметров и подставляем их под новые значения на новый рабочий день. (Кстати, в теории если следовать версии что рынок изменчив, то если построить графика значений массива оптимизированных парметров должен получиться плавный синусоидальный график. )
New, аттрактор(классический, не Лоренцев и т.п.) это бассейн притяжения. Если совершенно по-простому, есть котловина. На дне её пруд, по верху гребень. Если капля упадет внутри гребня, она скатится в пруд.
То что аттрактор, это особая точка возникающая при рассмотрении бифуркаций решений
дифференциальных уравнений - я в курсе. Мне было интересно узнать каким боком аттрактор
характерезует экстремум многомерной функции?
Ну да ладно, бог с ним с аттрактором, теперь по поводу веры
Теперь гораздо более существенный вопрос насчет статичности. Это самая уязвимая часть моих рассуждений, и не скрою, внятно обосновать я этого не могу. Предлагаю просто принять это на веру. Косвено эту веру подтверждает то, что оптимизированные по недавней истории советники, какое-то время успешно торгуют в реале. Если быть более точным, предполагаю я все-таки квазистатичность, а не статичность. Т.е:
1) Что существовует экстремум и область достаточно хороших точек вокруг него.
2) За время порядка дня-недели этот экстремум не смещается достаточно сильно, так что выбранная точка остается в окружающей его области.
Еще раз, в это можно верить, можно не верить. Обосновать я этого не могу. Если в это не верить, то всё это бред и говорить тут не о чем. Если верить - можно предпринимать какие-то шаги.
Верить на рынке нельзя никому даже самому себе, можно только оценивать вероятности
негативных и позитивных исходов , причем в первую очередь негативных .
Если вспомнить что на рынке все время меняются тенденции - флэт меняет тренд, высокую
волатильность меняет полный штиль и т.д. то сложно представить что для любых состояний
рынка существует ОДНА торговая стратегия. Никакими оптимизациями невозможно добится
чтобы трендовая стртегия прибыльно работала во флэте . Поэтому важно вовремя обнаружить
смену тенденции и соответственно переключить стратегию, а не пытаться оптимизировать
стртегию которая в текущих условиях принципиально не работает.
С такой подкованностью в вопросах веры можно смело в священники. .. )
А если серьезно то тут появилась идейка на тему "автооптимизации" а в связи с этим вопрос есть ли возможность вызывать тестер стратегий встроенный в мт из советника с передечей в него параметров?
Есть такая возможность.
Отчлично, а тогда может у вас как у специалиста по mql уже есть опыт использования тестера стратегий подобным образом?
Уточняю -
вызываем из мтс, передаем в него параметры для оптимизации, по окончании получаем из него результаты, анализируем, и подставляем в соответствующие переменные.
Поделитесь опытом плз. если не затруднит, а то может это тупиковая ветвь и здесь давно уже все расскопали не стоит и пытатся.
Не стоит заморачиваться на тестер стратегий. Все, что он должен сделать в онлайне - оптимизировать параметры действующего советника, - все это можно реализовать внутри советника по типу скрипта, который будет вызываться раз в сутки или раз в неделю, и который будет в цикле перебора разных вариантов параметров исполнять все, что делает советник, а значит и использовать теже самые функции. То есть встроить все это в советник займет очень немного (относительно) дополнительного кода.
Не стоит заморачиваться на тестер стратегий. Все, что он должен сделать в онлайне - оптимизировать параметры действующего советника, - все это можно реализовать внутри советника по типу скрипта, который будет вызываться раз в сутки или раз в неделю, и который будет в цикле перебора разных вариантов параметров исполнять все, что делает советник, а значит и использовать теже самые функции. То есть встроить все это в советник займет очень немного (относительно) дополнительного кода.
я попытался это сделать и столкнулся с двумя трудностями:
1) Тестер в нутри советника безбожно тормозит, поятно что его можно было бы оптимизировать (использовать собственный ценовой ряд и т.д.) но он всеравно будет работать медленней.
2) Для более или менее качественного тестирования потребуется либо собственный эмулятор тиков либо
тиковая история сохраненная в файле.
Плюс ко всему я предпочитаю использовать готовые блоки, модули и.тд. чем создавать собственный велосипед