Для тех кто не программист, но есть идеи по созданию советников,"идейным трейдерам и программистам посвящается" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1 и 2 Ваши ответы противостоят сами себе, какая польза от исторических данных если вероятность постоянна 50% :)
3 - Справедливо, лично я из тех 99% трейдеров, а Вы? Сюда же, у профи всегда два, повторяю ДВА! сценария развития событий, один и к тому же железобетонный вариант в 99% случаев находится как раз у непрофессионалов рынка, и именно поэтому они в упор не видят тренда и ждут разворота и те кто не слил и дождался этого самого отката называемого великим словом "разворот" стучат себя в грудь и прыгают от радости, фиксируются на первой же сотне пунктов профита и опять ждут, ведь они знают! :).
4 - Т.е. Вы признаёте что незачем разрабатывать систему, деньги и так будут перетекать из одних рук в другие, сегодня лось ну, а завтра уж точно профит, ведь это и есть рынок?
5 - Ошибка - это когда деньги теряются, а я при этом теряю меньше, да я зарабатываю меньше, но и теряю меньше, где здесь ошибка? Вы пытаетесь меня убедить в том что нужно гнаться за прибылью, чтобы я в этой погоне слил весь счёт, я не пойму извините. Если я потерял определённый процент от счёта благодаря системе, не повод ли это заметить убытки? И последнее, Вы пытаетесь поставить меня перед фактом того что "убытки" нельзя прогнозировать и предлагаете не снижать рисковый объём, Вы подразумеваете что должны начаться "прибыли"? Тогда где логика, поясните плз, если Вам не нравится моя то попробуйте аргументировать свою.
:)
Вы передёргиваете сказанное.
Если заранее известно, что вероятность 50%, то в такую игру не следует ввязываться вообще, поскольку результат будет минус спред.
Но это справедливо для случая с монеткой. Я не говорю, что вероятность любой технологии = 50%. Я так не думаю и этого не говорю.
Я не признаю, что не надо разрабатывать систему и этого не говорю. Не следует приписывать мне того, что я не говорю.
Я как раз думаю, что система должна быть.
--------
Полагаю, что этот спор нужно прекратить. Извините, Вы совершенно не воспринимаете сказанное.
Если хотите, можете ещё ответить, чтоб за Вами было последнее слово. И на этом закончим.
Надеюсь, без обид.
Когда кончаются аргументы начинаются эмоции?
Вы передёргиваете сказанное.
Если заранее известно, что вероятность 50%, то в такую игру не следует ввязываться вообще, поскольку результат будет минус спред.
Но это справедливо для случая с монеткой. Я не говорю, что вероятность любой технологии = 50%. Я так не думаю и этого не говорю.
Я не признаю, что не надо разрабатывать систему и этого не говорю. Не следует приписывать мне того, что я не говорю.
Я как раз думаю, что система должна быть.
--------
Полагаю, что этот спор нужно прекратить. Извините, Вы совершенно не воспринимаете сказанное.
Если хотите, можете ещё ответить, чтоб за Вами было последнее слово. И на этом закончим.
Надеюсь, без обид.
Классическая фракционная формула Келли: fraction = ((profit / loss + 1) * p - 1) * loss / profit
где:
profit - потенциальная прибыль, если сделка пройдет удачно, например, сработает takeprofit
loss - потенциальные убытки, если сделка "накроется медным тазом", например, сработает stoploss
p - вероятность того, что сделка пройдет удачно (вероятность неудачи равна q = 1 - p)
Так вот, подставим все данные в формулу из приведенного примера, из-за которого разгорелся весь сыр-бор. Если монета правильная, то вероятность того, что она выпадет решкой равна p = 1 / 2 = 0.5. Вероятность для орла точно такая же q = 1 - p = 0.5.
Потенциальный профит profit = $2
Потенциальный убыток loss = $1
Подставим все в формулу Келли: fraction = ((2 + 1) / 2 - 1) / 2 = 0.25
Если значение положительно, то ставку в этой игре можно делать, т.к. МО также будет положительным. Размер очередной ставки не должен превышать размера fraction, т.е. четверти баланса.
И мы видим, что несмотря на 50% вероятность исхода, тем не менее игра привлекательна для инвестиций.
Cкорее, Вы SK, пытаетесь впарить оппоненту.
Если Вы этого не понимаете, то дальнейшее обсуждение просто бессмысленно.
Могу только повторить вопрос, который является ключевым в обсуждаемой методике:
как определить начало серии проигрышей, т.е. момент, когда якобы надо снижать ставки?
(и заодно предлагаю подумать: стоит ли вообще открывать позиции в условиях,
когда с вероятностью более 50% известно, что серия проигрышей началась?)
Так или иначе я свою позицию представил достаточно ясно.
Надеюсь, посетители форума сделают правильные выводы.
Полагаю, что дальнейшее обсуждение вы можете продолжить без меня.
то SK: Вы неправильно акцентируете внимание на поставленной задаче, и как следствие не видите очевидных вещей.
Не стоит делать ударение на "серия", я же уже задавал Вам вопрос, если не нравятся проигрыши, докажите что следует ждать "выигрышей", ответа так и не последовало, повторно задавать вопрос видимо нет смысла.
Попробуйте временно сделать ударение на слово "проигрыш", может быть ситуация немного прояснится, дело в том, что неважно, серия это проигрышей или не серия, вообще проигрышей или выигрышей, важно то, что мой счёт падает ниже той суммы которую я обозначил как критическую границу, о причинах почему эта граница именно там находится мы не говорили, а без этого обсуждать тему бесполезно ибо проявляется явное непонимание обсуждаемой темы.
Вам господин Решетов наглядно показал что вполне достаточно и 50% для успешной торговли, но то что он показал мелочи по сравнению с тем что он бы мог Вам показать если бы захотел, я говорю это не от того что хорошо его знаю, мы с ним незнакомы, а от того что на его сайте во вполне свободном доступе лежат материалы которых вполне достаточно для того чтобы зарабатывать нормальные деньги, нужно только найти где и как немного изменить алгоритм принятия решений, а о том какие материалы у него в рукаве остаётся только догадываться, берите пример, начинайте думать головой!
PS: Не знаю кому как, мне хватило несколько часов чтобы стать обладателем ещё одной прибыльной торговой системы. Этого конечно мало, её ещё нужно протестировать в онлайне, но сам факт остаётся фактом.
то SK, познакомился с Вашим сайтом, с Вашими работами, статьями, посмотрел фотографию, неудобно стало, возраст нужно уважать, хоть нынче это и не в моде, зато по понятиям, так что хотел сказать, если что не так я извиняюсь за свой тон. Мнение о работах сказать не могу, так как не программист, но впечатляет размахом, думаю каждый должен делать то, что у него лучше всего получается и тогда многие проблемы исчезнут сами собой, я это к тому что у меня и в мыслях нет попытаться объяснить Вам хоть что-нибудь в программировании, так как объективно воспринимаю свои знания в этом направлении как неудовлетворительные. В свою очередь может быть отреагировал на этот спор не очень хорошо, потому что не первый год занимаюсь "доводкой" (не путать с программированием) торговых систем, и наверное меня это немного задело, ещё раз извиняюсь за тон. Успехов.
Cкорее, Вы SK, пытаетесь впарить оппоненту.
Классическая фракционная формула Келли: fraction = ((profit / loss + 1) * p - 1) * loss / profit
где:
profit - потенциальная прибыль, если сделка пройдет удачно, например, сработает takeprofit
loss - потенциальные убытки, если сделка "накроется медным тазом", например, сработает stoploss
p - вероятность того, что сделка пройдет удачно (вероятность неудачи равна q = 1 - p)
Так вот, подставим все данные в формулу из приведенного примера, из-за которого разгорелся весь сыр-бор. Если монета правильная, то вероятность того, что она выпадет решкой равна p = 1 / 2 = 0.5. Вероятность для орла точно такая же q = 1 - p = 0.5.
Потенциальный профит profit = $2
Потенциальный убыток loss = $1
Подставим все в формулу Келли: fraction = ((2 + 1) / 2 - 1) / 2 = 0.25
Если значение положительно, то ставку в этой игре можно делать, т.к. МО также будет положительным. Размер очередной ставки не должен превышать размера fraction, т.е. четверти баланса.
И мы видим, что несмотря на 50% вероятность исхода, тем не менее игра привлекательна для инвестиций.
fraction=((1/1+1)*0.5-1)*1/1=0
Классика подтверждает интуитивно очевидный ответ - инвестиций в такую игру делать не стоит.
Имею уверенность, что для успешного применения указанной формулы необходимо иметь четкие и ясные представления, как сидя с монетой в руке или перед торговым терминалом можно заранее знать, что с вероятностью 50/50 мой потенциальный выигрыш будет в два раза больше проигрыша. Если кто-то знает решение этой задачи, буду признателен за любую подсказку.
Уже третья страница подсказок подходит к концу :)
Я дам Вам подсказку, Вам ведь она нужна?
Вы говорите, что:
---------------
... лучшие условия игры, которые я встречал, звучали так: "Ладно, выпадает орел - получаешь рубль, а выпадает решка - расстаёшься с рублём"? Подставляя в формулу, получаю:
fraction=((1/1+1)*0.5-1)*1/1=0
Классика подтверждает интуитивно очевидный ответ - инвестиций в такую игру делать не стоит.
---------------
Раз уж Вы встречали такие условия игры, то ответьте на вопрос - ЧТО ИМЕЛИ ОТ ЭТОЙ ИГРЫ ТЕ КТО ПРЕДЛАГАЛ ВАМ ТАКИЕ УСЛОВИЯ?
Раз они предлагали, значит им это было выгодно, найдите их выгоду, в чём проблема?
Думаю вариантов ответа у Вас будет 2.
1 - Вы неверно оценили и/или описали условия игры, в таком случае искать ответ на неправильно поставленный вопрос занятие на любителя.
2 - Интересы тех кто предлагал Вам подобные условия лежат вне области денежных интересов (например это была девушка которой хотелось просто провести с Вами время) :)
Я уже молчу о том что "класика подтверждает интуитивно очевидный ответ", чтобы класика что то подтвердила необходимо существование этого самого вопроса, но как я не вижу на улицах машин с квадратными колёсами, так и среди финансовых оборотов я не наблюдаю никаких стремлений к нулевому результату, может дело в "интуиции"?
Может нужна не подсказка, а готовый рецепт?
Cкорее, Вы SK, пытаетесь впарить оппоненту.
Классическая фракционная формула Келли: fraction = ((profit / loss + 1) * p - 1) * loss / profit
где:
profit - потенциальная прибыль, если сделка пройдет удачно, например, сработает takeprofit
loss - потенциальные убытки, если сделка "накроется медным тазом", например, сработает stoploss
p - вероятность того, что сделка пройдет удачно (вероятность неудачи равна q = 1 - p)
Так вот, подставим все данные в формулу из приведенного примера, из-за которого разгорелся весь сыр-бор. Если монета правильная, то вероятность того, что она выпадет решкой равна p = 1 / 2 = 0.5. Вероятность для орла точно такая же q = 1 - p = 0.5.
Потенциальный профит profit = $2
Потенциальный убыток loss = $1
Подставим все в формулу Келли: fraction = ((2 + 1) / 2 - 1) / 2 = 0.25
Если значение положительно, то ставку в этой игре можно делать, т.к. МО также будет положительным. Размер очередной ставки не должен превышать размера fraction, т.е. четверти баланса.
И мы видим, что несмотря на 50% вероятность исхода, тем не менее игра привлекательна для инвестиций.
fraction=((1/1+1)*0.5-1)*1/1=0
Классика подтверждает интуитивно очевидный ответ - инвестиций в такую игру делать не стоит.
Имею уверенность, что для успешного применения указанной формулы необходимо иметь четкие и ясные представления, как сидя с монетой в руке или перед торговым терминалом можно заранее знать, что с вероятностью 50/50 мой потенциальный выигрыш будет в два раза больше проигрыша. Если кто-то знает решение этой задачи, буду признателен за любую подсказку.
А игра в орлянку - это только ради примера.
Кстати сыр бор разгорелся по той причине, что SK загнул утверждение о том, что якобы вероятность выигрыша 50% уже является показателем убыточной игры. На самом деле это не так (формула показывает, что есть и другие немаловажные факторы, помимо вероятности, такие, как размер потенциального профита и лосса). Например, можно зайти в казино и закрыть по 1 фишке все 37 номеров европейской рулетки. После чего вероятность получения выигрыша будет 100%, т.к. ставки сделаны на все номера. Но результат будет не в пользу игрока, т.к. крупье вернет ему выигрыш в размере 35 * ставку и саму ставку. Итого было поставлено на кон 37 фишек, а выплаты по 100% выигрышу только 36.