Великолепная книга о тестировании и оптимизации - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
нужно пообщатьтся о поводу Бернули...
papaklass, вот ссылка, спасибо Юре Решетову: http://bigfx.ru/load/8-1-0-4 . Вроде как не битая, только что проверил.
http://nfkgtu.kai.ru/download/plugin.rar - качни и поставь.
Ссылка битая.
Могу поделиться небитой: http://bigfx.ru/load/8-1-0-4
спасибо за ссылку...ато письмо с форума так и не пришло о регистрации...
Мне кажется, что форвардный анализ (тест "out-of-sample") показывает лишь то, что Вам удалось в процессе оптимизации подогнать систему так, что на тесте "out-of-sample" она показывает положительные результаты. Основываясь на данном утверждении можно сделать вывод, один единственно верный - вероятность того, что система даст прибыль в будущем равна 50 % - либо даст, либо не даст. :)
Если хотите проверить, то проведите тест out-of-sample, и, если результаты вас устроят и вы будете думать, что нашли рабочую систему, то проведите еще один тест "out-of-sample" на удвоенном периоде. Если и этот тест вас устроит, то проведите еще один - последний. Если и он вас устроит, то Вы можете сказать, что нашли работающую систему. Только вот будет ли она работать дальше ?!?!?, чтобы это проверить нужно что?....правильно - еще один тест :)))))).
Разве не так?
И вот еще пришло в голову по поводу подгонки систем:
Допустим, у меня есть система и я ее подогнал под кривую таким образом, чтобы и на тестовом периоде и на тесте "out-of-sample" она давала хорошие результаты. Подгонял я ее очень просто - в оптимизаторе, задав много параметров, с очень маленьким шагом чтобы получить как можно точную подгонку. Из всех возможных подгонок, в том же оптимизаторе, с помощью форвард теста выбрался самый лучший. Радуюсь, т.к. у меня теперь есть система, правда подогнанная и вряд ли рабочая.
Сосед Вася - большой математик, подход у него другой. Он берет точно такую же систему - тестирует, высчитывает кучу показателей делает кучу тестов, все по-научному, и в конечном итоге получает ту же систему, что и я, только другими методами.
И вот теперь назревает вопрос - у кого система подогнана, а у кого нет?
И другой вопрос - как отреагирует сообщество, когда узнает как я получил свою систему? ... правильно - это подгонка чистой воды и работать не будет. А как отреагирует на Васину систему и то, как он ее получил? ... правильно - молодец Вася, ты такой умный и у тебя теперь есть рабочая система, ведь она не подогнана под кривую, а прошла все тесты и уложилась во все рамки и параметры.
И последний вопрос - у кого система действительно будет работать? У меня или у Васи?
Мне кажется, что форвардный анализ (тест "out-of-sample") показывает лишь то, что Вам удалось в процессе оптимизации подогнать систему так, что на тесте "out-of-sample" она показывает положительные результаты. Основываясь на данном утверждении можно сделать вывод, один единственно верный - вероятность того, что система даст прибыль в будущем равна 50 % - либо даст, либо не даст. :)
Если хотите проверить, то проведите тест out-of-sample, и, если результаты вас устроят и вы будете думать, что нашли рабочую систему, то проведите еще один тест "out-of-sample" на удвоенном периоде. Если и этот тест вас устроит, то проведите еще один - последний. Если и он вас устроит, то Вы можете сказать, что нашли работающую систему. Только вот будет ли она работать дальше ?!?!?, чтобы это проверить нужно что?....правильно - еще один тест :)))))).
Разве не так?
Согласен. Я столкнулся с тем, что тоже существует "подгонка" на "out-of-sample". И эту подгонку сложнее понять и её избежать......))))
Хмм, почему-то ожидал критики другой полярности :). Думал, разнесут в пух и прах мои выводы.
LeoV прав, что такую подгонку понять сложнее. Многие даже и не пытаются понять.
Хмм, почему-то ожидал критики другой полярности :). Думал, разнесут в пух и прах мои выводы.
LeoV прав, что такую подгонку понять сложнее. Многие даже и не пытаются понять.
Тот кто будет пытаться разносить в пух и прах эти выводы,те ещё ничего не поняли.До кого-то доходит быстро,кто-то за 10 лет досих пор не понял.Т.е. это всё те же сливальщики,которые занимаются онанизмом под названием - оптимизация,и обучают нейросети не понятно на что.Ищут там где светлее,а не там где нужно.
Согласен. Я столкнулся с тем, что тоже существует "подгонка" на "out-of-sample". И эту подгонку сложнее понять и её избежать......))))
А почему так неуверенно?Out-of-sample,forward и прочая дребедень - это клинический случай.На мартингале избежать подгонки невозможно.