SuperTrend TV EA - эксперт для MetaTrader 5

Это часть совета-эксперта, относящаяся к порту SuperTrend. Индикатор, на основе которого он торгует, опубликован отдельно под названием SuperTrend TV, где главной целью было точное воспроизведение значений TradingView. Сама стратегия здесь намеренно проста: она покупает, когда линия поворачивает вверх, и продаёт, когда поворачивает вниз, потому что самое интересное в интеграции индикатора в советник — это никогда не сама стратегия.

Проблема заключается в выборе момента. Советник, который считывает показания индикатора на баре, который ещё формируется, улавливает сигналы, существующие всего несколько секунд, а затем исчезающие до закрытия бара. На графике всё выглядит убедительно, отчёт тестера выглядит оптимистично, а сделки, которые происходят на самом деле, не те, что видел кто-либо. Этот советник считывает только закрытые бары, и в комплекте с ним поставляется аудит, подтверждающий это.

SuperTrend TV на XAUUSD M15. Советник открывает позицию при каждом пересечении линии и удерживает только одну позицию за раз

Как он работает

Он считывает буфер направления SuperTrend TV через iCustom, выполняет действие один раз за каждый завершенный бар и удерживает одну позицию. Каждый ордер имеет свой «магический номер», поэтому советник никогда не затрагивает позиции, открытые вручную. Стоп-приказ устанавливается на самой линии SuperTrend с опциональным буфером в пунктах, а позиция закрывается и меняется на противоположную, когда линия меняет направление.

Стоит упомянуть один случай, поскольку именно в нём наивная версия размещает ордер, который сервер вынужден отклонить. Линия рассчитывается по цене закрытия завершённого бара, тогда как вход происходит по следующей доступной цене, поэтому к моменту отправки ордера цена может уже продвинуться за пределы линии. В таком случае стоп-приказ окажется с неправильной стороны от точки входа. Сдвиг стопа привел бы к открытию сделки на расстоянии одного пункта от уровня стоп-аута, поэтому сигнал вместо этого отбрасывается, а в журнале фиксируется соответствующая запись. На графике EURUSD H1 за восемь месяцев это произошло один раз из ста семнадцати сигналов.

Индикатор компилируется в советник в качестве ресурса, поэтому после сборки он работает автономно и не требует наличия индикатора в терминале. Это означает, что индикатор необходимо сначала скомпилировать, поскольку ресурс берется из его файла .ex5 во время сборки.

Как проверяются сделки

Советник записывает значение индикатора по каждому закрытому бару в журнал, а не только при разворотах. Затем скрипт на Python считывает этот журнал и сверяет сделки с последовательностью значений, поэтому утверждение заключается не в том, что советник правильно выглядит на графике, а в том, что каждый разворот приводил к открытию ровно одного ордера в правильную сторону, и что ни один ордер не появлялся без предшествующего ему разворота.

Почему журнал фиксирует каждый бар

В первой версии аудита сделки сравнивались с файлом индикаторов, экспортированным из реального терминала, и было зафиксировано девяносто три сделки без соответствующих сигналов. Советник работал нормально. В реальном терминале отсутствовало три с половиной тысячи баров M5, которые тестер формирует на основе минутных данных, поэтому у половины сигналов не было соответствующих баров.

Сравнение двух результатов, вычисленных на разных данных, — самый простой способ составить отчет об ошибке в работающем коде, и стоит знать, что это происходит даже тогда, когда вы специально ищете такую ошибку. Запись ряда данных во время работы полностью устраняет эту проблему. Аудит по-прежнему принимает внешний экспорт в качестве дополнительного независимого мнения, и по барам оба источника каждый раз согласуются в направлении.

Входные данные

• Период и коэффициент ATR, передаваемые напрямую в индикатор
• размер лота, фиксированный
• дополнительные пункты за линией для стопа, по умолчанию — ноль
• магическое число и проскальзывание
• включение или отключение журнала решений и имя его файла

Как это влияет на счет

Очевидный вопрос о любом опубликованном советнике — приносит ли он прибыль, поэтому вместо мнения привожу цифры. Оба прогона начинаются с десяти тысяч, используют настройки по умолчанию и фиксированный размер позиции в одну десятую лота, и были взяты из тестера стратегий на реальных исторических данных. Подсчёты относятся к позициям и соответствуют строке «Total Trades» отчёта, поэтому в строке «Total Deals» показано примерно в два раза больше, так как там каждый вход и каждый выход учитываются отдельно.

Месяц, посвящённый золоту, был трендовым, и этот результат скорее связан с трендом, чем с системой. Убыток по евро близок к стоимости самих разворотов, поскольку эксперт постоянно находится на рынке и платит спред дважды при каждом изменении направления линии. От простого разворота тренда без фильтра после этого остается очень мало — это нормальный результат, а не недостаток портфеля.

Такова честная картина, и именно поэтому данная публикация посвящена обработке сигналов, а не стратегии. Здесь можно проверить, что портфель соответствует исходному, а сделки — сигналам. Прибыль не обещается, и любой, кто на это рассчитывает, будет разочарован той же арифметикой, которая легла в основу приведенной выше таблицы.

Чего здесь нет

Здесь нет системы управления капиталом. Размер лота фиксирован, нет процента риска, нет дневного лимита убытков и нет остановки при просадке, поскольку данная публикация посвящена обработке сигналов, а добавление этих элементов затуманило бы то, что она демонстрирует. Любой, кто использует её в качестве отправной точки, должен добавить их, прежде чем применять её на реальном счёте.

Еще один момент, который стоит четко обозначить. «Магическое число» не позволяет советнику открывать ручные сделки на хеджируемом счете. На счете с неттингом терминал по замыслу объединяет все позиции по одному символу в одну, поэтому, если вы торгуете тем же символом вручную во время работы советника, разделение позиций становится невозможным, и это свойство неттинга, а не данного кода.