Gianluca Gangemi / Профиль

На бирже CME для золота предусмотрен ежедневный перерыв на техническое обслуживание. В течение первого часа после его окончания цены растут в большей степени, чем можно объяснить случайностью, — и это наблюдается в каждом календарном году 11-летней выборки, в то время как в остальные часы дня цены остаются неизменными. Одна сделка за сессию, стоп-ордер на стороне сервера, масштабируемый по волатильности, без усреднения и сетки. Затем выяснилось, что моя модель расчета затрат была неверной. Бэктест на реальных тиках показал, что реальная стоимость кругового хода при возобновлении торгов составляет около 60 пунктов, а не 19, как показывали мои исследования — поле спреда для баров M1 представляет собой сводку по каждому бару и занижает значение примерно в три раза. Повторный прогон 11 лет с исправленной стоимостью: +3,34 базисных пункта, t 7,40, 59,3 % выигрышных сделок -> +1,60 базисных пункта, t 3,42, 50,8 % выигрышных сделок Преимущество сохраняется, хотя и составляет менее половины от первоначальной силы. Второе число — это реальное значение. Чего здесь нет: около +3,3% в год с просадкой 4,6%, примерно один из девяти лет убыточный. При размере позиции 0,01 лота это составляет ~130 в год — цифра, которая отражает размер позиции, а не стратегию.

Cost is the one input to a trading system that is knowable exactly, and it is almost always estimated wrongly - always in the direction that flatters the strategy. This EA measures what one round trip really costs on YOUR broker: the live spread sampled from ticks, the swap for both sides including the triple-charge day, and the commission read from your own deals. Most spread figures come from the bar's "spread" field, because that is the easy one to reach. It is a per-bar summary, not the quote at any instant. Measured on XAUUSD: 20 points live across 60 readings against a bar-field median of 6. A factor of 3.3. So a filter set to "skip if spread > 15" never fires - it lets through exactly the moments it exists to block. Swap is the half most custom simulators do not charge at all. It is asymmetric, one side pays while the other collects, and one weekday counts three times. Read-only: it never opens, closes or modifies a position.

Каждый, кто использует сетку, задается вопросом: достаточно ли велик мой счет? Обычный ответ — убыток на последнем уровне сетки — является неверным показателем. Причиной закрытия счета становится достижение уровня маржи, при котором брокер активирует стоп-аут, в то время как цепочка позиций по-прежнему открыта и, на первый взгляд, ситуацию ещё можно исправить. Этот советник вычисляет реальную цифру, а затем подсчитывает, как часто движение такой величины уже происходило в истории данного инструмента на таймере M1. Он исправляет три ошибки, все из которых связаны с излишним оптимизмом: цепочка из N участков находится в открытом состоянии на шаге x N(N-1)/2, а не на шаге x N (например, при 10 участках — на 45 шагах убытка, а не на 10); открытые позиции также блокируют маржу, пока они находятся в открытом состоянии; и стоп-аут выражается в процентах, а не равен нулю — при 50 % достаточно потерять половину собственного капитала. «Вам нужно 86 долларов свободного капитала» — это абстракция. ««Движение такого размера происходило 71 раз за 100 дней, то есть раз в 1,4» — это решение. Установите InpEquity на величину, которой у вас ещё нет, чтобы увидеть, что действительно потребуется для данной конфигурации. Строго только для чтения: он никогда не открывает, не закрывает и не изменяет позицию.

This Expert Advisor is that missing bridge. Attach it to any chart and it periodically writes the calendar to a CSV file in `MQL5\Files`, where anything outside the terminal can read it.

Exporting your deal history is easy and a dozen scripts already do it..