Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Morning/Evening Stars + RSI - эксперт для MetaTrader 5

С появлением Мастера MQL5 появилась возможность автоматической генерации кода советника на базе классов торговых сигналов, сопровождения позиций и управления капиталом. Помимо классов торговых сигналов из Стандартной библиотеки, вы можете создавать и тестировать свои собственные торговые системы, для этого достаточно написать модуль торговых сигналов.

В книге "Стратегии лучших трейдеров мира" описаны индикаторы и торговые стратегии для технического анализа с использованием программного пакета MetaStock. Наряду с традиционными, в ней рассмотрены торговые сигналы, основанные на совместном использовании разворотных свечных моделей с подтверждением от осцилляторов Stochastic, CCI, MFI и RSI.

Использование "разворотных" свечных моделей совместно с сигналами осцилляторов позволяет сократить количество ложных сигналов и повысить эффективность торговой системы.

В данной работе мы рассмотрим результаты использования моделей Morning Star (утренняя звезда) и Evening Star (вечерняя звезда) в комбинации с сигналами индикатора RSI (работа со свечными паттернами Morning Doji Star и Evening Doji Star производится по аналогии).

1. Паттерны "Morning Star" и "Evening Star" и их распознавание

1.1. Паттерн "Утренняя звезда" (Morning Star)

Паттерн "Утренняя звезда" состоит из трех свечей, возникает при нисходящем тренде (рис. 1). За длинной черной свечей идет свеча с маленьким телом (цвет не имеет значения), которое не пересекается с телом черной свечи. Маленькое тело второй свечи означает, что рынок перешел от нисходящей тенденции к равновесию сил быков и медведей.

Третьей свечей этой модели является бычья свеча, тело которой обычно не пересекается с телом второй свечи, а уровень закрытия располагается внутри тела первой (медвежьей) свечи. Для удобства на рис. 1 также приведена результирующая свеча данной модели.

В случае, если второй свечой утренней звезды является доджи, то такая модель называется "Morning Doji Star" (Утренняя звезда доджи).

Рисунок 1. Свечные паттерны "Morning Star" и "Morning Doji Star"

Распознавание данных паттернов реализовано в методах CheckPatternMorningStar() и CheckPatternMorningDoji класса CCandlePattern:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверка формирования модели "Morning Star"                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternMorningStar()
  {
//--- Morning Star - проверка формирования модели "Утренняя звезда"
   if((Open(3)-Close(3)>AvgBody(1))             && // медвежья свеча, ее тело больше среднего
      (MathAbs(Close(2)-Open(2))<AvgBody(1)*0.5) && // тело второй свечи маленькое (меньше половины среднего размера тела) 
      (Close(2)<Close(3))                       && // закрытие второй свечи ниже закрытия первой свечи  
      (Open(2)<Open(3))                         && // открытие второй свечи ниже открытия первой свечи 
      (Close(1)>MidOpenClose(3)))                  // закрытие последней свечи выше центра первой (медвежьей) свечи 
      return(true);
//---
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверка формирования модели "Morning Doji Star"                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternMorningDoji()
  {
//--- Morning Doji Star - проверка формирования модели "Утренняя звезда доджи"
   if((Open(3)-Close(3)>AvgBody(1)) && // медвежья свеча, ее тело больше среднего  
      (AvgBody(2)<AvgBody(1)*0.1)   && // тело второй свечи доджи (меньше десятой части среднего размера тела) 
      (Close(2)<Close(3))           && // закрытие второй свечи ниже закрытия первой свечи 
      (Open(2)<Open(3))             && // открытие второй свечи ниже открытия первой свечи 
      (Open(1)>Close(2))            && // ценовой гэп вверх на последней свече
      (Close(1)>Close(2)))             // закрытие последней свечи выше закрытия второй свечи  
      return(true);
//---
   return(false);
  }

1.2. Паттерн "Вечерняя звезда" (Evening Star)

Паттерн "Вечерняя звезда" также состоит из трех свечей, возникает при восходящем тренде (рис. 2). За длинной белой свечей идет свеча с маленьким телом (цвет не имеет значения), которое не пересекается с телом белой свечи. Маленькое тело второй свечи означает, что рынок перешел от восходящей тенденции к равновесию сил быков и медведей.

Третьей свечей этой модели является черная свеча, тело которой обычно не пересекается с телом второй свечи, а уровень закрытия располагается внутри тела первой (бычьей) свечи. Для удобства на рис. 2 также приведена результирующая свеча данной модели.

В случае, если второй свечой вечерней звезды является доджи, то такая модель называется "Evening Doji Star" (Вечерняя звезда доджи).

Рисунок 2. Свечные паттерны "Evening Star" и "Evening Doji Star"

Методы распознавания моделей "Evening Star" и "Evening Doji Star":

//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверка формирования модели "Evening Star"                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternEveningStar()
  {
//--- Evening Star - проверка формирования модели "Вечерняя звезда"
   if((Close(3)-Open(3)>AvgBody(1))             && // бычья свеча, ее тело больше среднего 
      (MathAbs(Close(2)-Open(2))<AvgBody(1)*0.5) && // тело второй маленькое (меньше половины среднего тела свечи)
      (Close(2)>Close(3))                       && // закрытие второй свечи выше цены закрытия первой свечи
      (Open(2)>Open(3))                         && // открытие второй свечи выше цены открытия первой свечи
      (Close(1)<MidOpenClose(3)))                  // закрытие последней свечи ниже центра первой (бычьей) свечи  
      return(true);
//---
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверка формирования модели "Evening Doji Star"                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternEveningDoji()
  {
//--- Evening Doji Star  - проверка формирования модели "Вечерняя звезда доджи"
   if((Close(3)-Open(3)>AvgBody(1)) && // бычья свеча, ее тело больше среднего 
      (AvgBody(2)<AvgBody(1)*0.1)   && // тело второй свечи доджи (меньше десятой части среднего тела свечи) 
      (Close(2)>Close(3))           && // закрытие второй свечи выше закрытия первой свечи
      (Open(2)>Open(3))             && // открытие второй свечи выше открытия первой свечи  
      (Open(1)<Close(2))            && // ценовой гэп вниз на последней свече
      (Close(1)<Close(2)))             // закрытие последней свечи ниже закрытия второй свечи 
      return(true);
//---
   return(false);
  }

2. Торговые сигналы в комбинации с индикатором RSI

Сигналы входа в рынок подаются при сочетании разворотной фигуры на диаграмме со значением RSI ниже уровня 40 для длинных и выше 60 - для коротких позиций.

Сигналы выхода формируются при достижении RSI противоположного уровня (70 для длинной и 30 для короткой позиций) или же не подтверждает разворота, достигнув уровня 30 или 70 для длинной или короткой позиций соответственно.

Рисунок 3. Торговые сигналы паттерна "Morning Star" с подтверждением от индикатора RSI

Реализация проверки условий входа и выхода в рынок осуществляется в методах:

• int CMS_ES_RSI::LongCondition() - проверка условий для открытия длинной позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия короткой позиции (ф-я возвращает 40);
  
• int CMS_ES_RSI::ShortCondition() - проверка условий для открытия короткой позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия длинной позиции (ф-я возвращает 40).

2.1. Открытие длинной позиции и закрытие короткой позиции

1. Сигналом к открытию длинной позиции является формирование свечной комбинации Morning Star ("Утренняя звезда") и выполнение условия RSI(1)<40 (значение линии индикатора RSI на последнем завершенном баре меньше 40).

2. Сигналом к закрытию короткой позиции является пересечение индикатора RSI уровня 30 (снизу вверх) или уровня 70 (снизу вверх).
   

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Метод проверки условий для входа и выхода с рынка                |
   //| Проверка условий для                                             |
   //| 1) входа в рынок (открытие длинной позиции, result=80)           |
   //| 2) выхода из рынка (закрытие короткой позиции, result=40)        |
   //+------------------------------------------------------------------+
   int CMS_ES_RSI::LongCondition()
     {
      int result=0;
   //--- idx можно использовать для того чтобы узнать режим работы эксперта
   //--- idx=0 - эксперт будет вызывать проверки выполнения торговых условий на каждом тике
   //--- idx=1 - эксперт будет вызывать проверки выполнения торговых условий только на новых барах
      int idx   =StartIndex();
   //--- проверка условий для открытия длинной позиции
   //--- формирование бычьей свечной комбинации Morning Star и выполнения условия RSI<40
      if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_STAR) && (RSI(1)<40))
        result=80;
   //--- проверка условий для закрытия короткой позиции
      if(((RSI(1)>30) && (RSI(2)<30)) || ((RSI(1)>70) && (RSI(2)<70)))
         result=40;
        result=40;
   //--- возвращаем result
      return(result);
     }

2.2. Открытие короткой позиции и закрытие длинной позиции

1. Сигналом к открытию короткой позиции является формирование паттерна Evening Star ("Вечерняя звезда") и выполнение условия RSI(1)>60 (значение индикатора RSI на последнем завершенном баре больше 60).

2. Сигналом к закрытию длинной позиции является пересечение линией индикатора RSI уровня 70 (сверху вниз) или уровня 30 (сверху вниз).
   

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Метод проверки условий для входа и выхода с рынка                |
   //| Проверка условий для                                             |
   //| 1) входа в рынок (открытие короткой позиции, result=80)          |
   //| 2) выхода из рынка (закрытие длинной позиции, result=40)         |
   //+------------------------------------------------------------------+
   int CMS_ES_RSI::ShortCondition()
     {
      int result=0;
   //--- idx можно использовать для того чтобы узнать режим работы эксперта
   //--- idx=0 - эксперт будет вызывать проверки выполнения торговых условий на каждом тике
   //--- idx=1 - эксперт будет вызывать проверки выполнения торговых условий только на новых барах
      int idx   =StartIndex();
   //--- проверка условий для открытия короткой позиции
   //--- формирование медвежьей свечной комбинации Evening Star и выполнения условия RSI>60
     if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_STAR) && (RSI(1)>60))
        result=80;
   //--- проверка условий для закрытия длинной позиции
     if(((RSI(1)<70) && (RSI(2)>70)) || ((RSI(1)<30) && (RSI(2)>30)))
        result=40;
   //--- возвращаем result
      return(result);
     }

2.3. Создание эксперта на основе торговых сигналов разворотной модели "Morning/Evening Stars + RSI" при помощи Мастера MQL5

Чтобы создать торгового робота по данной стратегии запустите Мастер MQL5:

Рис. 4. Создание советника в Мастере MQL5

Нажав на кнопку "Далее", укажем имя советника:

Рис. 5. Общие параметры советника

После этого нужно указать параметры сигналов.

Рис. 6. Параметры сигналов советника

В нашем случае мы будем использовать лишь один модуль торговых сигналов.

Добавляем модуль "Signals based on Morning/Evening Stars confirmed by RSI":

Рис. 7. Параметры сигналов советника

Модуль сигналов добавлен:

Рис. 8. Параметры сигналов советника

После этого можно выбрать модуль трейлинга, мы его использовать не будем. Выбираем "Trailing Stop not used":

Рис. 9. Выбор модуля трейлинга

Затем нужно выбрать модуль управления капиталом, мы будем использовать торговлю с фиксированным объемом (Trading with fixed trade volume):

Рис. 10. Выбор модуля управления капиталом

Нажав на кнопку "Готово", мы получим код сгенерированного советника - файл Expert_AMS_ES_RSI.mq5, который будет сохранен в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Experts\.

Входные параметры (по умолчанию) советника:

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =10;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =10;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =50.0;   // Stop Loss level (in points)
input double         Signal_TakeLevel       =50.0;   // Take Profit level (in points)

заменяем на:

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =40;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =20;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =0.0;    // Stop Loss level (in points)
input double         Signal_TakeLevel       =0.0;    // Take Profit level (in points)

Параметры Signal_ThresholdOpen и Signal_ThresholdClose позволяют задать пороги для открытия и закрытия позиций.

В коде функций LongCondition() и ShortCondition() модуля торговых сигналов мы указали фиксированные значения порогов:

• Для открытия позиций: 80;
• Для закрытия позиций: 40.
  

Значения входных параметров Signal_StopLevel и Signal_TakeLevel устанавливаем в 0, это означает, что закрытие позиций будет осуществляться только при поступлении торговых сигналов на закрытие позиций.

2.4 Результаты тестирования на истории

Результаты тестирования советника на исторических данных (EURUSD H1, период тестирования: 2009.01.01-2011.03.03, PeriodRSI=47, MA_period=3).

В данном советнике использовался модуль торговли фиксированным объемом 0.1 лота (Trading Fixed Lot), трейлинг не использовался (Trailing not used).

Рис. 11. Результаты тестирования советника, построенного на базе генератора торговых сигналов "Morning/Evening Stars + RSI"

Наилучший набор параметров торговой системы можно найти при помощи Тестера Стратегий терминала MetaTrader 5.

Код советника, созданного Мастером MQL5, прилагается в файле expert_ams_es_rsi.mq5.

Наилучший набор параметров торговой системы можно найти при помощи Тестера Стратегий терминала MetaTrader 5.

С появлением режима 3D-визуализации результатов тестирования, исследование пространства параметров торговых систем значительно упрощается (рис 6).

Рис. 12. Результаты 3D-визуализации баланса как функции параметров PeriodRSI и MA_period.

Код советника, созданного Мастером MQL5, прилагается в файле expert_ms_es_rsi.mq5.